_http://eareview.net/tick-data-suite
тестит реальный спред + возможность эмуляции проскальзываний. Но надо платить. Или выделываться с виртуальными машинами.
Этот прогон имеет все шансы стать неактуальным уже через неделю. Тут вопрос состоит в том, что все аргументы за тест на тиках не порождает безумный спрос, а отсутствие безумного спроса не заставляет компании рьяно двигаться в этом направлении.
Копий сломано не мало в дискуссиях о полезности тестах на тиках. Приведу и свой аргумент.
Ночные скальперы торгуют в очень не стабильное по спреду время. Спред может отличаться от среднего в разы, особенно в понедельник с открытием рынка. Вот тут как раз проявляется больше не характер рынка, а характер брокера. И только прогон на длительном периоде времени с реальным Аск и Бид может показать на сколько сошлись характерами сова и брокер.
Безумный спрос невозможен в этом вопросе по причине сложности процесса из-за позиции метаквотов и неприспособленности МТ к тестам на тиках с реальным спредом. НО все организации, предоставляющие качественную историю тиков, крайне уважаемы в трейдерском сообществе, это тоже некий +, хоть и не материальный.
Этот прогон имеет все шансы стать неактуальным уже через неделю. Тут вопрос состоит в том, что все аргументы за тест на тиках не порождает безумный спрос, а отсутствие безумного спроса не заставляет компании рьяно двигаться в этом направлении.
Так, значит тики не важны, ну ладно. Может ещё и время брокера относительно GMT не сильно важно?
Часовой пояс брокера важен только в том случае, если время каким-то образом используется в алгоритме.
Так, значит тики не важны, ну ладно. Может ещё и время брокера относительно GMT не сильно важно?
Кроме того, история котировок со смещенным часовым поясом легко преобразуется внутри MT4 (выгрузить котировки в файл, потом загрузить назад со смещением на N часов). Поэтому все тесты проводятся в одной часовой зоне, а если вдруг у брокера окажется другая - ну придется поправить в советнике парочку констант, от этого его работа не изменится. )
К сожалению, уважение должно подкрепляться материальной мотивацией, чтобы компания решила выделить средства и ресурсы.
Безумный спрос невозможен в этом вопросе по причине сложности процесса из-за позиции метаквотов и неприспособленности МТ к тестам на тиках с реальным спредом. НО все организации, предоставляющие качественную историю тиков, крайне уважаемы в трейдерском сообществе, это тоже некий +, хоть и не материальный.
Этот прогон имеет все шансы стать неактуальным уже через неделю. Тут вопрос состоит в том, что все аргументы за тест на тиках не порождает безумный спрос, а отсутствие безумного спроса не заставляет компании рьяно двигаться в этом направлении.
Igonter, советники бывают без исходного кода.
А тиковой истории у форекс-брокеров нет не потому, что это ужас как дорого сделать, а потому, что жаба :)
Ну если в советнике, использующем время, нельзя сменить часовой пояс, то он вообще работать не будет у брокера с другим часовым поясом, и тестирование не поможет ). Вопрос-то был изначально про историю котировок и тесты.
Igonter, советники бывают без исходного кода.
В бизнесе жабу называют рентабельностью и экономической обоснованностью.
Igonter, советники бывают без исходного кода.
А тиковой истории у форекс-брокеров нет не потому, что это ужас как дорого сделать, а потому, что жаба :)
Так нечестно, это была моя реплика ))
Срочно прекращайте писать глупости :)
А по сути: ну давайте не будем придираться к словам, ясно же что имелось в виду. Будет работать не так, как задумано. В моем понимании "работает" = "приносит прибыль", а не просто что-то там делает.
Уважаемые представители gkfx, спред по паре gbp/usd уже до 3-х доходит!!!!!!!! Вам не кажется, что это перебор?!!!! Да евро сейчас волотильнее! Не могли бы вы умерить аппетиты и уменьшить спред, а то как в средневековье ей богу?
Да нуууу это еще не перебор :)) !!! Перебор только начинается , все еще в переди ! Круто !!!
Спойлер
Добавлено: 05-03-2015 12:43:02
плюс % за вывод средств ,все на ту же карту =d>
Изменено 5 марта, 2015 пользователем Pavel888
И много вы знаете контор, где нет комиссии на ввод\вывод?
Так случилось, что я одновременно представитель GKFX и алго-трейдер с 12-летним стажем )
Собственно вопрос к представителю GKFX. Благо теперь он присутствует на форуме. Как тестировать стратегии на демо, если катировки поставляемые в МТ4 абсолютно разные ? Одним словом реалиями и не "пахнет". Ниже скрины , первый с реального торгового счета, второй с демо.
То, что на различных серверах котировки различаются - это нормально. Более того, Вы вряд ли найдете хоть одного брокера, у которого на ВСЕХ серверах абсолютно одинаковые котировки. Причины у всех различные (отличаются поставщики, стоят фильтры, проводятся экспериментальные подключения и т.д.), но следствие одно и то же - котировки немного разные.
Но, к счастью, это не имеет никакого значения. В системостроительстве есть понятие "робастности" систем, то есть их устойчивости к случайностям.
Если Ваша система портится от того, что где-то проскочила не та котировка - это значит только одно: что система является подгонкой и на реале работать НЕ БУДЕТ.
Есть, конечно, скальперские системы, "заточенные" под определенный котировочный поток, но это, как правило, попытки взять денег не с рынка, а у брокера, что в среднесрочной перспективе обречено: кухня под благовидным или не очень предлогом отсечет "токсичного" клиента, а в рыночной компании это в принципе не работает.
Пардон, был занят и не мог ответить ,но очень хочется . Не в коей мере не сомневаюсь в вашем 12 летнем стаже и все же прокомментирую .
Что такое в системостроительстве понятие "робастность" системы, уж так случилось, я знаю. А вот попытку объяснить мне ,что со скальперскими стратегиями торговли делать в GKFX нечего понял очень хорошо ! Так как , цитирую ; " скальперские системы, "заточенные" под определенный котировочный поток, но это, как правило, попытки взять денег не с рынка, а у брокера, что в среднесрочной перспективе обречено: кухня под благовидным или не очень предлогом отсечет "токсичного" клиента, а в рыночной компании это в принципе не работает ", так вот уважаемый представитель , надеюсь вы в теме и в курсе ,что не безызвестный на форуме трейдер ( думаю он не сочтет за дурной тон , то что я упомяну его) а именно профимастер и именно в GKFX занимался разгоном ( видимо ради эксперимента а так же , зачем то показать возможность этого в GKFX ) с 200 долларов до нескольких десятков тысяч за несколько месяцев. Скальпер чистой воды . а теперь вопрос : так к чему относить GKFX ? к кухне или нет ? Но хочу прежде обратить ваше внимание на то, что вы уже дали определение компании которую представляете,сами того не понимая. Стаж страшная сила >:d
Добавлено: 05-03-2015 13:08:50
И много вы знаете контор, где нет комиссии на ввод\вывод?
Да знал одну в недалеком прошлом. :)) GKFX !
Изменено 5 марта, 2015 пользователем dslargo
Вы, очевидно, не поняли, что я имел в виду.
Пардон, был занят и не мог ответить ,но очень хочется . Не в коей мере не сомневаюсь в вашем 12 летнем стаже и все же прокомментирую .
Что такое в системостроительстве понятие "робастность" системы, уж так случилось, я знаю. А вот попытку объяснить мне ,что со скальперскими стратегиями торговли делать в GKFX нечего понял очень хорошо ! Так как , цитирую ; " скальперские системы, "заточенные" под определенный котировочный поток, но это, как правило, попытки взять денег не с рынка, а у брокера, что в среднесрочной перспективе обречено: кухня под благовидным или не очень предлогом отсечет "токсичного" клиента, а в рыночной компании это в принципе не работает ", так вот уважаемый представитель , надеюсь вы в теме и в курсе ,что не безызвестный на форуме трейдер ( думаю он не сочтет за дурной тон , то что я упомяну его) а именно профимастер и именно в GKFX занимался разгоном ( видимо ради эксперимента а так же , зачем то показать возможность этого в GKFX ) с 200 долларов до нескольких десятков тысяч за несколько месяцев. Скальпер чистой воды . а теперь вопрос : так к чему относить GKFX ? к кухне или нет ? Но хочу прежде обратить ваше внимание на то, что вы уже дали определение компании которую представляете,сами того не понимая. Стаж страшная сила >:d
Добавлено: 05-03-2015 13:08:50
Я не говорил, что скальпировать нельзя.
Я сказал, что "системы, заточенные под определенный котировочный поток" обречены.
Если кто-то скальпирует в GKFX и получает прибыль - рад за него. Это означает, что его система НЕ заточена под котировочный поток, только и всего.
Да процент за ввод есть практически везде, а вот спред в 3 пункта на фунт на ecn у единиц наверное уже :-T
Что тут поделаешь :-) маркапят))))
Иду в статистику спредов на сайте, там средний спред 1.88
Да процент за ввод есть практически везде, а вот спред в 3 пункта на фунт на ecn у единиц наверное уже :-T
Его же можно посчитать самостоятельное по тиковой истории, которая на сайте доступна в публичном доступе.
awto®, есть куча советников которые не дают открывать сделку при повышенном спреде.
Да нет, это не круть, просто констатировал факт. Я с свое время писал советники, которые при открытии учитывали размер спреда, и если он большой, не открывались. А в GKFX это можно использовать совместно с отправкой маркетов лимитами, что вообще гарантирует игнорирование расширения спредов. И руками тоже так можно. Было бы желание.
И вы хотите сказать, что средний 2 - это круть крутая??? Мне если честно не важен средний если несколько раз в минуту проскакивает максимальный ;)
Добавлено: 06-03-2015 17:36:58
На нужных движениях (если говорим о новостях) везде расширяется.
awto®, есть куча советников которые не дают открывать сделку при повышенном спреде.
Так то можно и совсем не открыть на нужных движениях))
Добавлено: 06-03-2015 17:38:07
Это серьезно, и многие это используют. Многие платные, в прошлом успешные, советники использовали такую фичу.
awto®, есть куча советников которые не дают открывать сделку при повышенном спреде.
Ну это уже как-то не серьёзно v:)
Изменено 19 февраля, 2018 пользователем Pavel888
Я Вам могу сказать, что по моим наблюдениям там, где он мал, в большинстве случаев это либо в качестве маркетингового хода (не надолго), либо отбивают проскальзываниями, либо работают почти в убыток, либо кухня, которая тем, кто стабильно сливает, может хоть нулевой спред давать, а тем, кто зарабатывает палки в колеса. Бывают и другие, но это скорее исключение. Ну и не говорю об институциональных брокерах, тем большими оборотами собирают. Еще есть лоукостеры, выезжают за счет сокращения издержек, там сервис может быть похуже.
Rann для мажоров спред великоват , не то что бы критично , но всё же .
Добавлено: 06-03-2015 17:36:58На нужных движениях (если говорим о новостях) везде расширяется.
awto®, есть куча советников которые не дают открывать сделку при повышенном спреде.
Так то можно и совсем не открыть на нужных движениях))
Тут полностью согласен, что спред ну не может быть просто так статическим, сейчас не у меня, а у другого человека, та же ситуация, наблюдал, как ему пихали палки в колёса когда активно зарабатывал (100% в месяц не мега профит, но и в принципе не мало), задержки в исполнении, ордер закрывается с 2-3его раза и т.д. и т.п., когда засел в просадку и ушел в минус на размер заработанного, так сразу как по монавению волшебной палочки на мажорах спред стал не изменен и минимален. Вот от таких контор бежать нужно.
Добавлено: 07-03-2015 02:27:26
Оффтоп , имеющий право на удаление любым глобальным модером .
Rann что мы трёмся в ветке , отношения не имеющей к Вашей проф деятельности ?
Ну чтож пристал к человеку?
Он такой же участник форума, имеет право здесь находиться, пишет правильные мысли, дельные, почитать интересно и полезно.
Чем то он тебя задевает?
Прошло уже 45 мин с открытия рынка, а котировок нет @-), открытая сделка есть с пятницы, у меня бот мог бы забрать неплохую прибыль с гэпа, в чате говорится что "К сожалению, специалисты по работе с клиентами на данный момент недоступны", хотя в прошлый понедельник они работали, когда тоже котировок не было. Это что, получается у них входит в правило такое себе позволять, гарант честности Дмитрий Ран ушёл??? ~x(
Изменено 9 марта, 2015 пользователем Spqr
Это нормально для форекса, вообще-то.
Прошло уже 45 мин с открытия рынка, а котировок нет @-), у меня бот бы смог забрать неплохую прибыль с гепа, в чате говорится что "К сожалению, специалисты по работе с клиентами на данный момент недоступны", хотя в прошлый понедельник они работали, когда тоже котировок не было. Это что, получается у них входит в правило такое себе позволять, гарант честности Дмитрий Ран ушёл??? ~x(
Изменено 9 марта, 2015 пользователем Igonter
С 8 марта в США время перевели, и открытие на час позже
(
В лмакс, тикмилл котировки идут уже 50 минут, что за двойные стандарты!! Гэп наполовину начал закрываться! :-o
Изменено 9 марта, 2015 пользователем Spqr
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем