[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

zerg ea modсоветникea mod мартингейлexpert advisorтрейдинг

От Shmuma, 13 октября, 2013 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая404142434445Далее »Последняя страница
Страница 42 из 51
#1026



свой спред я подгонял с запасом под своего брокера = 40 пунктов. (привык уже все в новых пунктах говорить. мало где остались 4= знаки.
Прогоню на другом брокере еще раз.
упд. прогнал, тот же слив. спред на этот раз 50п.
Спойлер


4834033 png



для себя вывод таков, тесты тестами, а реал реалом. безопаснее все же сделать меньше ТП. Лучше сэкономить на тп, чем тратиться на доливки и всякие там валидолы =) это для тех кто решит ставить не на центы

Кстати, Oll'у на заметку, достаточно важная штука. бот стоит на VPS. Точнее стояла версия М2. Снес, поставил М3, настройки\мэджик включил естессно теже самые. Но М3 не подхватывает открытые ордера от М2.

Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Cembcot77

#1027

Бот должен подхватывать любые ордера с одинаковым меджиком. на другое он не ориентируется. может где ошибся в меджике на М3?
Правда у бота есть изюминка - подхватывает не сразу, а по закрытии часа.

Лайкjunik7, Старик
#1028

Логично клевер) Сам такого не ожидал, проверилперепроверилзапроверялся, потому и решил написать об этом. явно где-то закралась ошибка. Осталось выяснить где именно. Ждал не то что закрытие часа, а двое суток. мэджики по дефолту одинаковые 20121102. На скрине видно, что подхватил сетку бот только тогда, когда включил снова м2, т.е. сегодня. К впс вопросов не возникает, так как проверяю постоянно, что все работает. Помимо зерга, там еще два тестируется, все в порядке.

Спойлер


4829710 png


может я недальновиден, и что-то упустил еще. мэджики отпадают 100%.. Мыслей больше нет.
Добавлено: 24-12-2013 23:53:41

И перед сном еще одна немаловажная штука, на которую смотрю с самого начала Зерга, но как говорится боялся спросить)
В продолжение темы maxand про разнорабочесть модов, в котором немного упущена одна важная вещь.
"родной" зерг, а так же его первая модификация - М1, таят в себе.. назову это защитой от слива. Уж не знаю как это реализовано в коде. Быть может это вообще такой интересный глюк. В сложных местах Зерг просто закрывается, пусть и в небольшой минус. Начиная с М2 и соответственно М3, данная фича куда-то исчезла.
В посте выше я уже писал про разные уровни ТП, а вот как реагирует на "сложную" ситуацию первый мод.
Спойлер

4841990 png


М2 и М3 как уже показывал, сливает.

realview попробуй теперь ты, раз у тебя была иная ситуация

Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Cembcot77

Лайкclever-fx
#1029
Cembcot77

Прогнал тот же период М1, М2, М3
М1 и М2 ведут себя одинаково М3 при тейке 85 и 84 сливает, при 83 и ниже проходит.

Надо заставить себя код посмотреть, почему происходит принудительное закрытие, возможно Oll это быстрее сделает. Насколько я вижу оригинальный бот и М1,М2 имеют второй энвелоп 10/0.3 который учавствует в процессе. почему он был убран не знаю. Как для меня, так в М2 достаточно поправить лотность при ММ как в М3 и больше никаких изменений.

M1.JPG
M2.JPG
M3.JPG

ЛайкCEMbCOT77
#1030

Про потерю своих ордеров при горячей замене: было у меня разок. Причем текущую просадку считает правильно, но новых ордеров не открывает. Вылечилось перезагрузкой терминала (на него списал).

Про отличие логики закрытия сеток М1 и М2: я видел разную логику в оргинальном зерге и в моде, но не знал, что моды 1 и 2 отличаются. Я подключился к теме, когда Shmuma уже сделал М2. Закрытие по енвелопс было у оригинала. В последних модах этого нет, здесь только уровень профита.

Для тех кто захочет восстановить оригинальный алгоритм закрытия сеток: если алгоритмов закрытия более одного нужно, что-бы пользователь знал какой алгоритм активный на данный момент, т.е. бот будет ждать прибыль или закроется в минус. Дабы ручной корректировкой заставить бот выбрать нужный.

Сейчас поглядел М1 закрывает при сигнале на открытие встречной сетки (что считаю неправильным, но могу восстановить для тестов)

Изменено 25 декабря, 2013 пользователем 0ll

Лайкclever-fx
#1031

М2 у меня закрывался в минус (по какой-то своей логике) даже если был выставлен явный профит и стоп стоял на 0 !
Это было видно и на тестах и произошло на реале.
Поле этого я в самом коде отключил возможность закрытия ордера самим модом.
Пошло нормально!

ИМХО: без стопов сова работает интереснее на плотных сетках. Если, как сказал maxand, снижать уровень риска на новостях или вообще не входить на важных новостях, то результаты будут более значимыми в плане прибыли.

#1032


Сейчас поглядел М1 закрывает при сигнале на открытие встречной сетки (что считаю неправильным, но могу восстановить для тестов)

У меня есть где-то самый первый М1, где была отключена только эта функция, т.к. разговор по Зергу со Shmuma, именно с этого и начинался, - не дать советнику закрывать корзины в минус, т.к. рано или поздно цена все-равно пойдет в нашу сторону.. Остальная логика была нетронута.. Он мне нравится до сих пор.. :)
ЛайкStig
#1033

Вот у меня вопрос по "плотным" сеткам возник. Какой шаг сетки минимально допустимый? В тестах у меня неплохие результаты с шагом =1, но успеет ли бот открывать и потом закрывать десятки ордеров? Торгующие, подскажите:)

#1034

Откройте центовый счет на 20 баксов и проверьте.Дешевый урок за 650 рублей. Мое мнение - такие настройки нежизнеспособны на реальном счете и приносят прибыли только в уютных демо-счетах и тестах. Я делал тесты, для себя, ничего хорошего не увидел.

ЛайкМерлин
#1035

При быстром движении сетки с шагом 1 получаются с "дырками", что в свою очередь влияет на уровень закрытия сетки. Поэтому результаты на тестере и на реале могут отличаться.
Сам использую сетку с шагом 2. Тоже бывают "дыры", но отличие от результатов тестирования меньше.
Ордера успевают обрабатываться.
Попробуйте сетку с шагом 2 и профитом 60.

Изменено 25 декабря, 2013 пользователем clever-fx

ЛайкМерлин, ZIMA 76
#1036

Да получается дыряво и растянуто. Всё совсем не как в тесте. Для себя решил шаг не менее 3.
Хотя у 101 dollars получается торговать с шагом 1.

Лайкclever-fx, Мерлин
#1037


Про отличие логики закрытия сеток М1 и М2: я видел разную логику в оргинальном зерге и в моде, но не знал, что моды 1 и 2 отличаются. Я подключился к теме, когда Shmuma уже сделал М2. Закрытие по енвелопс было у оригинала. В последних модах этого нет, здесь только уровень профита.

Для тех кто захочет восстановить оригинальный алгоритм закрытия сеток: если алгоритмов закрытия более одного нужно, что-бы пользователь знал какой алгоритм активный на данный момент, т.е. бот будет ждать прибыль или закроется в минус. Дабы ручной корректировкой заставить бот выбрать нужный.

Сейчас поглядел М1 закрывает при сигнале на открытие встречной сетки (что считаю неправильным, но могу восстановить для тестов)


Сигнал на открытие встречной сетки, в принципе, нормальный (альтернативный ТП) сигнал на закрытие открытой (текущей) сетки при условиях, если:
1) текущая сетка в прибыли или хотя бы в безубытке. Если нет, то (пока) не закрывать - пока текущая сетка не выйдет хотя бы в безубыток.
Позднее можно будет придумать более гибкий алгоритм.
2) закрытие текущей сетки по встречному сигналу должно происходить не ранее колена, указанного пользователем.
Если в текущей сетке колен меньше, чем указано пользователем, то такую короткую сетку, в принципе, можно не закрывать и оставить на усмотрение рынка: то ли рынок растянет эту сетку - то ли встречный сигнал окажется слабым и цена быстро снова развернется "навстречу встречному сигналу" и таки закроет открытую первую сетку.

Закрытие по ТП и встречному сигналу не конфликтны: ТП срабатывает в отсутствие встречного сигнала - а встречный сигнал, если и закроет текущую сетку, то заведомо раньше закрытия этой сетки по ТП (иначе нечего закрывать и не о чем говорить).

Имхо, закрытие сеток по встречному сигналу надо было не выпиливать, а временно отключить.
И позднее доработать закрытие по встречному сигналу с учетом моих уточнений:
- закрывать сетки не ранее чем на уровне безубыток + Х пипсов, где Х задается пользователем
- закрывать сетки при условии, что в сетке более чем Y ордеров, где Y задается пользователем (опционно!).

Это достаточно непросто вычислять уровень безубыток + Х пипсов, особенно с учетом ордеров, уже закрывшихся по стопу.
Весьма непросто - так как надо "помнить" каждую сетку отдельно.
Но на форуме какие-то реализации этой опции встречались - в том же FE_mod.
В общем, не торопясь и вдумчиво сделать можно.

Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Старик

#1038


Закрытие по ТП и встречному сигналу не конфликтны


В моем случае речь не шла о конфликтности, напротив, считал и считаю это излишней предосторожностью, на паре AUDNZD.. Эту функцию отключили, и бот значительно прибавил в доходности, но это был только первый шаг..

Далее, я предлагал Shmuma, реализовать частичное закрытие корзины.. т.е. при достижении N числа колен, включалась бы функция частичного закрытия той части корзины, которая в профите, остальная часть оставалась бы незакрытой до выхода в профит.. Исходным соображением было наблюдение за парой, где цена практически всегда отрабатывает в профит, т.е. я считал и считаю, что на этой валютной паре, при условии сохранения особенностей ее движения, вообще можно работать без (!) убыточных сделок.. Пока цена двигается в направлении "от-" незакрытой корзины, включается другой советник (с другим мэджиком), торгующий в этом направлении, до того момента, когда закроется оставленная часть корзины.. Либо же заложить эту функцию в самого Зерга, - возможность строить корзины в том же направлении, при незакрытой корзине (число таких корзин, читай уровней не-закрытия, можно было бы вынести в настройки)..
Вот собственно и все, чего хотелось.. Думаю, что реализовав эту возможность, мы возьмем все возможные плюсы, из стратегии, заложенной в Зерга..

Понимаю и соглашаюсь, что лоссы на форекс это нормально, но в случае с Зергом мне видится возможным обойтись без них.. Почему не попробовать ?..
Лайкclever-fx
#1039
maxand, я согласен с тем, что кросс флетовый.
Но игры с закрытием только плюсовых ордеров (даже с тралом) в других мартинах были исполнены годы назад и показали высокие риски слива депо на брошенных минусовых ордерах как долгосрочных многократных катализаторах построения сливных сеток.

На самом деле закрывать только плюсовые ордера в мартинах достаточно очевидная идея, проверявшаяся множество раз.
И я не помню безоговорочно положительных результатов.
Да, есть специфика в этом кроссе - но настолько ли кросс специфичен, чтобы это защищало от сливов на брошенных минусовых ордерах?...
Не уверен.

А вот опция закрытия по безубыток + Х пипсов, начиная с указанного колена, есть практически во всех платных и бесплатных мартинах и доказала, что очень существенно повышает сливоустойчивость ботов.

Понимаете, если сливоустойчивость бота выстроена по максимуму, то можно удвоить-утроить лотность и пропорционально увеличить прибыль.
А вот если нет, то прибыль можно отжать, только опасно сужая шаг сетки и гоняясь за минимальными ордерами по всему графику.

В общем, мартины-сеточники непросты и их математика и алгоритмирование достаточно неоднозначны...

Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Старик

Лайкclever-fx, 0ll
#1040


Да, есть специфика в этом кроссе - но настолько ли кросс специфичен, чтобы это защищало от сливов на брошенных минусовых ордерах?...
Не уверен.

Старик, я проверял, только уже не скажу на каком периоде, но выбрал самый проблемный за посл. три года.. Корзина была открыта что-то порядка 3 мес., (депо в 2000$ вполне хватило при стандартных настройках, просадка была порядка 60%).. Затем, на этом же периоде (незакрытой корзины), был проведен еще один тест, который позволил установить, что было бы, если бы был включен еще один бот, он наторговал за этот период еще 10-15% к депозиту.. Плюс еще возникла незакрытая корзина противоположной направленности, сам-собой получился хэдж, правда вторая провисела около 1 мес., закрывшись благополучно с прибылью..
В принципе, первый вариант советника М1, позволяет симулировать эту ситуацию, т.к. там, при отключенном СЛ, корзина способна висеть сколь угодно долго, но в тестере не запустить одновременно 2 советника.. Проверить удастся только на демо, но для этого нужен будет годик-другой.. Потому и просил Shmuma, вшить это в советник..
Лайкclever-fx
#1041
0ll, кстати, проблема выставления ордеров сверх максимально разрешенных пользователем давно была решена в моде хакеда путем ввода опции ЕxtraОrders.
Если true, то разрешено выставлять дополнительные ордера взамен закрывшихся по стопу.
Если false, то запрещено выставлять дополнительные ордера более количества, прямо заданного пользователем.
Полагаю, шаг за шагом, надо рассматривать добавление опций, имеющихся в других ботах и хорошо себя показавших.

На самом деле это очень существенный вопрос, а опция ЕxtraОrders вполне достойное решение.
Пока игры идут на центах, можно себе позволить не контролировать максимально разрешенное количество ордеров.
Но как только начнутся реальные долларовые счета и депо во многие тысячи долларов, только крайне безответственные люди могут позволить себе торговать с неограниченным количеством ордеров, предварительно не высчитав в экселе просадки в зависимости от количества ордеров и предварительно не приняв решение каким будет депо и каково будет максимальное количество ордеров в сетке.
На реальных счетах шашки на голо и игры в казаков не практикуются - все заранее просчитывается, потенциальные убытки жестко ограничиваются.

Ну и не надо забывать, что максимальное количество ордеров является ключевым множителем для расчета максимальной длины сетки, что абсолютно критично для вычисления/проектирования сеток оптимальной длины (по текущей волатильности), ТП сетки и шага сетки.

Имхо, параметр максимального количества ордеров в сетке стоит вернуть для торгов на реальных деньгах - там серьезнее правила.
Но, возможно, maxorders можно сделать и опциональным, чтобы он не мешал "разгоняльщикам" центовых депо.
(И ЕxtraОrders=true вторую проблему решило бы.)


maxand, есть 2 подхода: вырезать ключевые опции - или дорабатывать их, делая on/off.
Правильно только второе.
Бот делается руками энтузиастов, с ограничениями по времени и силам программистов - и тем более не желательно вносить в бота непоправимые или трудно поправимые изменения.
Есть предложение всегда учитывать эти очень важные соображения при внесении предложений о доработке.
Чем гибче и точнее будут предложения о доработке, тем больше шансов, что они будут реализованы в полном объеме, а бота не угробим где-то на полдороги (как уже очень много раз было и на форуме).

Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Старик

Лайкchistaia-rodina, clever-fx и ещё 1
#1042


maxand, есть 2 подхода: вырезать ключевые опции - или дорабатывать их, делая on/off.
Правильно только второе.
Бот делается руками энтузиастов, с ограничениями по времени и силам программистов - и тем более не желательно вносить в бота непоправимые или трудно поправимые изменения.
Есть предложение всегда учитывать эти очень важные соображения при внесении предложений о доработке.
Чем гибче и точнее будут предложения о доработке, тем больше шансов, что они будут реализованы в полном объеме, а бота не угробим где-то на полдороги (как уже очень много раз было и на форуме).

Так кто ж с этим спорит то ?.. :)
#1043

Кстати, тут никто не думал по поводу улучшения действующих алгоритмов построения сети? Просто сегодня подумывал о некоторых возможных вариантах снижения максимальной просадки. Просто выскажу, а вы мне скажете, есть ли в этом смысл или нет :)

В общем,две идеи:

1. Строить заместо стандартной сетки - динамическую. К примеру, есть скоростные индикаторы(или же под эти задачи можно написать свой), которые показывают с какой скоростью движется валюта и куда. ( Фильтрация по скорости тиков сам по себе неплохой метод отсеивания сигналов на важных новостях, ибо все тут знают, что особенно рынок быстр и нестабилен в периоды важных новостей.
А сам принцип построения сети был бы следующим(рассмотрим сделку на buy): Есть инициализирующий ордер( который, дополнительно бы фильтровался бы этим скоростным индикатором). Если все нормально ордер открывается на покупку - далее, к примеру, следует новость или ещё что-то, что приводит к результатам, которые должны начать открывать сетку дальше,т.е валюта падает. И если скорость паделния слишком высокая, то ордер не будет открыт. (т.к мы предполагаем, что рынок будет падать дальше, т.к медведи "давят")
Как только скорость падения замедлилась, открывается ордер на buy с лотом, к примеру, уже пройденной сетки. Т.е, если у нас шаг сетки 5. лот 0.01, а медведи давили 40 пунктов, то после спада давления открывается ордер лотом 0.08. В итоге такой грамотный подход поможет избежать более крупных просадок и в целом улучшит вероятность закрытия позиций сетки.

2. Локирующая сетка.

Если просадка по текущей пирамиде увеличилась до 30% , то открывается один локирующий ордер равный по размеру всей пирамиде с фиксированными tp и sl. (sl равный tp желательно, чтобы не зацепило общей волатильностью пары) Если срабатывает tp, то открывается ещё один такой же ордер и так до первого sl. Который будет соотвественно означать скорый выход сетки из убытка. В целом такой подход, может, не совсем оправдан и требует более детального рассмотрения. Мы рискуем потерять часть прибыли, но при этом в теории полностью ограничим себя от 100% потерь.

#1044

2 Старик:
1. Согласен - верну опцию закрытия по встречному сигналу + безубыток+Х пп (будет срабатывать крайне редко - на больших сетках от БУ до ТР бывает менее 10 пп, НО можно потестить не (+), а (-) Х пп).
2. С опцией контроля количества колен для закрытия по встечному сигналу - не согласен: если случается встречный сигнал при незакрытой сетке (что бывает редко), то это значит на прямой сетке открыто достаточно ордеров и просадка значительная.
3. Закрытие по ТП и встречному сигналу не конфликтны: Согласен.

2 maxand: про частичное закрытие я уже писал и согласен со Стариком угроза слива увеличивается. Посмотрите текущий декабрь и прогоните с частичным закрытием - слив. Я делал это и тестировал. Может предложите алгоритм - когда выключать частичное закрытие и закрывать в профит? как определить это небольшой откат или начало разворота?

2 Старик: по поводу MaxOpenOrders -
Вы пишите: "только крайне безответственные люди могут позволить себе торговать с неограниченным количеством ордеров, предварительно не высчитав в экселе просадки в зависимости от количества ордеров" - согласен, НО можно и наоборот посчитать в Ехеле сколько откроется ордеров при Х% просадке. Просадка и кол-во открытых ордеров жестко связаны, но с просадкой легче работать и контролировать - это просто дело привычки.
Вы пишите: "максимальное количество ордеров является ключевым множителем для расчета максимальной длины сетки" - не согласен. это просто параметр сравнения - больше-меньше, работаем-неработаем.

2 Xelgo: по поводу динамической сетки абсолютно согласен - предложите индюк и алгоритм (желательно насухо проверенный).
по поводу локирующей - нет. посмотри и потестируй это: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-zerg-ea-mod-martingeyl/5316/?do=findComment&comment=112992.

Изменено 26 декабря, 2013 пользователем 0ll

Лайкclever-fx
#1045




2 Xelgo: по поводу динамической сетки абсолютно согласен - предложите индюк и алгоритм (желательно насухо проверенный).
по поводу локирующей - нет. посмотри и потестируй это: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-zerg-ea-mod-martingeyl/5316/?do=findComment&comment=112992.



С кодом советника незнаком, да и с самим языком тоже не очень знаком. А фильтрация по скорости вот черновая мат. формула:
Параметры выбора:
P - выбор таймфрейма(M1, к примеру)
K - количество свечей для счета скорости.

Сама формула:
P = M1
K = 5
(Берём цены закрытия пяти свечей).
S=N-N1=Z..... Nn-Nk=Zk

(Z+Z+Z+Z+Z)/K=S

Пример:
За старт берём значение, к примеру, первой свечи:
1.08551

Дальше следующие 5 свечей.
1.08540
1.08530
1.08540
1.08510
1.08500

Отдельно получаем скорость для каждой свечи(вычитая все из предыдущей свечи):
-11
-10
+10
-30
-10


Находим среднее значение на участке:
-51/5= -10.2

Вот и сама скорость. А так же знак минус указывает на направление тренда на 5 минутах на M1 графике.
Немного глупо, конечно,все описал. Фактически курс школьной математики. Думаю, если кто-то захочет делать что-то подобное, сможет привести все к более божескому виду. Но в целом концепция рабочая. Таймфрейм, количество свечей,скорость - вывести в External параметры для оптимизации. Вход может и не нужно фильтровать, а вот для сопровождения динамической сетки этот простой фильтр был бы совсем неплох. А то, к примеру, падает свеча на 40 пунктов. Скорость -20. Обычный зерг налепит 8 ордеров, а с такой приблудой он грамотно остановится и поставит ордер, когда рынок уже отпустит. Могу так же по детски накидать формулу для самой динамической сетки, но думаю, это и без меня смогут сделать.

Вообще сама мысль пришла с этой темы. Но, думаю, этот индикатор не совсем подходит.
http://tradelikeapro.ru/forex-speedometer/

Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Xelgo

#1046


А фильтрация по скорости вот черновая мат. формула:

Скорость изменения цены не гарантирует невозможность разворота или отката..
Добавлено: 26-12-2013 18:57:49


2 maxand: про частичное закрытие я уже писал и согласен со Стариком угроза слива увеличивается. Посмотрите текущий декабрь и прогоните с частичным закрытием - слив.



Опа, на тестере все волшебно проходит в декабре, любым модом.. :-/ Вот вам первое и последнее НО при тестировании, - скачанная тиковая история не позволяет нам моделировать ситуацию с точностью, какие уж там 99%?.. :-? Мдааа.. Вобщем корзина открывается совсем не там, где было на самом деле.. Так что мы стоим в самом начале, господа, т.е. мы совершенно не знаем, что будет в реальности.. Новости, и еще раз говорю, - н о в о с т и.. Минутное расширение спрэда гарантирует нам непредсказуемое поведение советника, мы ничего не можем знать заранее..

Судите сами:
1d105ef92ffc1e7acac17ee6f5ea1560 png

Красная черта, - уровень открытия корзины 11.12.2013г.. И то, что нам тестер нарисовал.. :-W

Изменено 26 декабря, 2013 пользователем maxand

ЛайкZIMA 76, clever-fx
#1047
2 maxand
Про новости абсолютно с Вами согласен!
Особенно что касается объявления процентных ставок!
Получается, что фильтр по времени не прикрутишь, так как новости выходят в разное время, а фильтра по новостям я тем более не видел.
Остается одно - перед выходом новостей вручную "приструнивать" сову!
ЛайкZIMA 76
#1048



А фильтрация по скорости вот черновая мат. формула:

Скорость изменения цены не гарантирует невозможность разворота или отката..
Добавлено: 26-12-2013 18:57:49


2 maxand: про частичное закрытие я уже писал и согласен со Стариком угроза слива увеличивается. Посмотрите текущий декабрь и прогоните с частичным закрытием - слив.



Опа, на тестере все волшебно проходит в декабре, любым модом.. :-/ Вот вам первое и последнее НО при тестировании, - скачанная тиковая история не позволяет нам моделировать ситуацию с точностью, какие уж там 99%?.. :-? Мдааа.. Вобщем корзина открывается совсем не там, где было на самом деле.. Так что мы стоим в самом начале, господа, т.е. мы совершенно не знаем, что будет в реальности.. Новости, и еще раз говорю, - н о в о с т и.. Минутное расширение спрэда гарантирует нам непредсказуемое поведение советника, мы ничего не можем знать заранее..

Судите сами:
1d105ef92ffc1e7acac17ee6f5ea1560 png

Красная черта, - уровень открытия корзины 11.12.2013г.. И то, что нам тестер нарисовал.. :-W

Кто же спорит. По этому и нужно входить ,когда падение замедлилось и начался откат. т.е не растягивать сетку 0.01 на негативный бар, а войти увеличенным лотом на позитивном баре.
Если цена стремится сильно вниз, то нет смысла строить сетку прямо сейчас, когда можно более грамотно выставить точку сетки на пике падения.
И вычисление скорости с отдельно вынесенными параметрами помогут сделать неплохую оптимизацию по крайней мере на истории.
Это как раз решит проблему входа на новостях, т.к новости и подразумевают большое движение котировок. Хотя, смотрите сами. Моё дело только предложить. :)

В прикреплениях изображение, как я все это вижу. Т.е мы пропускаем два заведомо проигрышных участка сетки, чтобы зайти x3 ячейкой в более выгодном месте. Несомненно такой подход не удачен при скачках на единичных минутных свечках, но отсеить негативный тренд это явно должно помочь. Идея не в том, чтобы совсем кардинально поменять алгоритм построения пирамиды, а в том, чтобы недержать заведомо не нужные участки сетки. Ведь, к примеру, грамотно пересчитывать tp который предназначался для лота 0.01, то лоту 0.04 будет гораздо легче его достигнуть, т.к нужно пройти будет меньшее расстояние. И в чем прелесть - это даже не мартингейл. Сетка бы так и так открылась такими лотами, но динамической сетке с таким распределением ячеек гораздо легче будет закрываться в плюс.

ds.jpg

Изменено 27 декабря, 2013 пользователем Xelgo

#1049

Перечитал последние страницы ветки и не понял - ограничение спреда-то в бот прикрутят?)) На мой взгляд, самый лучший новостной фильтр)

ЛайкСтарик, Sergey-009 и ещё 1
#1050


Перечитал последние страницы ветки и не понял - ограничение спреда-то в бот прикрутят?)) На мой взгляд, самый лучший новостной фильтр)

Согласен, что фильтр хороший, но чтоб работал только на открытие корзин, - закрытие вполне может быть и на новостях, это даже лучше.. ;)

Oll, если все-же возьметесь вставить такой фильтр, то сделайте пожалуйста и в М1, он ничем не виноват, что раньше родился.. >:d

Изменено 27 декабря, 2013 пользователем maxand

ЛайкZitael
« Первая404142434445Далее »Последняя страница
Страница 42 из 51

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025