[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

Перечитал последние страницы ветки и не понял - ограничение спреда-то в бот прикрутят?)) На мой взгляд, самый лучший новостной фильтр)

Согласен, что фильтр хороший, но чтоб работал только на открытие корзин, - закрытие вполне может быть и на новостях, это даже лучше.. ;)

Перечитал последние страницы ветки и не понял - ограничение спреда-то в бот прикрутят?)) На мой взгляд, самый лучший новостной фильтр)

99% - это качество исходных тиковых данных
про правильное использование установок времени в Тикстори даже был отдельный разговор и отдельная тема)

А также, если сравнивать результаты Тикстори и TDS, то результаты будет слегка отличаться. Почему - не знаю, но это факт.

Согласен, что фильтр хороший, но чтоб работал только на открытие корзин, - закрытие вполне может быть и на новостях, это даже лучше.. ;)

Oll, если все-же возьметесь вставить такой фильтр, то сделайте пожалуйста и в М1, он ничем не виноват, что раньше родился.. >:d

а разве нельзя прикрутить новостной фильтр, который использует календарь с форексфактори? вроде такие есть)

Oll, если все-же возьметесь вставить такой фильтр, то сделайте пожалуйста и в М1, он ничем не виноват, что раньше родился.. >:d

Согласен, что фильтр хороший, но чтоб работал только на открытие корзин, - закрытие вполне может быть и на новостях, это даже лучше.. ;)

Ограничение спреда только на открытие первого ордера.

Oll, если все-же возьметесь вставить такой фильтр, то сделайте пожалуйста и в М1, он ничем не виноват, что раньше родился.. >:d

Это не фильтр, т.к. сделка состоится в любом случае - это опция положительного проскальзывания. Я уже делал такое (имхо работает лучше ровной сетки), но алгоритм был другой.

Теперь по Вашему алгоритму:
1. На открытии очередного бара М1 (я так думаю) вычисляем разницу Слозе (я бы взял всю свечу) двух предыдущих баров - это и есть текущая скорость = х пп / 1 мин.
2. Сглаживаем по экспоненте глубиной скажем 5 баров. - это скорость для анализа.
3. Если сигнал на вход/доливку = труе, то ждем пока скорость не станет менее пороговой.
4. Если 1 ордер, то лот я бы оставил стандартный, если 2 и далее то лот умножаем на результат деления разницы цены открытия текущего и предыдущего ордера на шаг сетки.

Ничего не упустил?

2 Мерлин: подскажи новостной фильтр для прикрутки (желательно, чтоб с историей для тестирования).

Подскажите пожалуйста, где скачать все версии новоиспечённого Zerg.
Большое спасибо!

Парни, мое мнение - опцию скорости надо делать отключаемой.
Как по мне, эта опция не для Зерга - точнее, не для такой густой сетки, как в Зерге.
Очень сильные импульсы с изменением цены на 30 и более старых пипсов за минуту вообще большая редкость, а в этом кроссе и подавно.
И ДЦ реквотами, разрывами связи или занятым торговым потоком не даст выставить очередной ордер, пока мощный импульс не закончится.
Как по мне, бот будет тупить, где не надо, учитывая 5 минут назад закончившийся импульс, и это может нивелировать любой теоретический выигрыш.

Я не говорю, что опция совсем никуда, но как по мне, она скорее для классических мартинов с большими шагами и крупным множителем лота.

В случае же с Зергом проще применять давно отработанные на форуме алгоритмы обработки гэпов.
Их много, все рабочие.

Намного проще контролируется расстояние между предыдущим (последним) выставленным ордером и выставляемым в моменте ордером.
Все равно ж при выдаче команды на открытие ордера очередного колена сетки проверяется расстояния от предшествующего, последнего выставленного ордера - ну так дополнительно проанализируйте это расстояние.
Гэп в данном случае - это любой разрыв (дистанция) от последнего уже выставленного ордера, больший шага сетки на указанное количество раз (например, Х=5)
Если гэп более Х шагов сетки, то можно выставить очередной ордер, умноженный на количество пропущенных шагов (недовыставленных ордеров) в сетке.
Очень простой компенсатор.

Также, из практики, стоит ввести коэффициент максимального ордера, выставляемого в случае гэпа - например, Y=3.
Ведь не факт, что после гэпа построение сетки закончится - наоборот, скорее импульс приведет к удлинению сетки, раз уж импульс был в эту сторону.
Ну так и не надо в полном объеме компенсировать гэп - достаточно и частичной компенсации.
Нельзя ж забывать, что удлинение сетки тоже возможно и меньший компенсирующий постгэповый ордер даст меньшую просадку.

В цифрах, например, так.
В настройках задано:
Х=5 - увеличенный постгэповый ордер выставляется, если гэп (расстояние до последнего выставленного ордера) больше 5 шагов.
Y=3 - максимальный постгэповый ордер будет равен 3 обычным ордерам для открываемого колена сетки.
Допустим, был импульс и цена пролетела 10 шагов сетки - возник гэп в 10*шаг сетки.
10*шаг сетки больше 5*шаг сетки - значит, выставляем компенсирующий постгэповый ордер, равный 3*лот ордера выставляемого колена сетки.

Это известные алгоритмы и я не вижу причин чрезмерно мудрить в Зерге с фиксированным шагом и тьмой микроскопических ордеров.
А если очень хочется контролировать напряг в рынке, то можно применять контроль спрэда и внутри открытой сетки ордеров, компенсируя спровоцированные контролем спрэда гэпы по предложенному мной алгоритму.
ДЦ достаточно внимательно следят за импульсами и важным новостям, расширяя спрэд при малейшей угрозе их прибыльности...


olegon777, все инфа по модам в данном топке. Изучите топик как букварь и все найдете. :)

P.S. Можно вообще абсолютно просто сделать, не контролируя ни скорость, ни спрэд.
После выставления очередного ордера:
1) немедленно проверять расстояние между последним и предпоследним выставленными ордерами.
2) если расстояние между двумя последними выставленными ордерами более Х шагов сетки, немедленно выставлять по текущей цене постгэповый (дополнительный компенсирующий) ордер с лотом равным (Y-1)*лот последнего выставленного ордера сетки.
Это реально не проблема, если компенсирующий увеличенный ордер будет выставлен в 2 захода парой ордеров - пусть даже по одной цене...

Только надо понимать что делать со счетчиком количества ордеров в сетке - имхо, надо увеличивать с учетом количества пропущенных и компенсированных ордеров.
Причем это нужно решать всюду - и при контроле скорости тоже, потому что (в серьезных торгах) контроль и ограничение суммарной лотности выставленных ордеров и просадки никто не отменял и не отменит.
С этой темой мы разберемся позднее - по любому придется решать как серьезным инвесторам проектировать сетки и вычислять допустимые просадки и необходимый депо без всюду применяемого ключевого параметра максимального количества ордеров в сетке.

0ll, так же, считаю, что для текущей свечи тоже нужно высчитывать скорость.

Уважаемые форумчане! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю доброго здравия, веселого настроения и сбычи всех мечт :)
Огромное спасибо за то, что вы участвуете в данной ветке и развиваете ее! То, что вы делает - огромный и ценный труд, который приносит реальные результаты!
Спасибо всем старожилам за координацию усилий! Спасибо всем программистам за реализацию идей! Спасибо тестерам за результаты!
Спасибо всем-всем-всем!
Форекс - это труд! Так пусть в новом году этот труд принесет не только плоды, но и удовольствие!

Сделал индюк обозвал ind_Speed, он считает и показывает:
1. (+) приращения сглаженные Period;
2. (-) приращения сглаженные Period;
3. Разность первых двух + еще раз сглажено Period;
4. Сумма первых двух + еще раз сглажено Period;

Как пользоваться:
Запускаете тест любимого бота, после теста жмите "Открыть график", затем кидаете индюк на график и переходите на таймфрейм М1. Прокручивая график смотрите значения индюка (особенно там, где бот сделки делает) и думаете: "поможет этот индюк сделать бот лучше?".
Лично я крутил-вертел ничего особенного не заметил. Очень много шипов на графике - их ни один индюк вовремя не покажет.

ind_Speed.ex417 скач.

Сделал индюк обозвал ind_Speed, он считает и показывает:
1. (+) приращения сглаженные Period;
2. (-) приращения сглаженные Period;
3. Разность первых двух + еще раз сглажено Period;
4. Сумма первых двух + еще раз сглажено Period;

Как пользоваться:
Запускаете тест любимого бота, после теста жмите "Открыть график", затем кидаете индюк на график и переходите на таймфрейм М1. Прокручивая график смотрите значения индюка (особенно там, где бот сделки делает) и думаете: "поможет этот индюк сделать бот лучше?".
Лично я крутил-вертел ничего особенного не заметил. Очень много шипов на графике - их ни один индюк вовремя не покажет.

Уважаемый, Oll !..
Трудно ли будет реализовать все-же ту задумку, о которой говорил с самого начала ?.. Даже если есть большие сомнения на ее счет, у Вас и у Старика.. x_x

Еще раз пробую описать задачу.. :-b
Бот "держит в уме" общий профит корзины ордеров, но среди них есть ордера, которые закроются с минусом.. Так вот, можно ли сделать так, чтобы по достижении искомого профита, бот закрывал корзину не полностью ?.. Чтобы было некое значение N пунктов, выведенное наружу, которое было бы критичным для того, чтобы оставить открытыми те ордера, которые не достигли этого значения.. Допустим, прошел сигнал на закрытие корзины (к примеру, из 10-ти ордеров), и происходит проверка на соответствие этому условию.. Часть корзины, которая соответствует этому условию (допустим, 8 ордеров), закрывалась бы, а то, что не проходит (оставшиеся 2, например), - оставалось незакрытым.. При выставлении этого значения, равным 0, бот работал бы как обычно, т.е. проверка на это условие игнорировалась бы..
ИМХО, этот момент стоит проверить обязательно, т.к. значительная часть корзин, как это неоднократно говорилось в этой теме, и в теме оригинального Зерга, закрывается (на взгляд) немного раньше, т.е. цена еще дальше идет в плюс, тогда как корзина закрылась хоть и с прибылью, но имея часть убыточных позиций..
Хорошо бы потестировать эту опцию, т.к. здесь возможно есть дополнительный бонус к профиту.. К тому-же, выведенная в экстэрнал, настройка/отключение этой опции, не смогут как-то повредить работе советника..
Если не трудно, конечно же.. :">

2 Xelgo: еще раз про линии индикатора:
- все движения цены вверх это линия Speed+, вниз - Speed-. Т.е. если красная линия сверху, то цена преимущественно двигается вверх. Чем больше разница между (+) и (-) тем сильнее движение - это линия Speed Average.
- SpeedAll - это общая скорость движения цены вне зависимости от направления.

2 maxand: по поводу недозакрытия минусовых ордеров корзин:
- цена дошла до профита, закрыли корзину кроме (-) ордеров только (+) закрыли, дальше цена развернулась - корзину достраивать?

2 maxand: по поводу недозакрытия минусовых ордеров корзин:
- цена дошла до профита, закрыли корзину кроме (-) ордеров только (+) закрыли, дальше цена развернулась - корзину достраивать?

2 maxand - Логика искать частичного закрытия мне не очень понятна. Большинство входов у Зерга - прямо против тренда. Так наша цель должна быть максимально быстро закрыть ВСЕ. Потому что против тренда надолго стоять нельзя. Закройте только последние ордера корзиной - тогда первые контратрендовые ордера могут (и довольно часто будут) оставаться ваши навсегда или слишком надолго. Конечно, в минусе. На AUDNZD длинные тренды тоже довольно часто бывают. И цена ничем не обязана вернутся.

2 maxand - Логика искать частичного закрытия мне не очень понятна. Большинство входов у Зерга - прямо против тренда. Так наша цель должна быть максимально быстро закрыть ВСЕ. Потому что против тренда надолго стоять нельзя. Закройте только последние ордера корзиной - тогда первые контратрендовые ордера могут (и довольно часто будут) оставаться ваши навсегда или слишком надолго. Конечно, в минусе. На AUDNZD длинные тренды тоже довольно часто бывают. И цена ничем не обязана вернутся.

maxand, ну может быть что не будь получится. Я ожидаю стоп-лосы будут больше, и главный вопрос - сможет ли их скомпенсировать увеличенная прибыль? Может быть стоит проверить.

maxand, ну может быть что не будь получится. Я ожидаю стоп-лосы будут больше, и главной вопрос - сможет ли их скомпенсировать увеличенная прибыль? Может быть стоит проверить.

Оставляете не закрытые ордера цена уходит в негативный тренд. С откатом не доходящим до уровня закрытие отрицательных ордеров, тренд продолжается. Повезёт, если хватит баланса пережить негативный тренд и цена таки "когда-нибудь" вернётся с положительным трендом. Через месяц? Может два?При условии, что счет с комиссией за перенос позиций на следующий день.Сомнительная перспектива :)
(могу пару скринов скинуть, когда точно такая ситуация возникнет, тут даже долго искать не придётся.По-моему,вчера как раз в мае 2011 было много показательных ситуаций. )
Да и если продолжать строить пирамиды - это не надо быть гением, чтобы понять, что будет увеличение просадки.
Минусы:
- Серьёзное увеличение загруженности депо.
- Увеличение времени нахождения робота в рынке.
- Большие просадки.

-Плюсы:
-Прибыль.

Честно говоря, я был бы готов пожертвовать парой процентов в месяц, но при этом не тратился бы на валидол держа некоторые позиции по месяцу(если без построения новой сетки) ну или точно слив депо( при продолжении строительства сетки, т.к это вход уже не по зергу будет, а какой-то сверхагрессивный сеточник)

Усреднение требуется чтобы выйти из рынка с прибылью по скорее,а не чтобы торговать 100% времени.(при 100% нахождении бота в рынке. Общая хаотичность рынка приведёт к сливу) Хотя, может я чего-то и не понимаю. :(
Нужны большие прибыли? Уменьшайте просадку, уменьшайте время закрытие сетки, увеличивайте MM.
ИМХО.

Ещё раз по поводу скоростного индикатора:
Хоть убей,но в данной реализации он может и информативен, но не читабелен. Конечно хорошо, что много линий. Но нельзя ли было просто выставить границы скорости - и +. Оставить в этих границах одну линию и в зависимости от текущей скорости она находилась бы у верхней или у нижней границы.

вообще-то цена на 1800 старых пипсов в 2013 году снизилась...