Kintull, я же как то сообщал на этом форуме, повторюсь. Я не выкладываю исходные коды, особенно последних разработок, по причине особенностей стиля программирования и потому что это приносит мне дополнительный доход. Не хочу чтобы мои алгоритмические решения доставались конкурентам.
МТ5 это конечно хорошо, и особых трудностей в переносе не должно появиться, но у меня уже есть напарник (с ним я лично знаком уже долгое время) который осваивает его, и по наличию у него свободного времени я с ним договорюсь.
Надеюсь больше подобных просьб не возникнет ни в этом, ни в параллельных топиках.
Если я посчитаю что разглашение исходника какого либо моего бота не будет представлять важности, я спокойно выложу его в исходном коде.
[Советник] "Оптимист"
От skylover410, 18 ноября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
доброго времени суток, коллеги..
при тестировании Оптимиста v.4 выскакивает в журнале напостоянку:
2013.12.22 16:07:10 2012.01.04 15:06 Оптимист в 4 EURUSD,M15: СТрока 378
сделки не открываются.. настройки дефолтные (и с недефолтными тоже).. это ошибка терминала или в сове какое-то условие не отрабатывается?
По идее эта строка должна вызываться 9-12 раз за время цикла советника тоесть за тик. Если она вызывается постоянно, то есть 2 причины. Произошел сбой метатрейдера и нельзя получить данные с глобальной переменной. или по какой то причине глобальная переменная WorkTicket стала равна нулю или удалена. Внутри советника глобальная переменная не может стать равной нулю Иначе бы номер строки ошибки был бы другой(там где производится запись а не чтение). Соответственно я думаю что произошел сбой в терминале
Спойлер
ЦитатаНа днях игрался монеткой), на 165 серии получил просадку - седьмое колено закрылось с минусом.
В тесте с монеткой не учитывается алгоритм открытия сделок в каскаде.
Как это не учитывается?
РРОООРР – решка, решка, орел, орел, орел, решка, решка/купил, купил, продал, продал, продал, купил, купил. Единственное отличие в том, что следующий каскад после получения прибыли всегда начинался с решки/покупки, в отличие от рекомендованного автором случайного (ГСЧ) открытия.
Вообще, это пока смахивает на подгонку под историю: лучшие результаты только евро, только 13п, только такая модель каскада + требования к спреду, исполнению ордеров и тп. Как только изменится одно из условий – ждите черного лебедя. Тут Cloud пытался выявить статпреимущество, о котором автор почему-то не удосужился обмолвиться циферками, его никто не поддержал. Жаль-с
Сравнение с подбрасыванием монетки тут вообще неуместно. Это может распространяться только лишь при открытии инициирующего, первого ордера (в нашем случае с лотом 0,01). Этот ордер открывается по генератору случайных чисел, или принципу "орёл/решка", если хотите. А далее идёт уже отработка первого ордера в случае его закрытия по стопу. Для этого и созданы каскады, которые подразумевают открытие каждого последующего ордера с удвоеным лотом не в какой-то случайной последовательности приципа подбрасывания монеты, а в чётком следовании алгоритму каскада 0011100... .
Но именно внутри каскада не идёт речь о случайном выборе направления входа - только при открытии первого ордера, вручную или в автомате. :)
Именно всё так и происходило по модели РРОООРР/0011100. Допустим ГСЧ определил инициирующую позицию как решка/покупка.
Р/0 - Если выпала решка/покупка закрылась прибылью, то мы выиграли доллар. Все каскад отработан. Если же выпал орел/покупка закрылась с убытком – мы потеряли $1. Значит включается отработка следующего каскада - удваиваем ставку/позицию до $2.
РР/00 - Следующий каскад у нас опять решка/покупка. Если выпадает решка, то получаем в итоге: -1+2=$1. Если орел, то -1-2= -$3, удваиваем позу до 4 и переходим к следующему каскаду.
РРО/001 - Следующий каскад у нас орел/продажа. Если орел, -1-2+4=1. Если решка, получаем -1-2-4= -7, удваиваем позу до $8 и переход к след. каскаду.
РРОО/0011 – каскад орел/продажа. Если орел, -1-2-4+8=1. Если решка, -1-2-4-8= -15, удваиваем позу до $16 и переход к след. каскаду.
РРООО/00111 - каскад орел/продажа. Если орел, -1-2-4-8+16=1. Если решка, -1-2-4-8-16= -31, удваиваем позу до $32 и переход к след. каскаду.
РРОООР/001110 - каскад решка/покупка. Если решка, -1-2-4-8-16+32=1. Если орел, -1-2-4-8-16-32= -63, удваиваем позу до $64 и переход к след. каскаду.
РРОООРР/0011100 - каскад решка/покупка. Если решка, -1-2-4-8-16-32+64=1. Ура, мы победили!!! )) Если орел, -1-2-4-8-16-32-64= -127 имеем «просадку», как говорит автор.
Модель отработана полностью и начинаем всё сначала - Р/0. Единственное отличие в том, что следующая модель или новый каскад после получения прибыли всегда начинался с решки/покупки, в отличие от рекомендованного автором случайного (ГСЧ) открытия.
ОК. Цифры вижу. Выглядят жутковато - согласен. Не нравятся.
Все буду перепроверять - и ваши цифры, и множества раз работу текущего и будущего бота.
Но пока остаюсь при своем мнении: хотя бросание монетки формально описывает варианты развития событий - правильно подобранный каскад и параметры ордеров применительно к графику валютной пары дают более высокую вероятность положительных исходов, чем подбрасывание монетки.
У рынка есть память, уровни и они отрабатываются - монетка же не помнит даже предыдущего броска.
В этом, имхо, принципиальная разница.
Но цифры цены вопроса вижу и думаю, что требования к боту для данного ММ вырастают максимальные.
Спойлер
Сравнение с подбрасыванием монетки тут вообще неуместно. Это может распространяться только лишь при открытии инициирующего, первого ордера (в нашем случае с лотом 0,01). Этот ордер открывается по генератору случайных чисел, или принципу "орёл/решка", если хотите. А далее идёт уже отработка первого ордера в случае его закрытия по стопу. Для этого и созданы каскады, которые подразумевают открытие каждого последующего ордера с удвоеным лотом не в какой-то случайной последовательности приципа подбрасывания монеты, а в чётком следовании алгоритму каскада 0011100... .
Я привёл пример каскада, пока что наиболее успешного, по словам автора этой стратегии. Возможно, что в какой-то период, при изменении рынка, более успешным окажется другой каскадный ряд. Это нам и предстоит исследовать после того, как советник покажет стабильную работу в техническом плане. Но именно внутри каскада не идёт речь о случайном выборе направления входа - только при открытии первого ордера, вручную или в автомате. :)
Полностью согласен.
Все дело в том, что флэт занимает до 80% времени торгов, а среднедневный торговый диапазон евробакса составляет 60-80 пипсов.
В 2012 году, помнится, 74 пипса.
Для понимания как работает эта ТС на графике, надо для себя разрисовать как будет работать каскад 00ХХХ00 в евробаксе внутри торгового коридора 60-70+ пипсов:
- при разных входах (бай, сэлл)
- в зависимости от открытия выше/ниже средней линии и
- отскока (80%?) или пробоя (20%?) ценой границ дневного торгового диапазона.
Ордера каскада ХХХ пытаются взять профит (в обратку) на отскоке/откате любого внутридневного движения (пилы?) или ретесте пробитой границы вероятного торгового диапазона, а последние ордера 00 пытаются взять профит (вдогонку) в случае пробоя границы торгового диапазона и минитренда.
Все достаточно логично, если каскад наложить на график и смотреть варианты срабатывания в зависимости от позиции и направления входа внутри среднедневного торгового коридора.
В схеме есть уязвимости, их можно высчитать.
Но к подбрасыванию монетки это не имеет никакого отношения.
Имеет. При ТП=СЛ еще как имеет. А вот цифры, флет занимает до 80% времени торгов, 80 отскока, 20 пробоя взяты с фонаря ;)
80 отскока и 20 пробоя были у меня в тексте со знаком вопроса - так что не надо на меня навешивать!... :d
Но этим я отметил, что выход за пределы сложившегося торгового коридора намного менее вероятен, что торги внутри коридора и что, по любому, сначала будут тестироваться границы торгового коридора изнутри.
При всей условности это так...
И не надо делать вид, что это вам не известно - это замечательно известно всем со стажем.
ну а по смыслу...
Во-первых, определяясь с временем (и вероятностью) торгов в тренде и флэте, сначала надо определиться с понятием тренда.
Если это переход из одного торгового коридора в другой, то он ограничен во времени - явно намного менее 50% торгов.
Во-вторых, попробуйте доказать "не с потолка" обратное: что тренд и флэт 50%:50% времени и что 50%:50% вероятность пробоя и отскока от границы стабильного торгового коридора.
Попробуйте доказать, что моделирование торгов монеткой действительно адекватно рыночной среде форекса. :)
У меня то же самое. Причем первый раз тестируется нормально, а потом, строка 378.
доброго времени суток, коллеги..
при тестировании Оптимиста v.4 выскакивает в журнале напостоянку:
2013.12.22 16:07:10 2012.01.04 15:06 Оптимист в 4 EURUSD,M15: СТрока 378
сделки не открываются.. настройки дефолтные (и с недефолтными тоже).. это ошибка терминала или в сове какое-то условие не отрабатывается?
Проверьте внимательно глобальные переменные. Есть или нет переменная которая начинается на Валютную пару и заканчивается на WorkTicket. Если есть то не равна ли она 0. На реальную торговлю это влиять не должно, но при тестировании в момент завершения терминал может грубо обрубить переменную. В следующую версию я добавлю дополнительную защиту от подобного феномена для корректной работы тестера. А пока как вариант предлагаю удалить глобальные переменные относящиеся к боту в тестировании.
Всем привет, начал тестировать советник в пятницу вечером, прошло пару каскадов и все советник не открывал больше, ну подумал, что по времени выставлен так. Сегодня включил снова, а нет ордера не открывает. Решил проблему так, сначала его удали потом снова закинул в папку терминала.
ЦитатаПроверьте внимательно глобальные переменные.
У меня тоже в журнале выскакивает строка 378 постоянно.
В глобальных:
EURUSD12345678Count -1
EURUSD12345678LastLot -1
EURUSD12345678Stat -1
EURUSD12345678WorkTicket -1
но советник тестируется и показывает результаты лучше, чем когда выскакивают глобальные с другими настройками.
Единственно, он всегда при проходах показывает один и тот порядок сделок, графики баланса один в один.
Пробовал сдвигать на день вперед, на 2 дня, без результата, пики и впадины на графике баланса день в день минута в минуту, только количество сделок различается.
Очень редко проскакиваю тесты, где порядок сделок другой, но и результаты намного хуже.
Года три-четыре назад, на форуме Альпари, модератор под ником Rosh печатал статьи по программированию. Водной из статей (текст статьи в файле), он рассматривал создание советника, который открывал сделки случайным образом в случайном направлении (типа подбрасывания монетки).
В первых версиях его советник при тестировании показывал при проходах одинаковые графики баланса.
Он назвал это псевдо случайностью.
Аналогичной проблемы не может быть в советнике "Оптимист" ?
Изменено 23 декабря, 2013 пользователем 44ASD
ГСЧ, имхо, может давать псевдослучайность...
Может, проверить псевдослучайность на входе по машкам?
Хотя и машки на одном и том же интервале тестов должны давать однородный ряд ордеров.
Может, брать немного разные интервалы тестов и сравнивать выставление ордеров по ГСЧ и машкам? Может и подсветится закономерность.
Парни, прикладываем журналы/логи тестов, чтобы Ttomas видел ход торгов, а не читал ваш пересказ.
При работе с глобальными переменными в пустом состоянии они и должны быть равны -1. Так как в случае ошибки при получении данных они выдадут результат 0. СТрока 378 и должна выскакивать порядка 10 раз за 1 цикл советника. Если Глобальная переменная WorkTicket равна любой величине отличной от 0 то все будет в кожуре.
Абсолютная случайность скорее всего будет исключена. В советнике генератор псевдослучайных чисел завязан на локальное время которое гененируется в ходе тестирования, поэтому и происходит повторение графика независимо от времени старта. На реальную торговлю это повлиять никак не может, так как формула генерации достаточно сложна. Можно попытаться зациклить генерацию, но мне кажется результаты в итоге будут такими же.
В статье Rosh, в окончательной версии своего советника, добился случайности.
Может создать отдельного советника для тестера без сильных наворотов, так чтобы можно было подбирать каскад.
Спойлер
ЦитатаНа днях игрался монеткой), на 165 серии получил просадку - седьмое колено закрылось с минусом.
В тесте с монеткой не учитывается алгоритм открытия сделок в каскаде.
Как это не учитывается?
РРОООРР – решка, решка, орел, орел, орел, решка, решка/купил, купил, продал, продал, продал, купил, купил. Единственное отличие в том, что следующий каскад после получения прибыли всегда начинался с решки/покупки, в отличие от рекомендованного автором случайного (ГСЧ) открытия.
Вообще, это пока смахивает на подгонку под историю: лучшие результаты только евро, только 13п, только такая модель каскада + требования к спреду, исполнению ордеров и тп. Как только изменится одно из условий – ждите черного лебедя. Тут Cloud пытался выявить статпреимущество, о котором автор почему-то не удосужился обмолвиться циферками, его никто не поддержал. Жаль-с
Сравнение с подбрасыванием монетки тут вообще неуместно. Это может распространяться только лишь при открытии инициирующего, первого ордера (в нашем случае с лотом 0,01). Этот ордер открывается по генератору случайных чисел, или принципу "орёл/решка", если хотите. А далее идёт уже отработка первого ордера в случае его закрытия по стопу. Для этого и созданы каскады, которые подразумевают открытие каждого последующего ордера с удвоеным лотом не в какой-то случайной последовательности приципа подбрасывания монеты, а в чётком следовании алгоритму каскада 0011100... .
Но именно внутри каскада не идёт речь о случайном выборе направления входа - только при открытии первого ордера, вручную или в автомате. :)
Именно всё так и происходило по модели РРОООРР/0011100. Допустим ГСЧ определил инициирующую позицию как решка/покупка.
Р/0 - Если выпала решка/покупка закрылась прибылью, то мы выиграли доллар. Все каскад отработан. Если же выпал орел/покупка закрылась с убытком – мы потеряли $1. Значит включается отработка следующего каскада - удваиваем ставку/позицию до $2.
РР/00 - Следующий каскад у нас опять решка/покупка. Если выпадает решка, то получаем в итоге: -1+2=$1. Если орел, то -1-2= -$3, удваиваем позу до 4 и переходим к следующему каскаду.
РРО/001 - Следующий каскад у нас орел/продажа. Если орел, -1-2+4=1. Если решка, получаем -1-2-4= -7, удваиваем позу до $8 и переход к след. каскаду.
РРОО/0011 – каскад орел/продажа. Если орел, -1-2-4+8=1. Если решка, -1-2-4-8= -15, удваиваем позу до $16 и переход к след. каскаду.
РРООО/00111 - каскад орел/продажа. Если орел, -1-2-4-8+16=1. Если решка, -1-2-4-8-16= -31, удваиваем позу до $32 и переход к след. каскаду.
РРОООР/001110 - каскад решка/покупка. Если решка, -1-2-4-8-16+32=1. Если орел, -1-2-4-8-16-32= -63, удваиваем позу до $64 и переход к след. каскаду.
РРОООРР/0011100 - каскад решка/покупка. Если решка, -1-2-4-8-16-32+64=1. Ура, мы победили!!! )) Если орел, -1-2-4-8-16-32-64= -127 имеем «просадку», как говорит автор.
Модель отработана полностью и начинаем всё сначала - Р/0. Единственное отличие в том, что следующая модель или новый каскад после получения прибыли всегда начинался с решки/покупки, в отличие от рекомендованного автором случайного (ГСЧ) открытия.
ОК. Цифры вижу. Выглядят жутковато - согласен. Не нравятся.
Все буду перепроверять - и ваши цифры, и множества раз работу текущего и будущего бота.
Но пока остаюсь при своем мнении: хотя бросание монетки формально описывает варианты развития событий - правильно подобранный каскад и параметры ордеров применительно к графику валютной пары дают более высокую вероятность положительных исходов, чем подбрасывание монетки.
У рынка есть память, уровни и они отрабатываются - монетка же не помнит даже предыдущего броска.
В этом, имхо, принципиальная разница.
Но цифры цены вопроса вижу и думаю, что требования к боту для данного ММ вырастают максимальные.
Спойлер
Сравнение с подбрасыванием монетки тут вообще неуместно. Это может распространяться только лишь при открытии инициирующего, первого ордера (в нашем случае с лотом 0,01). Этот ордер открывается по генератору случайных чисел, или принципу "орёл/решка", если хотите. А далее идёт уже отработка первого ордера в случае его закрытия по стопу. Для этого и созданы каскады, которые подразумевают открытие каждого последующего ордера с удвоеным лотом не в какой-то случайной последовательности приципа подбрасывания монеты, а в чётком следовании алгоритму каскада 0011100... .
Я привёл пример каскада, пока что наиболее успешного, по словам автора этой стратегии. Возможно, что в какой-то период, при изменении рынка, более успешным окажется другой каскадный ряд. Это нам и предстоит исследовать после того, как советник покажет стабильную работу в техническом плане. Но именно внутри каскада не идёт речь о случайном выборе направления входа - только при открытии первого ордера, вручную или в автомате. :)
Полностью согласен.
Все дело в том, что флэт занимает до 80% времени торгов, а среднедневный торговый диапазон евробакса составляет 60-80 пипсов.
В 2012 году, помнится, 74 пипса.
Для понимания как работает эта ТС на графике, надо для себя разрисовать как будет работать каскад 00ХХХ00 в евробаксе внутри торгового коридора 60-70+ пипсов:
- при разных входах (бай, сэлл)
- в зависимости от открытия выше/ниже средней линии и
- отскока (80%?) или пробоя (20%?) ценой границ дневного торгового диапазона.
Ордера каскада ХХХ пытаются взять профит (в обратку) на отскоке/откате любого внутридневного движения (пилы?) или ретесте пробитой границы вероятного торгового диапазона, а последние ордера 00 пытаются взять профит (вдогонку) в случае пробоя границы торгового диапазона и минитренда.
Все достаточно логично, если каскад наложить на график и смотреть варианты срабатывания в зависимости от позиции и направления входа внутри среднедневного торгового коридора.
В схеме есть уязвимости, их можно высчитать.
Но к подбрасыванию монетки это не имеет никакого отношения.
Имеет. При ТП=СЛ еще как имеет. А вот цифры, флет занимает до 80% времени торгов, 80 отскока, 20 пробоя взяты с фонаря ;)
80 отскока и 20 пробоя были у меня в тексте со знаком вопроса - так что не надо на меня навешивать!... :d
Но этим я отметил, что выход за пределы сложившегося торгового коридора намного менее вероятен, что торги внутри коридора и что, по любому, сначала будут тестироваться границы торгового коридора изнутри.
При всей условности это так...
И не надо делать вид, что это вам не известно - это замечательно известно всем со стажем.
ну а по смыслу...
Во-первых, определяясь с временем (и вероятностью) торгов в тренде и флэте, сначала надо определиться с понятием тренда.
Если это переход из одного торгового коридора в другой, то он ограничен во времени - явно намного менее 50% торгов.
Во-вторых, попробуйте доказать "не с потолка" обратное: что тренд и флэт 50%:50% времени и что 50%:50% вероятность пробоя и отскока от границы стабильного торгового коридора.
Попробуйте доказать, что моделирование торгов монеткой действительно адекватно рыночной среде форекса. :)
Может и есть «у рынка память, уровни и они отрабатываются», только торгуя по этой системе мы каждый раз тычем пальцем в небо, невзирая на эти уровни, память и тому подобный теханализ. Поэтому рассуждения о 80,20,50% времени флэта/тренда здесь неприемлемы и искать истину не имеет смысла, к тому же нахождение рынка во флэте/тренде на разных таймфреймах отлично.
Второе, я не утверждаю, что монетка полностью повторяет структуру рынка евро. Она лишь приблизительно сигналит о вероятности получения прибыли/убытка, и эта вероятность при ТП=СЛ, спреде НОЛЬ, при бесконечном количестве исходов равна 50%. А добавьте сюда спред, проскальзывание, иные «прикольчики» рынка/дц и вероятность сместится не в пользу прибыли.
Gals, Память рынка и уровни это вещи которые как раз и имеют значение в стратегии.
Представим что мы танцуем с рынком. После наблюдений за рынком мы подобрали мелодию. Расстояние между уровнями мы меряем шагами (равными ТП=СЛ) два шага назад три вперед потом снова назад. Наша задача попасть в ритм с рынком когда он движется от одного уровня к другому, а зная приблизительное расстояние между уровнями в шагах и ритм мы имеем большие шансы попасть в него независимо от нашего первого шага. Несекрет что изменяя ширину шага нам нужно изменить и свой ритм, также как и рынок со временем может изменить свой. И в теме мы пытаемся общими усилиями найти золотую середину.
Невижу смысла опровергать ваши пессимистичные мысли, в результате все-равно все останутся при своем. Критика это здорово, но непонимание основной сути все-таки делает вас некомпетентным оппонентом.
Аллергия на изюм, не повод отговаривать остальных угощаться кексами. :)
Представим что мы танцуем с рынком. После наблюдений за рынком мы подобрали мелодию. Расстояние между уровнями мы меряем шагами (равными ТП=СЛ) два шага назад три вперед потом снова назад. Наша задача попасть в ритм с рынком когда он движется от одного уровня к другому, а зная приблизительное расстояние между уровнями в шагах и ритм мы имеем большие шансы попасть в него независимо от нашего первого шага. Несекрет что изменяя ширину шага нам нужно изменить и свой ритм, также как и рынок со временем может изменить свой. И в теме мы пытаемся общими усилиями найти золотую середину.
Невижу смысла опровергать ваши пессимистичные мысли, в результате все-равно все останутся при своем. Критика это здорово, но непонимание основной сути все-таки делает вас некомпетентным оппонентом.
Аллергия на изюм, не повод отговаривать остальных угощаться кексами. :)
Gals, Память рынка и уровни это вещи которые как раз и имеют значение в стратегии.
Представим что мы танцуем с рынком. После наблюдений за рынком мы подобрали мелодию. Расстояние между уровнями мы меряем шагами (равными ТП=СЛ) два шага назад три вперед потом снова назад. Наша задача попасть в ритм с рынком когда он движется от одного уровня к другому, а зная приблизительное расстояние между уровнями в шагах и ритм мы имеем большие шансы попасть в него независимо от нашего первого шага. Несекрет что изменяя ширину шага нам нужно изменить и свой ритм, также как и рынок со временем может изменить свой. И в теме мы пытаемся общими усилиями найти золотую середину.
Это всё лирика и слепая вера в систему - бросили в любое время трафарет на картинку движения цены и сразу попали в структуру. Хорошо, откройте график и покажите мне структуру 2 шага в одну сторону, 3 в другую, 2 опять в первую. Да, она может и есть, только на склейке из разных таймфреймов(ТФ). В одном случае это может быть ОО – ТФ А, ХХХ – ТФ В, ОО – ТФ С. В другом, ООХ – ТФ А, ХХОО – ТФ В и тп множество вариантов, при этом на каждом ТФ свои уровни, а значит они не «имеют значения в стратегии».
Невижу смысла опровергать ваши пессимистичные мысли, в результате все-равно все останутся при своем.
Аллергия на изюм, не повод отговаривать остальных угощаться кексами. :)
Что же вы все так болезненно реагируете «на подумать» жизнеспособна ли эта система? Я никого не отговариваю, не навязываю свое мнение и тем более не хаю работу сообщества, сам в этом по мере возможности задействован. Просто пытаюсь подойти с другой стороны и найти статпреимущество системы.
Критика это здорово, но непонимание основной сути все-таки делает вас некомпетентным оппонентом.
Согласен, дискуссию по данному вопросу прекращаю, однако не нужно оставлять за собой истину в последней инстанции.
PS а за советник отдельная вам благодарность!
Вот Вы все ляля ребята, да ляля. А я взял, да свел всю статистику в один файл.
Имею по данной стратегии 8 РЕАЛЬНЫХ счетов у нескольких брокеров, плюс провел анализ известных мне мониторингов по данной стратегии. Все мои реальные счета запущены в разное время чтобы ГСЧ работал так как ему и нужно и каскад сделок по возможности не повторялся на всех счетах. Свел все данные исходя из количества положительно/отрицательно закрывшихся колен, отсортировал по номеру колен и вуаля! Получилась полная статистика, с которой НЕ ПОСПОРИШЬ, а можно ее только интерпретировать. Статистика – это факт. В умелых руках – факт становиться оружием ….
Я выкладываю свой файл и предлагаю следующее. Заполните файл данными торговли своих ботов с названием счета по следующему шаблону: «НИК-№1-roboforex-13-13-ГСЧ». Заполненный файл вышлите мне или выложите в этой теме форума. Я объединю данные со всех счетов и выложу для дальнейшей проработки стратегии. В файле вы можете в примечаниях писать свои важные наблюдения, заметки, мысли. Что это даст нам? Понимание прибыльна стратегия или нет, как ее улучшить, статистику реальных торгов у разных брокеров.
В качестве бонуса в файле на закладке setka depo хороший самодельный инструмент для расчета депо с учетом шага сетки, бюстера, плеча, депозита … и т.д.
Надеюсь на Вашу коллективную сознательность и вы заполните файл своими данными.
DENYA
Авгу$товский, xanZA и ещё 8В советнике нет абсолютно никакой зависимости направления от предыдущей сделки (касается только инициирующих)
Мне очень понравился столь серьезный подход участников разработки, и я решил немного ускорить процесс получения вердикта.
Итак... Вот внеочередная версия советника, которую я готовил к новому году. Но раз у нас появилось столько желающих и нехватает статистических данных то я чуть чуть поработал над советником.
Основные изменения:
- Добавлены отдельные настройки ТП СЛ и Множителя для каждого ордера в каскаде. Если стоит 0 то берутся настройки по умолчанию. Настройки по умолчанию используются для открытия инициирующего ордера.
- Исправлена работа ГСЧ в режиме тестирования.
- Добавлена пустая переменная в начало для многократного прогона в тестере(ни на что не влияет). Но облегчит работу с тестом одних и тех же параметров с целью накопления статистики.
- Добавлено пропущенное условие из за которого бот спамил: "СТрока 378" при отключенном режиме дебага.
- Ну и еще пара правок по работе с Глобальными переменными для комфортного тестирования.
Что ж Коллеги, настала пора разобраться с этим ботом раз и навсегда :))
Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Ttomas
Из-за нарушения ММ, не хватило эквити для открытия 7 сделки. Дабы не делать глупостей принял решение отключить советника до конца праздников, продолжим уже в новом году.
П.С. По случаю хотел бы поздравить всех с наступающим Новым Годом и Рождеством, пожелать всем здоровья, добра, железных нервов, хорошего настроения и конечно профита в новом году!
LLIYLER, Tosha063rus и ещё 7Запустил два демо счета оба со стандартными настройками... разница в множителях.. брокер альпари есн
версия совы 4.2
1 счет множитель 2 начальный депо 1000
_http://www.myfxbook.com/members/AnTiHacKeR/optimist-2x-demo/795410
2 счет множитель 3 начальный депо 15000
_http://www.myfxbook.com/members/AnTiHacKeR/optimist-3x-demo/795409
Изменено 5 января, 2014 пользователем AnTiHacKeR
Автор#421
AnTiHacKeR,
спасибо, будем наблюдать. Какие лоты на такую сумму? Или поставил лот 0, активировав значение StepFromDepo в настройках?
Как я понял никто не тестировал даже никоим образом каскады, доверились слову человека описавшему стратегию.Даже если нашли комбинацию которую цена повторяет реже всего в прошлом, то это как раз может означать, что в будущем такая комбинация начнет повторяться чаще, наверстывать статистику. Главное тут что статистически убыточная стратегия, как ни печально. Хотя очень соблазнительно,что может я неправильно подсчитываю и на самом деле по другому вероятность считается и поэтому оно рубит капусту и будет так и рубить, хотелось бы... Вот тут вспомнил слава Ранна на другом форуме, люди хотят быть обманутыми...
Вы смотрите иначе - не ищите тут подвоха. Автор ручной стратегии делает инициирующие входы по генератору случайных чисел. Какое тут может быть тестирование? :-o Здесь только один аргумент, чтобы поверить и проверить - посмотреть стейты, которые автор любезно предоставил, причём за немалое время. В тестере такое не протестируешь.
И если автор пишет, что такой-то каскад прибыльный, а такой-то - сливной - остаётся пока ему верить на слово. А самим - проверять или опровергать это утверждение. Заметьте - он также ничего не навязывает, и уж тем более - не просит денег за это. Человек поделился идеей и наработками по ней. И всё.
А у меня сразу закралось подозрение в его заинтересованности, когда он стал "рекомендовать" два дц. Сейчас, после обновления статьи _http://forexru.bypsi.com/besproigrishnaya-strategiya-foreks все сомнения отпали.
Кстати, автор удалил последнее сообщение Aleke о сливе системы.
Автор#423
С начала тестирования советника, который работает "по правилам" стратегии, я пока не видел, чтобы слился не то чтоб весь депозит, а даже то, чтоб закрылись в минусе все семь колен.
У меня такое было один или два раза на варианте ручного рандома (первый вход не на автомате, а вручную). Но там это было связано только лишь с некорректной работой самого советника, который не хочет в таком режиме подхватывать ручной ордер (вернее подхватывает, но далее идут все остальные одера в ту же сторону, в которую был открыт ордер руками). Эта проблема в режиме ручного открытия первого ордера осталась в т.ч. и на последней версии 4.2. В пятницу был открыт бай. После его закрытия в минусе подобным образом был открыт пятый бай подряд (последний висит до сих пор). Я говорю это к тому, что в случае корректной работы по каскаду 0011100 ордера уже давно бы закрылись и бот пошёл бы на выходные.
В режиме автомата версия 4.2 отрабатывает как надо - потому я и не видел до сих пор никакого слива. :)
ЦитатаКстати, автор удалил последнее сообщение Aleke о сливе системы.
Этот юзер тоже тестирует какого-то советника по стратегии, и у них там что-то попахивает коммерцией. >:d
Изменено 5 января, 2014 пользователем skylover410
Мне тоже ненравится последнее обновление статьи. Поэтому я поддержу нейтралитет, не буду обвинять автора в коммерции да и всех комментаторов тоже. У каждого своя голова на плечах, и у нас обособленная версия бота, которая имеет насколько я понял более широкие возможности в функционале. Думаю если перекопировать необходимую информацию в первый пост под спойлер с ссылкой на источник мы можем продолжить свои изыскания без оглядки на остальные проекты интернета и быть уверенны что информация, результаты, наработки и мнения не будут иметь никакого коммерческого влияния других сторон. Сейчас бот получил возможность полностью автономного, независимого тестирования на основании которого можно уже собрать достаточно информации для поиска прибыльных комбинаций или сбора доказательств нецелесообразности использования.
Например я видел вот такой путь настройки - В первом колене увеличиваем СЛ1 относительно ТП1 на допустим 20 %. В следующем Делаем ТП2 равным СЛ1 предыдущего полена а СЛ2 увеличиваем еще на 20(30) % и по аналогии продолжаем до настроенного колена. В результате - Более короткий ТП относительно СЛ увеличивает шанс закрыться в профит, в случае неудачи выравнивание ТП с СЛ предыдущего колена + увеличение лота компенсирует потери. Минусы - Более высокое требование к Депозиту в виду просадок, Каскад будет дольше находится в торговле. Но как вариант перелома в стратегическом плане мы получим улучшение (тем более что большинство ордеров закрывается в Плюс на ранних коленах) И при больших дистанциях бот работает более стабильно и менее подвержен рыночным шумам. Но это мое скромное мнения на основе возможностей бота.
С начала тестирования советника, который работает "по правилам" стратегии, я пока не видел, чтобы слился не то чтоб весь депозит, а даже то, чтоб закрылись в минусе все семь колен.
У меня такое было один или два раза на варианте ручного рандома (первый вход не на автомате, а вручную). Но там это было связано только лишь с некорректной работой самого советника, который не хочет в таком режиме подхватывать ручной ордер (вернее подхватывает, но далее идут все остальные одера в ту же сторону, в которую был открыт ордер руками). Эта проблема в режиме ручного открытия первого ордера осталась в т.ч. и на последней версии 4.2. В пятницу был открыт бай. После его закрытия в минусе подобным образом был открыт пятый бай подряд (последний висит до сих пор). Я говорю это к тому, что в случае корректной работы по каскаду 0011100 ордера уже давно бы закрылись и бот пошёл бы на выходные.
В режиме автомата версия 4.2 отрабатывает как надо - потому я и не видел до сих пор никакого слива. :)ЦитатаКстати, автор удалил последнее сообщение Aleke о сливе системы.
Этот юзер тоже тестирует какого-то советника по стратегии, и у них там что-то попахивает коммерцией. >:d
Сергей, при редких и тяжело выявляемых случаях некорректной отработки каскадов критично важно прикладывать к посту журналы торгов и, может, и стэйтмент за этот период.
Иногда просто не повторишь ситуацию, при которой проявился баг или подозрение на баг.
Сохранение журналов и стайтмент действительно критично важно достаточно часто.
Что касается попыток коммерциализации проекта автором стратегии, то это его дело и преступления в этом нет.
Хочет автор попробовать какие-то копейки заработать на партнерке ДЦ - как говорится, Бог в помощь.
Я придерживаюсь примерно того же взгляда, что и Ttomas - у нас свое ответвление и пока еще не доказана гарантированная стабильная доходность этой разработки.
Наши действия понятны: постоянно следим за корректностью работы бота - и ищем оптимальные сэты.
Имхо, впереди тьма работы, тестов - месяцы и месяцы...
Изменено 5 января, 2014 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем