Как вычисляется производительность?
http://www.myfxbook.com/help#help_11
Автор#401
[Советник] Easy Walker Fx (только обсуждение)
От KROOL1980, 12 марта, 2014 в Советники Форекс
Мне вот тоже интересно: судя по мониторингу идёт ежедневное пополнение депозита. И суммы этих пополнений значительно больше, чем бот зарабатывает. Может кто-нибудь объяснить - зачем это делается. (думал может возврат спреда, так нет...)
Считается по формуле сложного процента согласно стандартам CFA.
Для примера расчет с этапами:
1. Пополнение на 100 уе
2. Закрытие сделки в +10 уе - баланс стал 110 уе (+10%)
3. Пополнение на 890 уе - баланс стал 1000 уе
4. Закрытие сделки -50 уе - баланс стал 950 уе (-5%)
Нетто итог - -40 уе
Доходность 4,5% (10%+10%*(-5%)+5%).
Вообще я уже не удивляюсь, когда обычные люди сравнивают кредиты по размеру переплаты (глупость несусветная), но когда трейдеры не знают основ финансовой математики...
Автор#404
пока писал уже ответили, ну да ладно :)
депо 100 $ заработали в сделке 10$ = 10%
пополнили счёт + 100$ = депо 210$ заработали в сделке 21$ = 10%
10% + 10 % = 20% в сумме % дохода
10$ + 21$ = 31$ в сумме $ дохода = депо 231$
депо на данный 231$ прибыль 31 $ от депо 31%
фактически у нас две сделки по 10 % и 10 % = 20%
если мы сразу положили 200 и сделали 2 сделки по 10 % у нас доход 42$ и 20 % депо.
а и нас 31 $ и 31% от депо.
теперь с депо 231$ вывели 200$ осталось 31$
потеряли в сделке 15.50 $ то есть от факта 50% на мониторинге будет -19%
но на самом деле мы в плюсе на 15.50 $
0ll Вы по всей видимости смотрите монитор ПАММ счета, там счет состоит из инвестиций которые постоянно заводят/выводят. По этой причине там постоянно меняется размер депозита. Тут все понятно.
Doveman спасибо за разъяснения. В начальной школе учился, два плюс два могу сложить. :-) и посчитать процент простой и сложный и с рефинансированием и без него.
Я же совсем не об этом писал.
KROOL1980 это тоже понятно.
Меня другое интересует. Зачем производители всегда делают так:
Открывают счет на 100 баксов и ставят робота, а потом доливают счет в несколько раз большей суммой и уже работают этой суммой дальше. Размер лота соответственно увеличивается в несколько раз исходя из нового размера депозита, но мы как пользователи видим какой-то фантастический рост 100500%, посчитанный от тех 100 баксов начального депозита, а в действительности имеем несколько процентов от реального депо за полгода :-)
А основы арифметики не объясняют такое искусственное увеличение процента прибыли :-)
Надеюсь вы сами видите, что на мониторе реальная прибыль не соответствует рассчитанному проценту. Понимаю есть такой хитрый глюк на MyFXBook, но почему даже уважаемые производители обязательно его используют. Это же самообман.
Doveman спасибо за разъяснения. В начальной школе учился, два плюс два могу сложить. :-) и посчитать процент простой и сложный и с рефинансированием и без него.
Я же совсем не об этом писал.
KROOL1980 это тоже понятно.
Меня другое интересует. Зачем производители всегда делают так:
Открывают счет на 100 баксов и ставят робота, а потом доливают счет в несколько раз большей суммой и уже работают этой суммой дальше. Размер лота соответственно увеличивается в несколько раз исходя из нового размера депозита, но мы как пользователи видим какой-то фантастический рост 100500%, посчитанный от тех 100 баксов начального депозита, а в действительности имеем несколько процентов от реального депо за полгода :-)
А основы арифметики не объясняют такое искусственное увеличение процента прибыли :-)
Надеюсь вы сами видите, что на мониторе реальная прибыль не соответствует рассчитанному проценту. Понимаю есть такой хитрый глюк на MyFXBook, но почему даже уважаемые производители обязательно его используют. Это же самообман.
Вообщем то официальных счетов у EW - 9 штук. И увеличение депозита только на 1, так что у вас есть возможность выбрать на какой из них ориентироваться. И еще можно смотреть только на Абс. прибыль, а не на математически рассчитанную.
iceberg, Gain считается по каждой сделке отдельно применительно к балансу в моменте - и ранее насчитанная прибыль в % не пересчитывается, а суммируется.
Отсюда развеселые сотни %%, на которые все и смотрят в изумлении и надежде.
Более реалистичен Abs Gain, который считается как прибыль к депозиту - ну почти как все нормальные люди считают.
Но и здесь, если начать доливать/отливать депозит, %% может начисляться неправильно.
Посмотрите хэлп майфхбук - любопытная хренечка, всем рекомендую.
P.S. О, тут много народа уже компетентно ответило!
Ну, не буду самоудаляться, пусть останется даже если не совсем верно. :)
Отсюда развеселые сотни %%, на которые все и смотрят в изумлении и надежде.
Более реалистичен Abs Gain, который считается как прибыль к депозиту - ну почти как все нормальные люди считают.
Но и здесь, если начать доливать/отливать депозит, %% может начисляться неправильно.
Посмотрите хэлп майфхбук - любопытная хренечка, всем рекомендую.
P.S. О, тут много народа уже компетентно ответило!
Ну, не буду самоудаляться, пусть останется даже если не совсем верно. :)
Изменено 3 сентября, 2014 пользователем Старик
KROOL1980, отличный монитор, добавил себе в наблюдение. Спасибо.
Ну да, так будет правильнее.
Смотрю на FXOpen получше эксперт себя чувствует, чем на альпари. Спреды у альпари порой стали какими-то нечеловеческими. Переходы дат, новости, любая возможность, где трейдер мог бы заработать, пресекается расширением спреда.
Цитата
Более реалистичен Abs Gain
Цитатаеще можно смотреть только на Абс
Ну да, так будет правильнее.
Смотрю на FXOpen получше эксперт себя чувствует, чем на альпари. Спреды у альпари порой стали какими-то нечеловеческими. Переходы дат, новости, любая возможность, где трейдер мог бы заработать, пресекается расширением спреда.
По поводу мониторинга я частично не соглашусь со Стариком.
Именно Gain отражает доходность с учетом реинвеста вне зависимости от ввода и вывода средств. "
ЦитатаTime-Weighted Return (TWR) that measures the performance of a dollar invested in the system since inception.
TWR measurement is required by the Global Investment Performance Standards published by the CFA Institute. Its distinguishing characteristic is that cash inflows, cash outflows and amounts invested over different time periods have no impact on the return."
Если бы с самого начала основного мониторинга изи волкера сумма на балансе была равна 1000 уе, на текущий момент она бы стала равной 3049,50.
Более того, если взять два одинаковых (и одинаково торгующих) советника, на одном из них постоянно совершать балансовые операции, а второй не трогать, значение Gain будет одинаковым.
Хотя конечно при торговле с переменным лотом показатель Gain не позволяет адекватно оценить соотношение риска (просадки) к доходности за период.
Более того, если взять два одинаковых (и одинаково торгующих) советника, на одном из них постоянно совершать балансовые операции, а второй не трогать, значение Gain будет одинаковым.
Правильно. Но только в том случае, если советник вычисляет лот каждой сделки как % от баланса депозита. И с точностью до ошибок, возникающих от округления лота.
А можете в следующем обновлении добавить опцию, что если уже открыта позиция советником по какой-либо паре другие позиции по другим парам уже не могут открыться советником.
Или по другому, чтобы независимо от того на скольких графиках скольких пара не был установлен советник, в один момент могла бы быть открыта только одна позиция.
Доброго времени суток. Кто то еще сомневается, что данный советник не актуален для такой ситуации на рынке? С марта идет устойчивое снижение прибыли в месяц, в сентябре он уже перешел в отрицательную зону. Может необходимо провести оптимизацию этой совы? У кого какое мнение?
http://www.myfxbook.com/members/EasyWalkerFX/fxopen-stp-mt4-620421/802041
Изменено 5 сентября, 2014 пользователем NeonIX
Данный советник не менее актуален, чем любой другой в нынешних нечеловеческих условиях рынка, это касается как скальперов, так и мартинов. Чего стоят безоткаты фунта и киви на 600+ pips? Или какой сов отработает нормально падение евро за день на 200+ pips?
Ввиду сложившейся ситуации, можно оставить торговлю только по понедельникам, либо "посидеть на заборе" пока рынок не вернётся в русло. Не вижу смысла делать оптимизацию на 2 месяца, при том что в тестах явно видны периоды неблагоприятные для данного советника, и так более полугода баланс красиво рос, а сейчас напоролись на тот самый "откат". Но это лишь моё имхо.
Вчера от разрабов пришло письмо про советника Catcher Fx. Там тот же алгоритм, что и в волкере на гепы? Имеет ли смысл его ставить на еврофунт и фунтдоллар?
Вчера от разрабов пришло письмо про советника Catcher Fx. Там тот же алгоритм, что и в волкере на гепы? Имеет ли смысл его ставить на еврофунт и фунтдоллар?
Нет там все по-другому, но в любом случае, если гэп будет, то ловить будут оба, гэп есть гэп, не важно на чем основан алгоритм. Я вообще не вижу смысла торговли разными советниками на одном счете, но это мои личные предпочтения.
Я вообще не вижу смысла торговли разными советниками на одном счете, но это мои личные предпочтения.
Разница между 5 и 6 процентами в месяц через 10 лет дают разницу депо в 3 раза. Так что если советник дает дополнительно даже 1% в месяц (при приемлемых рисках) и не коррелирует с другими советниками, не вижу повода его не ставить в общую корзину.
Может давать 1 %, а может начать просаживать все корзину. В корзине советников обязательно одна паршивая овца найдется, а то и пара. А может все кроме одного. А тот был грааль, который Вас бы озолотил, стой он на отдельном счете.
ИМХО. Есть смысл делать даже еще радикальней: один счет - один советник - одна пара. Небольшой депозит и риски близкие к предельным по тесту. И так счетов 100500 :d
Изменено 6 сентября, 2014 пользователем ebaykal
Может давать 1 %, а может начать просаживать все корзину. В корзине советников обязательно одна паршивая овца найдется, а то и пара. А может все кроме одного. А тот был грааль, который Вас бы озолотил, стой он на отдельном счете.
ИМХО. Есть смысл делать даже еще радикальней: один счет - один советник - одна пара. Небольшой депозит и риски близкие к предельным по тесту. И так счетов 100500 :d
У EW другая идеология: торговать по многим парам, но лотность по каждой паре выстраивать в зависимости от реальной профитности. Если пара потихоньку сливает, но лот в 10 раз меньше чем на других парах, то на общих результатах это не скажется. Иначе одна паршивая овца действительно может утянуть за собой весь портфель.
Я вообще не вижу смысла торговли разными советниками на одном счете, но это мои личные предпочтения.
Разница между 5 и 6 процентами в месяц через 10 лет дают разницу депо в 3 раза.
Так что если советник дает дополнительно даже 1% в месяц (при приемлемых рисках) и не коррелирует с другими советниками, не вижу повода его не ставить в общую корзину.
Это вы что-то из области совершенно ненаучной фантастики завернули...
Какие 10 лет?!
Это в смысле 10 лет 100% реинвестирования?
Вы серьезно?
10 лет продолжения работы терминала МТ4 с конкретным ботом?
10 лет существования нынешних ДЦ?
Выкиньте экселевские таблицы, в которых вы все это высчитали. И забудьте все, что в них увидели.
Планируйте торги из расчета, что и пару лет примерно неизменных возможностей для торгов вам, строго говоря, никто не гарантирует.
И вы придете к совершенно другой математике и тактике торгов.
Извиняюсь - я кому-то дорогу перешёл?
Последнее время исчезают все посты, чтобы я не написал, про репутацию молчу - один раз отключил, теперь только минус.
В личку должно приходить сообщение, почему убрали пост.
Доброго времени суток. Впервые наблюдаю картину когда советник открывает 2 ордера по одной паре в одном направлении, да еще и практически по одной цене! Сегодня это было на EURJPY и EURUSD, брокер FxOpen.
http://www.myfxbook.com/members/EasyWalkerFX/fxopen-stp-mt4-620421/802041
что как то месяц не очень хорошо начался. Я поставил только две пары евро и фунт
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем