Блин ну не знаю, что разнылись, вы ещё не видели на что способен этот бот, а так просто просадки в 5% испугались.
У меня этот бот стоит на реале с выпуска самой первой версии, так вот я уже много чего насмотрелся и кучу ордеров и как бот может жахнуть 40 лотным ордером, и просадку в 27% уже повидал, но пока стоит и прибыль приносит.
Для особо нервных, предлагаю попробовать его отключать за час полтора перед новостями и с пол дня пятницы, и включать уже после в торговлю. Тоже самое, но для более опытных после выхода новостей смотрите куда идет цена, смотрите сколько уже прошла в этом направлении относительно дневной волатильности (чем больше тем лучше) и давите кнопку в расчете на коррекцию.
[Советник] QLT (Quantum)
От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Блин ну не знаю, что разнылись...
Сережа С, супер! У тебя стальные яйца на центовиках, молоток! ;)
Сережа С, супер! У тебя стальные яйца на центовиках, молоток!
На самом деле, просадка на центовике с депо в $5000 не сильно отличается от просадки в баксах.
Я подозреваю, у вас ММ стоял 3000?
Я подозреваю, у вас ММ стоял 3000?
нет, был 5000 к 0,01
Serg33 - такой вопрос - на открытии понедельника, бот посчитал, что после последнего сигнала квантума пятницы по паре EURGBP прошло по настройке TimeSec меньше 184 секунд и открыл ордер, в реале же прошло сами понимаете два дня. закрытие рынка было в 23-00 по терминалу, открытие в 0-00 по терминалу, что тоже больше указанной настройки . Вопрос не могли бы Вы внести корректировку такого события в советник, а то появился совсем не нужный ордер в данном случае.
Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Сергей С
EURGBP
1.54 , сет Ronan26
Я же выкладывал раскладки по сравнению сетов Романа и дефолтных. На сете от Ромы, по EURGBP макс просадка была 3752, против 352 на дефолтном. Соответственно ММ нужно поднимать хотя бы до 8000.
Потестил новые сеты 1.55 с ATR. Прибыль везде уменьшается пропорционально просадке. Т.е. там где просадка уменьшилась в 2 раза, прибыль тоже в 2 раза меньше. Можно сказать, что на выходе имеем еще более консервативные сеты.
Изменено 3 апреля, 2017 пользователем WhiteLake
Serg же говорил, что это не финальные сеты пока с ATR. Он запустил оптимизацию, думаю через неделю - 2 увидим конфетку <:-p>
кто может подсказать - после сбоя на ВПС советник не видит уже открытые ордера, 21 ордер в рынке, а на инфопанели высвечивает 0. версия 1.44. Как возможно восстановить счетчик, чтобы открывал новые ордера требуемым лотом? Перезагрузка терминала и переустановка советника результатов не дают.
Изменено 3 апреля, 2017 пользователем kia69
кто может подсказать - после сбоя на ВПС советник не видит уже открытые ордера, 21 ордер в рынке, а на инфопанели высвечивает 0.
версия 1.44.
Как возможно восстановить счетчик, чтобы открывал новые ордера требуемым лотом?
Перезагрузка терминала и переустановка советника результатов не дают.
Перезагрузить голову.
/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Почему всегда надо тестировать именно последнюю версию бота, выложенную программистом."
Текущая версия 1.56.
Каждая версия - серьезная доработка бота.
Вы пропустили 12 версий и спрашиваете что делать.
И действительно - что делать?!
Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Старик
egorlii, skylover410 и ещё 5поставил последнюю версию бота, задал магик номер открытых ордеров, он тоже их не видит. В чем может быть причина еще?
Добавлено: 03-04-2017 14:24:58
закрылся в -6.5%, сет и лог прилагаю, понятно, что бот старой версии. Может разработчику будет интересно.
Изменено 3 апреля, 2017 пользователем kia69
поставил последнюю версию бота, задал магик номер открытых ордеров, он тоже их не видит. В чем может быть причина еще?
Добавлено: 03-04-2017 14:24:58
закрылся в -6.5%, сет и лог прилагаю, понятно, что бот старой версии. Может разработчику будет интересно.
Бот хранит свою рабочую среду в глобальных переменных и при перезагрузке (штатной) терминала есть большой шанс, что советник подхватит свои ордера. А если произошел сбой на vps - то увы, всякое может быть.
В-общем, разработчику не будет интересно. Если б вы посмотрели пару последних страниц топика, то вы поняли бы, что если советник не подхватил ордера сразу, то уже и не подхватит. И переустановка бота, смена версий, etc, не приближают вас к цели, а наоборот.
топик последние страниц 9 действительно не читал, не было возможности, странно только что не видя открытые ордера бот закрыл их все по обратному сигналу.
И что возможно сделать, если бот все-таки потерял ордера?
Изменено 3 апреля, 2017 пользователем kia69
С сегодняшнего дня стоит у меня на демке.Посмотрим результат за 2 месяца. Хотя прочитав что пишут дуаю и месяца в тесте хватит. 8->
С сегодняшнего дня стоит у меня на демке.Посмотрим результат за 2 месяца. Хотя прочитав что пишут дуаю и месяца в тесте хватит. 8->
У меня уже год на реале стоит так что советую ставить на реал)Все давно проверено. Ну почти год месяцев 7)
Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Роман26rus
Автор#1414
Serg же говорил, что это не финальные сеты пока с ATR. Он запустил оптимизацию, думаю через неделю - 2 увидим конфетку <:-p>
Скорее, месяца через 3. Оптимизация одной пары занимает 2 недели. Потом надо еще с результатами разбираться, могут понадобиться дополнительные оптимизации, в более узком диапазоне. Тестер может показать низкую просадку, а на деле окажется, что там маржа в 3 раза больше просадки. Так что результат будет еще не скоро.
Добавлено: 03-04-2017 17:11:11
кто может подсказать - после сбоя на ВПС советник не видит уже открытые ордера, 21 ордер в рынке, а на инфопанели высвечивает 0. версия 1.44. Как возможно восстановить счетчик, чтобы открывал новые ордера требуемым лотом? Перезагрузка терминала и переустановка советника результатов не дают.
По всей видимости, слетели глобальные переменные. Поэтому советник не смог их прочитать и получить необходимые для торговли данные.
странно только что не видя открытые ордера бот закрыл их все по обратному сигналу.
В определенном смысле, он их видит. Если бы сетка вышла в плюс, он бы ее закрыл. Продолжать ее строить дальше он не может, т.к. неизвестны параметры сетки: сколько было сигналов, какой коэффициент умножения лота, наличие отложенного объема и т.п.
Закрытие по обратному сигналу... тут пожалуй недоработка. Сброс счетчиков происходит в процедуре закрытия сетки, поэтому при появлении обратного сигнала QDE или QDC2, для сброса счетчиков запускается процедура закрытия сетки. Наличие сетки определяется по счетчикам, про потерянную сетку как-то не подумал.
Цитата
И что возможно сделать, если бот все-таки потерял ордера?
Пока только вручную искать в глобальных переменных нужные, исправлять значения и после этого перезапускать советник.
Для buy / sell:
_bwait / _swait
_buyorders / _sellorders
_bkoeflots / _skoeflots
Добавлено: 03-04-2017 17:19:13
У меня уже год на реале стоит
Круто. Даже я столько не использую. :d
Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Serg33
Hapkid, skylover410 и ещё 7А как правильно изменить коэффициент умножения лота в версии 1.53 (да, не обновил еще)?
При изменении сета и при перезапуске терминала на инфопанели и в глобальных переменных остается старый коэффициент.
Единственный вариант вижу - это вручную изменить значения глобальных переменных? (QLT_XXXYYY_bkoeflots)
Или можно бросить на чарт версию 1.54, например, и она корректно подхватит глобальные переменные и обновит что надо из сета?
Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Semenov
Автор#1418
А как правильно изменить коэффициент умножения лота в версии 1.53 (да, не обновил еще)?
При изменении сета и при перезапуске терминала на инфопанели и в глобальных переменных остается старый коэффициент.
Единственный вариант вижу - это вручную изменить значения глобальных переменных? (QLT_XXXYYY_bkoeflots)
Или можно бросить на чарт версию 1.54, например, и она корректно подхватит глобальные переменные и обновит что надо из сета?
Коэффициент умножения лота рассчитывается автоматически в момент старта сетки и выводится на инфопанель. Поэтому править глобальные переменные нет никакого смысла. Значение коэффициента не меняется до старта следующей сетки. Начиная с версии 1.55, коэффициент на инфопанели обновляется динамически и показывает значение, с которым может стартовать сетка.
В версии 1.54 был введен идентификатор советника, поэтому предыдущие настройки из глобальных переменных он не подхватит. Можете поставить версию 1.56 и загрузить в нее сеты от 1.53, менять ничего не нужно, т.к. новые возможности по-умолчанию отключены.
Я как-то уже выкладывал результаты своего эксперимента по сведению всех 6-ти пар в единую таблицу и проверку общей просадки. Делал все это без TDS и данные получились не корректные. Купил TDS, надеюсь теперь получилось все ближе к реальности.
Я хотел посмотреть как будут торговаться все 6-ть пар (AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD) на одном счете одновременно и какой депозит нужно иметь, чтобы выдержать просадки. Большое спасибо Serg33 за советник и возможность выкачивать статистику поминутнои суммарно по каждой сетке и Роман26rus за сеты!
Использовал версию 1.54 и сеты от Роман26rus. Прогнал в тестере с TDS все пары с 2010 по 27 марта 2017, с включенными опциями выгрузки статистики и постоянным начальным лотом 0.01, Klots=1. Затем все перевел в Excel. Данные получились очень объемные из-за этого перетащил все в Access. Весь дальнейший анализ вел в Access. В результате получил суммарные по всем шести парам поминутные данные по просадке и профиту.
В результате анализа понял, что без слива депо работать реально возможности нет, нужен очень большой депозит. И решил попробовать идею, которую как-то высказывал DENYA - сеточники сливают, пусть будет 3-4 слива за год, но прибыль должна перекрывать убытки.
Основные идеи:
1. Депозит не должен быть большим, не больше 1500.
2. По результатам торговли каждую неделю вся прибыль сверх начального депо выводится.
3. Если на неделе просадка больше начального депозита - слив.
4. Есть страховочный счет с суммой начального депо или чуть больше - резерв для восстановления депо после слива.
Нужно было подобрать Klots для каждой пары и начальный депозит, чтобы получить максимальную прибыль, вернее соотношение Профита к Депо. Данных много и перебор в Access проходит очень долго. Вот результаты первоначального поиска.
Начальный депозит для всех 3-х вариантов 1000. На случай слива достаточно страховочной суммы тоже 1000.
Вот значения Klots для каждой пары:
Спойлер
Вот результаты профита по каждому варианту
Спойлер
Для 2011 года подобрать соотношение пар мне не удалось. Очень много сливов, год в минусе. Но статистика за 5-ть лет с 2012 по март 2017 хорошая.
Файлы excel и access очень большие, выложить сюда не получается.
СпойлерЯ как-то уже выкладывал результаты своего эксперимента по сведению всех 6-ти пар в единую таблицу и проверку общей просадки. Делал все это без TDS и данные получились не корректные. Купил TDS, надеюсь теперь получилось все ближе к реальности.
Я хотел посмотреть как будут торговаться все 6-ть пар (AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD) на одном счете одновременно и какой депозит нужно иметь, чтобы выдержать просадки. Большое спасибо Serg33 за советник и возможность выкачивать статистику поминутнои суммарно по каждой сетке и Роман26rus за сеты!
Использовал версию 1.54 и сеты от Роман26rus. Прогнал в тестере с TDS все пары с 2010 по 27 марта 2017,Спойлерс включенными опциями выгрузки статистики и постоянным начальным лотом 0.01, Klots=1. Затем все перевел в Excel. Данные получились очень объемные из-за этого перетащил все в Access. Весь дальнейший анализ вел в Access. В результате получил суммарные по всем шести парам поминутные данные по просадке и профиту.
В результате анализа понял, что без слива депо работать реально возможности нет, нужен очень большой депозит. И решил попробовать идею, которую как-то высказывал DENYA - сеточники сливают, пусть будет 3-4 слива за год, но прибыль должна перекрывать убытки.
Основные идеи:
1. Депозит не должен быть большим, не больше 1500.
2. По результатам торговли каждую неделю вся прибыль сверх начального депо выводится.
3. Если на неделе просадка больше начального депозита - слив.
4. Есть страховочный счет с суммой начального депо или чуть больше - резерв для восстановления депо после слива.
Нужно было подобрать Klots для каждой пары и начальный депозит, чтобы получить максимальную прибыль, вернее соотношение Профита к Депо. Данных много и перебор в Access проходит очень долго. Вот результаты первоначального поиска.
Начальный депозит для всех 3-х вариантов 1000. На случай слива достаточно страховочной суммы тоже 1000.
Вот значения Klots для каждой пары:Спойлер
Вот результаты профита по каждому вариантуСпойлер
Для 2011 года подобрать соотношение пар мне не удалось. Очень много сливов, год в минусе. Но статистика за 5-ть лет с 2012 по март 2017 хорошая.
Файлы excel и access очень большие, выложить сюда не получается.
Уточните, пожалуйста:
1. Какие результаты Вы получили по 2010 году? Тоже в минусе, как и 2011?
2. В Ваших расчетах учтен необходимый залог или начальный депо 1000 рассчитывался только по просадке?
3. В табличке сумма Total Профит с учетом сливов или без? (т.е. нужно ли, например, от 21809 отнимать 5 сливов Х 1000)
СпойлерЯ как-то уже выкладывал результаты своего эксперимента по сведению всех 6-ти пар в единую таблицу и проверку общей просадки. Делал все это без TDS и данные получились не корректные. Купил TDS, надеюсь теперь получилось все ближе к реальности.
Я хотел посмотреть как будут торговаться все 6-ть пар (AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD) на одном счете одновременно и какой депозит нужно иметь, чтобы выдержать просадки. Большое спасибо Serg33 за советник и возможность выкачивать статистику поминутнои суммарно по каждой сетке и Роман26rus за сеты!
Использовал версию 1.54 и сеты от Роман26rus. Прогнал в тестере с TDS все пары с 2010 по 27 марта 2017, с включенными опциями выгрузки статистики и постоянным начальным лотом 0.01, Klots=1. Затем все перевел в Excel. Данные получились очень объемные из-за этого перетащил все в Access. Весь дальнейший анализ вел в Access. В результате получил суммарные по всем шести парам поминутные данные по просадке и профиту.
В результате анализа понял, что без слива депо работать реально возможности нет, нужен очень большой депозит. И решил попробовать идею, которую как-то высказывал DENYA - сеточники сливают, пусть будет 3-4 слива за год, но прибыль должна перекрывать убытки.
Основные идеи:
1. Депозит не должен быть большим, не больше 1500.
2. По результатам торговли каждую неделю вся прибыль сверх начального депо выводится.
3. Если на неделе просадка больше начального депозита - слив.
4. Есть страховочный счет с суммой начального депо или чуть больше - резерв для восстановления депо после слива.
Нужно было подобрать Klots для каждой пары и начальный депозит, чтобы получить максимальную прибыль, вернее соотношение Профита к Депо. Данных много и перебор в Access проходит очень долго. Вот результаты первоначального поиска.
Начальный депозит для всех 3-х вариантов 1000. На случай слива достаточно страховочной суммы тоже 1000.
Вот значения Klots для каждой пары:Спойлер
Вот результаты профита по каждому вариантуСпойлер
Для 2011 года подобрать соотношение пар мне не удалось. Очень много сливов, год в минусе. Но статистика за 5-ть лет с 2012 по март 2017 хорошая.
Файлы excel и access очень большие, выложить сюда не получается.
Отличная работа, спасибо.
Serg33 выкладывал подобные результаты для своих сетов. Там получилось, что все семь пар вполне себе сочетаются на одном счете и не сливают. Хотелось бы увидеть ваше резюме по сетам автора.
По тестам видно, что использовать только сеты Роман26rus не совсем оптимально. Можно из всех сетов, которые здесь выкладывались сделать наборы на разный вкус.
Я уже начал :-) Не так фундаментально как вы, но уже можно пользоваться.
Свел в табличку результаты по сетам Serg33 для 1.53, 1.55 и Роман26rus. Никак не доберусь до тестирования сетов skylover410 . Тоже бы их надо в табличку.
Что в табличке: результаты тестера по периодам 2016-нв, 2015-нв, 2012-нв, 2009-нв + информация по общей статистике, которую пишет в лог советник.
Резюме по лучшим сетам можете сделать самостоятельно, для разных периодов набор будет разным. Если вы учитываете только статистику 2015-нв, то набор сетов будет один. Более консервативный набор получится из анализа 2012-нв .... etc
В-общем, смотрите. Предложения по улучшению таблички принимаются.
PS. Тесты через TDS с переменным спредом, без проскальзываний
Вот результаты профита по каждому варианту
В 2017г. уже была просадка более 1000, а у вас в таблице сливов=0..???
Попутал-зто было с сетами автора.
Надо понимать и принимать - слив депозита в сеточных стратегиях - точно будет.
При осторожной торговле - это будет не часто, раз в год-два. (но можете попасться и через 3-5 месяцев, как это было у меня с огромным депо..)
Для того чтобы такой слив не стал концом форексовой карьеры - нужно просто понимать его как обычный стоп-лосс,
и торговать так, чтобы прибыль перекрывала периодические стоплосы.
Поэтому тоже поддерживаю стратегию DENYA, которую подтвердил статистикой dagaz.
Нужно повышать риски/лоты.
Держать на счету не всю свою сумму и постоянно выводить на нейтральный счет.
При сливе - доливаться опять с этого нейтрального счета.
Моя стратегия и статистика за месяц по QLT
1. к существующим парам наоптимизировал еще несколько пар, которых не было
2. протестировал все пары за 2 последних года. Записал максимальную просадку.
3. подобрал параметр Klot чтобы просадка по всем парам оказалась одинаковая, например 100$
4. Поставил все эти пары на счет размером 120-130$
И сделал второй счет, более рисковый, на который Klot завысил в 5 раз от максимальной просадки.
Пока за месяц статистика такая - на первом счете заработано 55$ (%) , на втором 200$ (%)
Пока по QLT сливов не было.
На аналогичном другом советнике (QL) с также в 5 раз завышеной просадкой, уже был один слив, который быстро отработался,
и на нем уже 135$ (% прибыль).
Так что в теории такая стратегия может работать и слив счета - это рядовое, не смертельное явление.
я вообще незнаю откуда у вас такие просадки по 1000 уе да еще и за 2017 год, у меня уже 3 месяц стоят стандартные сеты, (профит правда поставил 3 пипса) и мак просадка была в районе 40-50 дол на 0.01 лота. но я не торгую ауди- ена
и прибыль не понимаю
dagaz
у вас за 2017 год она 747 дол как то многовато у меня гораздо меньше))))
Добавлено: 06-04-2017 11:25:18
Моя стратегия и статистика за месяц по QLT
1. к существующим парам наоптимизировал еще несколько пар, которых не было
2. протестировал все пары за 2 последних года. Записал максимальную просадку.
3. подобрал параметр Klot чтобы просадка по всем парам оказалась одинаковая, например 100$
4. Поставил все эти пары на счет размером 120-130$
полностью поддерживаю, и считаю чтбольше чем 130 дол на 0.01 лот давать не стоить, было бы правильно сделать статистику в этом направлении, подсчитать какой наиболее оптимальный депозит стоит держать с учотом сливов за последние 5 лет.
Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Roman777
я вообще незнаю откуда у вас такие просадки по 1000 уе да еще и за 2017 год
Было, в теме обсуждалось, у меня лично 1000 сливалась.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем