[Советник] QLT (Quantum)

Уточните, пожалуйста:
1. Какие результаты Вы получили по 2010 году? Тоже в минусе, как и 2011?
2. В Ваших расчетах учтен необходимый залог или начальный депо 1000 рассчитывался только по просадке?
3. В табличке сумма Total Профит с учетом сливов или без? (т.е. нужно ли, например, от 21809 отнимать 5 сливов Х 1000)

Спойлер

Уточните, пожалуйста:
1. Какие результаты Вы получили по 2010 году? Тоже в минусе, как и 2011?
2. В Ваших расчетах учтен необходимый залог или начальный депо 1000 рассчитывался только по просадке?
3. В табличке сумма Total Профит с учетом сливов или без? (т.е. нужно ли, например, от 21809 отнимать 5 сливов Х 1000)

1. Вот полная статистика, 2010 в плюс, но не большой.

Спойлер

2. 1000 это только просадка. Для реального депозита нужно добавлять залог и процентов 10 на всякий случай:)
3. Суммы слива -1000 на каждый уже учтены в таблице.

По поводу сетов от автора и других вариантов. Я для себя определил алгоритм и теперь можно добавлять в сравнения другие сеты уже гораздо проще.

Только для меня остается вопрос с какой даты начинать тестирование с 2010 или пораньше, попозже? Может 5 лет достаточно и брать с 2012? Что думаете?

Имхо, подход у Вас правильный.

Я когда то пытался провести подобные эксперименты в тестере, только не с квантумом, а с обычной форекс сеткой трейдер. Включал автоММ, например 0.01 на 1000 единиц, только для объективности округлений ставил 1 лот на 100000. Далее запускал тестер с определенной даты и ждал слива. Суть в том что риск из-за автомм у нас сохранялся постоянным, так же как и мы планируем торговать постоянным лотом и сразу выводить прибыль. Потом определял сколько бот успел заработать. Понятно что прибыль приходилось пересчитывать, в тестере то лот постоянно рос, а мы планируем фиксированную торговлю. Возможно есть какие то способы вычисления в экселе, но я делал практически на глазок - вычислял средний стартовый лот со старта до слива, и с учетом его корректировал реальную прибыль, которую удалось бы заработать.
На следующий день после слива запускал тестер снова и так до сегодняшнего дня

Результат ни к чему не привел, на долгосроке иногда получалось хорошо заработать, но череда сливов забирала эту прибыль. Итоговый результат сводился к нулю, как математическое ожидание от мартинов. Поэтому и было решено отказаться от торговли мартинами.

Но этот бот интересен, мне тоже захотелось снова провести подобные тесты. Проблема только в одном, каждая пара в отдельности вряд ли даст какие то результаты, а мультивалютного тестирования в мт4 нет.

Подход правильный, но лишь в теории. На практике будет по другому.
Слив 1000 баксов, по не счастливому стечению обстоятельств, через недельку другую, может обернуться сливом еще одной 1000 баксов. И если после первого слива вы все еще будете думать о правильной теории, то после второго слива кое-что в задней части сожмется и не позволит долить 3-ю штуку.

В теории мы все легко разбрасываемся штуками баксов и уже давно все были миллионерами в тестере. Но реальность, она другая.

Подход правильный, но лишь в теории. На практике будет по другому.
Слив 1000 баксов, по не счастливому стечению обстоятельств, через недельку другую, может обернуться сливом еще одной 1000 баксов. И если после первого слива вы все еще будете думать о правильной теории, то после второго слива кое-что в задней части сожмется и не позволит долить 3-ю штуку.

Я считаю что нужно довбать сейчас не в оптимизациях , а вводить переменные которые бы подстраивались под текущею ситуацию на рынке. Например если происходит увеличения дневной вольятинности , и идут длинные безоткытные волны то чтобы советник это просчитывал и уже сам постраивал параметры, например пропускал не 8 боксов а 15. И наоборот ..

Или сейчас тоже замечаю (поскольку слежу за ним уже 3 месяца), что когда идет плавное но безоткатное движения напримет на юг он начинает продавать хотя цена признаков разворота не дает . возможно следует добавить возможно стохастика и окончательное решения по открытию первой сделки уже по нему делалось... Советник работает на откатах а они в 80% происходят после полной остановки падения , консолидации и потом разворот.. Пока такие идеи.

торгую советником квантум лондон, использую стохастик 15 минутный, результаты не плохие

Вот у меня получилось по nzdusd ,
если убрать из расчете прибыли ту большую ступеньку, то все равно остается хорошая просадка/прибыль
за 2 года 1/5.4

QLT1.56-NZDUSD-2years-10k-dd-54k-prof.set67 скач.

Ну для безопаски деп как минимум 10000$ и риск менеджмент на минимум чтоб выдавливать хотя бы 100-300$ в месяц. Не каждый сможет кинуть в фору такое бабло 8->

В сете kLots = 14, поэтому просадку (и прибыл) можно в 14 раз уменьшить.
А вообще, мне удобно-привычно торговать на центовом счете,
начинать от 10000 центов, а при желании, добавляй любую сумму на счет,
увеличивай klots и торгуй любой суммой...

Вот что дал расчёт по агрессивной сливной торговле.

Период теста с 01.01.2012 по 28.03.2017. Пара EURUSD, сет Романа26, версия 1.55, депо 300 на 0,01 лот. TDS2.
Количество сливов:
2012 - 4
2013 - 0
2014 - 0
2015 - 1
2016 - 2 (один на Брекзите)
2017 - пока 0
Итого 7

Общий доход за 63 месяца составил 4140. Старался считать честно.
Слито 7*300=2100.
Идея рабочая, подкачал только 2012 год, без него было бы вообще здорово.
Итого чистой прибыли 2040. Если брать относительный доход это около 10-11% в месяц.

Если этот сет поставить на депо 1500 он не сливает вообще, но просадка доходит до 1041, доход получается за весь период 5089 или чуть больше 5% в месяц, с риском потерять весь депозит.

Сделал файл с расчетом и оптимизаций Klots при работе нескольких пар на одном счете в Excel. Идею и детали я описал ранее.
Кратное описание файла:

Немного не понимаю, смотрите за 2017 год в графе Min of Drawdown - это я понимаю максимальная просадка за 1 неделю в ячейке. это у вас 0.01 лот на 1000 дол?, тоесть на 4 значтной котировке изменения в 1 пипс = 1 центу.

Я поставил советника сразу после нового года, лот ставил 0,01 на 100 дол, если судить по данных я уже мал слится как миниму 5 раз, но счет жив, и максимальная просадка у меня была в районе 45 дол, и было еще две просадки по 30 дол+-.
Торгую на 4 значных котировках без пары ауди- эна. сети использую авторские, профит правда поставил 3 пипса на все пары.
эти просадки были в январе, февраль и март у меня были достаточно спокойные.

Serg33, на EURJPY ( и на сеты остальных пар ) это тоже распространяется : "закрывать маленькие сетки в 11 пунктов (ProfitPointsSG=11) и допустимый убыток 1 пункт (PointLoss=1)"? Или нужно выставлять другие параметры ?

Serg33, в одном из постов Вы написали : " По eurusd мне видится три варианта.
1. Оставить как есть и надеяться что ситуация не повторится.
2. Пожертвовать доходностью (примерно, 25%) и изменить настройки: закрывать маленькие сетки в 11 пунктов (ProfitPointsSG=11) и допустимый убыток 1 пункт (PointLoss=1).
3. Торговать у брокера с маленькими спредами."

_/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=347951

Можно ли применять именно эти параметры (ProfitPointsSG=11 и PointLoss=1) и для других пар.

Serg33, возможно ли добавить контроль плеча при открытии новых позиций? Некоторые конторы промышляют внезапным понижением плеча в определенное время, либо при определенных условиях. Чем это грозит, всем понятно.

Serg33, возможно ли добавить контроль плеча при открытии новых позиций? Некоторые конторы промышляют внезапным понижением плеча в определенное время, либо при определенных условиях. Чем это грозит, всем понятно.

Например, в Альпари размер маржи зависит от открытого и открываемого объема, т.е. чем больше открыто, тем меньше плечо и больше процент залога.

Например, в Альпари размер маржи зависит от открытого и открываемого объема, т.е. чем больше открыто, тем меньше плечо и больше процент залога.

Ну ориентироваться только на Альпари, думаю, не стоит. Но такая опция просто по умолчанию должна быть выключена, и использована только там, где она действительно нужна.
Например на FortFS, где плечо с 1:500 может быть понижено внезапно до 1:33 для новых позиций. И открывать новые позиции при большой просадке на таком плече равносильно сливу.

Цитата

И получается, что в Альпари вообще нельзя торговать вашим ботом, впрочем как и любым другим мартином. Стоит лишь прогнать в ТДС любые устойчивые сеты с пониженным плечом. Я проверял, что уже при 1:400 начинается слив, не говоря о меньших значениях.

Например на FortFS, где плечо с 1:500 может быть понижено внезапно до 1:33 для новых позиций. И открывать новые позиции при большой просадке на таком плече равносильно сливу.

Торговать можно при любом плече, просто нужен другой депо и ММ.

От проделок FortFS вы можете защититься только одним способом - не открывать сделки в пятницу после 22:59. Для сделок открытых после этого времени плечо могут изменить ПОСЛЕ окончания пятничной сессии.
То есть вы в советнике ничего не сможете проконтролировать.

Цитата

Для предотвращения чрезмерных рисков Компании вследствие резкой просадки суммарной нетто позиции Клиента у провайдера ликвидности, Компания оставляет за собой право в ограничении торгового плеча на уровне в 1:33 для новых позиций Клиента, открываемых методом усреднения. Имеются в виду вновь открываемые позиции на том же торговом инструменте, в том же самом направлении, но увеличенным на 50% и более лотом, относительно предыдущей позиции. При этом, все позиции находятся в рынке одновременно.