У меня при депо 500 юсд было 15% просадки
[Советник] QLT (Quantum)
От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Timo, на Робофорекс на центовых счетах мин.лот 0.1.
Я вкурсе насчет этого. Тут уже обсуждалось что сеты были сделаны под плавающий спред, а на ф4ю он фиксированный. Прогон в TDS2 показал что с фикс спредом они сливают. Далее мне не нравится исполнение в ф4ю. Как говорил уже был случай что не мог даже ручками закрыть ордер. Он висел сутки и печатал ошибки.
По своему мониторингу с депо в 50к вижу что его маловато для робофорекса, тк сов открывает ордера на AUDJPY по 0.06 начального лота. Это связано с тем что там маржа на начальный лот увеличина после последнего слива.
380 пунктов достойно выдержал, респект!
А депо какой был, если не секрет?
депо меньше нормы
22000 на 0.1 нач лот
Добавлено: 20-04-2017 18:20:44
Вопрос к тем кто юзает TDS с плавающим спредом, какие у вас настройки спреда?
Как вообще TDS моделирует плавающий спред?
Наобум, случайная выборка в "назначенном" диапазоне.
Вопрос к тем кто юзает TDS с плавающим спредом, какие у вас настройки спреда?
Как вообще TDS моделирует плавающий спред?
Я пока не увидел выгоды в тестах на ТДС2 по сравнению с Тикстори, особенно ввиду платности ТДС2 .... Я настраиваю Тикстори на худший размер спреда (в рамках приличия .... Допустим по любому стоит в советнике у меня ограничение на открытие ордеров при большом спреде, поэтому я беру СРЕДНИЙ диапазон спреда, по верхучечке и прибавляю около 10-30% на проскальзывания ... ).
Но это мое субъективное мнение ... >:d
Я пока не увидел выгоды в тестах на ТДС2 по сравнению с Тикстори
Скиньте старый терем пожалуйста, если вы юзаете тикстори. Он же поддерживает только версии терминала до 765. Да и следующий вопрос, а как вы его используете, если бот например сделан под 1045 билд?
Наобум, случайная выборка в "назначенном" диапазоне.
Вопрос к тем кто юзает TDS с плавающим спредом, какие у вас настройки спреда?
Как вообще TDS моделирует плавающий спред?СпойлерЯ пока не увидел выгоды в тестах на ТДС2 по сравнению с Тикстори, особенно ввиду платности ТДС2 .... Я настраиваю Тикстори на худший размер спреда (в рамках приличия .... Допустим по любому стоит в советнике у меня ограничение на открытие ордеров при большом спреде, поэтому я беру СРЕДНИЙ диапазон спреда, по верхучечке и прибавляю около 10-30% на проскальзывания ... ).
Но это мое субъективное мнение ... >:d
DENYA, не вводите коллег в заблуждение.
By default, the variable spread used is the unaltered spread stored in the tick data.
Вроде бы, у вас с английским всё в порядке, так что переводить не буду.
Прилагаю инструкцию разработчика, как настроить спрэд в ТДС2.
Я её уже выкладывал в ветке Дженерика, там её кто-то даже перевел на русский.
Тут уже обсуждалось что сеты были сделаны под плавающий спред, а на ф4ю он фиксированный. Прогон в TDS2 показал что с фикс спредом они сливают. Далее мне не нравится исполнение в ф4ю. Как говорил уже был случай что не мог даже ручками закрыть ордер. Он висел сутки и печатал ошибки.
По поводу незакрытых ордеров я где-то читала ответ поддержки, что они закрываются сразу, но из-за глюков это не отображается в терминале.
У фою отличное исполнение на центе с комиссией. И спред там плавающий, кстати.
Цитата
DENYA, не вводите коллег в заблуждение.
By default, the variable spread used is the unaltered spread stored in the tick data.
Вроде бы, у вас с английским всё в порядке, так что переводить не буду.
Прилагаю инструкцию разработчика, как настроить спрэд в ТДС2.
Я её уже выкладывал в ветке Дженерика, там её кто-то даже перевел на русский.
Спасибо, это ценная информация!
Получается мы используем тики и спреды брокера которого здесь никто не юзает.
Смысл от таких оптимизаций?
Если уж мы пытаемся подобрать консервативные сеты, тогда нужно юзать фиксированный завышенный спред, чтобы уж наверняка хватило на закрытие сетки.
WhiteLake ранее выкладывал стату по дефолтным сетам с переменным спредом за 2010 - 2017.
Я прогнал теже даты и пары, но с фиксированнымс спредом, где то в 1,5 раза выше средних, среди популярных здесь брокеров (Robo, F4Y, Fortfs).
Эти результаты значительно отличаются, вплоть до слива.
Кто-нибудь вообще знает какой средний спред в Дукасе по евре?
Изменено 20 апреля, 2017 пользователем ascot
Я не ввожу. Ты тиковые данные ГДЕ качаешь????? Правильно, в Дукаскопи. А торгуешь ГДЕ??? Правильно, в ФортФС ....
Наобум, случайная выборка в "назначенном" диапазоне.
Вопрос к тем кто юзает TDS с плавающим спредом, какие у вас настройки спреда?
Как вообще TDS моделирует плавающий спред?СпойлерЯ пока не увидел выгоды в тестах на ТДС2 по сравнению с Тикстори, особенно ввиду платности ТДС2 .... Я настраиваю Тикстори на худший размер спреда (в рамках приличия .... Допустим по любому стоит в советнике у меня ограничение на открытие ордеров при большом спреде, поэтому я беру СРЕДНИЙ диапазон спреда, по верхучечке и прибавляю около 10-30% на проскальзывания ... ).
Но это мое субъективное мнение ... >:d
DENYA, не вводите коллег в заблуждение.
By default, the variable spread used is the unaltered spread stored in the tick data.
Вроде бы, у вас с английским всё в порядке, так что переводить не буду.
Прилагаю инструкцию разработчика, как настроить спрэд в ТДС2.
Я её уже выкладывал в ветке Дженерика, там её кто-то даже перевел на русский.
Вопрос на засыпку: Спреды в Дукаскопи отличаются от спредов в ФортФС? Особенно ночью ....
И контрольный выстрел: Нафига тогда ТДС2?
Но за инструкцию спасибо ... почитаю, может быть я не прав ...
Добавлено: 20-04-2017 19:15:08
Хотя, почитал, действительно можно подогнать под задачи ДРУГОГО брокера. Но опять же нужны исходные данные с брокера ФортФС (например). Какой у него максимальный спред, какой средний, сравнивать это с Дукаскпи, и через мультипликатор как то еще и перевести одно в другое.
По секрету скажу, просто пробовали ТДС2 мы сломать, но там ТАКАЯ ЗАЩИТА! ... Кинули это дело, вот обида на него и осталась ... хе. :d
Изменено 20 апреля, 2017 пользователем DENYA
TDS2 использует потиковые котировки дукаса, который пишет обе цены bid и ask.
Нельзя сравнивать фикс спред, даже завышенный и плавающий. В ТДС мы имеем спред реально приближенный к реалиям, расширяющийся на новостях, флете, с гепами. Такое вы никаким фиксированным спредом не проверите. Хотите спред выше, чем у дукаса, там есть множитель. ТДС эмулирует только проскальзывания.
По секрету скажу, просто пробовали ТДС2 мы сломать, но там ТАКАЯ ЗАЩИТА! ... Кинули это дело, вот обида на него и осталась ... хе. :d
Всмысле триалку TDS?
Я несколько дней убил на это, накачал кучу прог, сначала которые даты переставляют, потом те что реестр чистят. Все тщетно, в завершении сам в реестре ключи удалял, так и не понял где зараза сидит :)
подключали крутого спеца к этому, он в коде капался ... кинул. Хороша там защита ...
По секрету скажу, просто пробовали ТДС2 мы сломать, но там ТАКАЯ ЗАЩИТА! ... Кинули это дело, вот обида на него и осталась ... хе. :d
Всмысле триалку TDS?
Я несколько дней убил на это, накачал кучу прог, сначала которые даты переставляют, потом те что реестр чистят. Все тщетно, в завершении сам в реестре ключи удалял, так и не понял где зараза сидит :)
Парни, ну и смысл так за 100 баксов заморачиваться?)
За tickstory 35 баксов еще можно отдать, а вот сотку уже начинаешь жалеть, не привык русский платить за проги :)
WhiteLake, какие у тебя настройки спреда в TDS? по дефолту единицы?
Изменено 20 апреля, 2017 пользователем ascot
Смысл в том, что опт поставлен на поток у нас с Фалконом. около 6 компов, да и ТДС2 ежемесячно ж надо пролдлять!? ....
Парни, ну и смысл так за 100 баксов заморачиваться?)
Да и русские мы, поэтому смысл заморочиться чтобы найти путь обмануть защиту конечно же был ....
Ну а если ты про то, что ТДС2 конечно же хорош, но вот трудно привести под него котировки другого брокера -то тут действительно так. Яж кидаю на график индикатор, который собирает данные по спредам по многим парам, и я вижу прекрасно КАК центовики во время новостей, смены дня и ночью расширяют спреды. В нормальных конторах, ТикМиле например, такого и близко нет! Спреды всегда одинаковы ....
Раз нету купленной версии ТДС2, есть трудности с приведением спредов дукаскопи под ФортФС, я и нашел 3-й путь ... Заточил тикстори под свои нужды. Бесплатно и все эффекты проскальзываний и расширений спредов также у меня учитываются ...
СпойлерЯ не ввожу. Ты тиковые данные ГДЕ качаешь????? Правильно, в Дукаскопи. А торгуешь ГДЕ??? Правильно, в ФортФС ....
Наобум, случайная выборка в "назначенном" диапазоне.
Вопрос к тем кто юзает TDS с плавающим спредом, какие у вас настройки спреда?
Как вообще TDS моделирует плавающий спред?СпойлерЯ пока не увидел выгоды в тестах на ТДС2 по сравнению с Тикстори, особенно ввиду платности ТДС2 .... Я настраиваю Тикстори на худший размер спреда (в рамках приличия .... Допустим по любому стоит в советнике у меня ограничение на открытие ордеров при большом спреде, поэтому я беру СРЕДНИЙ диапазон спреда, по верхучечке и прибавляю около 10-30% на проскальзывания ... ).
Но это мое субъективное мнение ... >:d
DENYA, не вводите коллег в заблуждение.
By default, the variable spread used is the unaltered spread stored in the tick data.
Вроде бы, у вас с английским всё в порядке, так что переводить не буду.
Прилагаю инструкцию разработчика, как настроить спрэд в ТДС2.
Я её уже выкладывал в ветке Дженерика, там её кто-то даже перевел на русский.
Вопрос на засыпку: Спреды в Дукаскопи отличаются от спредов в ФортФС? Особенно ночью ....
И контрольный выстрел: Нафига тогда ТДС2?
Но за инструкцию спасибо ... почитаю, может быть я не прав ...
Мы используем котировки от одного и того же брокера, только в ТДС2 учитываются скачки спреда, а в ТС нет. Чувствуешь разницу....
Обиду таить не стоит....
Это была моя первая (и пока единственная) программа, на которую я потратил деньги и не жалею об этом.
------------------------------
Я лично не заморачиваюсь с настройкой спреда, как рекомендует Берт.
Просто сравниваю онлайн одномоментно значение спреда на Дукасах и на реальном счете брокера, который меня интересует. Потом добавляю к полученной разнице 5-10 новых пунктов и результат заношу в настройки ТДС2.
Вопрос к dagaz, в этом посте вы выложили эксель, спасибо за проделанную работу, есть вопрос:
Вы пишите, что использовали версию 1.54 и сеты от Роман26rus, лотом 0.01, Klots=1.
Ваши данные показывают просадку в 18000$ 08,03,2013 по AUDJPY и 6400$ по EURGBP 23,05,11
Таких просадок в сетах Романа не было!
Добавлено: 21-04-2017 12:38:33
TDS2 использует потиковые котировки дукаса, который пишет обе цены bid и ask.
Нельзя сравнивать фикс спред, даже завышенный и плавающий. В ТДС мы имеем спред реально приближенный к реалиям, расширяющийся на новостях, флете, с гепами. Такое вы никаким фиксированным спредом не проверите. Хотите спред выше, чем у дукаса, там есть множитель. ТДС эмулирует только проскальзывания.
Хорошо, но даже плавающий спред может быть выше в том же Робо. Например возьмем ваш устойчивый сет, вы его тестировали с множителем *1.1, но если прогнать с *1,3 будет слив.
Изменено 21 апреля, 2017 пользователем ascot
Хорошо, но даже плавающий спред может быть выше в том же Робо.
С этим никто не спорит. Поэтому я писал, что надо обязательно тестировать сеты под своего брокера. Достаточно накинуть индюка и помониторить спред некоторое время, сравнить со спредом дукаса и поставить нужный множитель.
Я добавил в свой файл сеты от Автора для версий 1.52 и 1.55 и сет от Dimakya для NZDUSD.
Вот оптимальное, на мой взгляд, соотношение пар и Klots для каждой пары.
Спойлер
Причем основной вклад вносят пары EURUSD и NZDUSD.
Сет с NZDUSD от Dimakya очень активный, очень много входов, причем разрешено открытие одновременно сеток в разном направлении, что достаточно часто и происходит. Но в нем больше долгоиграющих сеток.
Например для EURUSD v. 1.55 от Serg33 98,5% сеток закрываются в тот же день. Самая долгая сетка держалась 4-е дня.
Для сета NZDUSD от Dimakya 94,3% сеток закрываются в тот же день. Самая долгая сетка держалась 11 дней.
Сеты от Serg33 v. 1.55 показывают очень низкую просадку.
Файл с данными excel из-за очень большого количества сделок по NZDUSD пришлось обрезать историю. Поместилось только с 2014 года.
https://yadi.sk/d/iJf6ox073HDpHM
ascot, я прогонял все тесты в TDS2 c котировками от Дукаса и настройками как описывал mynightfly в этом посту
/interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475/?do=findComment&comment=332449
Просадку получил из лога советника с помощью батников от автора gridstat1 и gridstat2. Ну и что получилось, то и получилось.
ascot, я прогонял все тесты в TDS2 c котировками от Дукаса и настройками как описывал mynightfly в этом посту
/interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475/?do=findComment&comment=332449
Просадку получил из лога советника с помощью батников от автора gridstat1 и gridstat2. Ну и что получилось, то и получилось.
Значит дело в слиппейдже
Я добавил в свой файл сеты от Автора для версий 1.52 и 1.55 и сет от Dimakya для NZDUSD.
Вот оптимальное, на мой взгляд, соотношение пар и Klots для каждой пары.СпойлерСпойлер
Причем основной вклад вносят пары EURUSD и NZDUSD.
Сет с NZDUSD от Dimakya очень активный, очень много входов, причем разрешено открытие одновременно сеток в разном направлении, что достаточно часто и происходит. Но в нем больше долгоиграющих сеток.
Например для EURUSD v. 1.55 от Serg33 98,5% сеток закрываются в тот же день. Самая долгая сетка держалась 4-е дня.
Для сета NZDUSD от Dimakya 94,3% сеток закрываются в тот же день. Самая долгая сетка держалась 11 дней.
Сеты от Serg33 v. 1.55 показывают очень низкую просадку.
Файл с данными excel из-за очень большого количества сделок по NZDUSD пришлось обрезать историю. Поместилось только с 2014 года.
https://yadi.sk/d/iJf6ox073HDpHM
А как вы получили оптимальное сочетание? Если поставить перебор по всем сетам от 0 до 1, и депо от 500 до 1000, то макрос вылетает по overflow. Даже перебор только по выбранным вами сетам уйдет в очень длительный перебор.
Жаль, что вы отказались от идеи использовать access, наверняка там можно загрузить бОльшую историю и перебор выполняется быстрее.
Я запускал макрос для перебора внутри одного набора сетов от одного автора. Сначала от Роман26rus, потом от Serg33 v1.52, затем для Serg33 v. 1.55. Получил лучший вариант с 1.55. Затем заменял одну пару из 1.55 на такую же из других сетов и смотрел результат.
Перебор действительно получается долгим. Внутри набора сетов от одного автора занимает больше 10 часов.
А Access я не забросил. Просто я не могу себя назвать очень хорошим специалистом в запросах SQL и в Access у меня расчёты длились ещё дольше, чем в Excel.
ascot, by_Week это служебный лист. Там находится информация по сочетанию Klots и просадки, которая пересчитывалась последней. Т.е. для данных указанных на листе Analyzer в строке Результаты.
Если хотите запускать поиск оптимальных соотношений с помощью макроса, то на листе by_week нельзя ставить фильтры или слопывать данные по каким-либо годам.
Если хотите запускать поиск оптимальных соотношений с помощью макроса, то на листе by_week нельзя ставить фильтры или слопывать данные по каким-либо годам.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем