[Советник] QLT (Quantum)

Версия 1.64
Советник скомпилирован под MT4 build 1090.
1. Для SELL-сетки неправильно отображался уровень закрытия без QDC. Исправлено.
2. Мелкие улучшения.

Архив содержит 2 варианта советника (на русском и английском), актуальное описание (на русском) и актуальные сеты.
Некоторые сеты лучше предыдущих. На USDCAD сетка получилась чуть меньше. И по EURGBP, на которой ранее некоторые слились, тоже результаты немного лучше. ММ в сетах тот, который был у меня, использовать его или рекомендуемый, каждый решает сам.

QLT_1.64.zip157 скач.

Месяц не заходил на форум. Как уже некоторые догадались, слились все счета на usdcad.

А что вы думаете насчет того если в сову добавить время между выставлениями ордеров как в советнике [EA][Qj]-Setka? Там выставляется время скажем 900сек, и тогда в этом промежутке ордера не будут отркываться.

Было бы очень полезно сделать фильтр по максимальному ATR, тоесть, если ATR больше Х, то не начинать новую сетку. Идея в том, что если ATR слишком большой, то на рынке Хаос и лучше не лезть...
И к стати если ATR слишком маленький, то волатильности нет, и в рынок с QLT лучше не лезть.
В идеале прооптить с 2-мя фильтрами - мин и макс ATR.

Поэтому сове нужен "обрубатель хвоста", который бы закрывал все сделки по достижении определенной просадки, что бы не подключать дополнительные советники-помощники. Сейчас такой "обрубатель" работает только в тестере.
Просьба, эту функцию активировать на реале.

Еще было бы полезно прикрутить контроль спреда, чтобы, к примеру, при спреде больше 5-и пунктов, сделку не открывать, а ждать нормального спреда...

Активно работаю с файлами исключений, чтобы заставить QLT НЕ начинать сетку в определенное, заранее заданное время.
Есть ряд проблем:
1) При инициализации советника он пишет в лог, что читает и понимает файл исключений, и тогда какое-то время все работает нормально. Но складывается впечатление, что читает он то ли не весь файл, толи только первую строку, то ли через время забывает прочитанное и начинает торговать.
2) Если поменять содержимое файла, насколько я понимаю, советник его не прочитает, пока не будет переинициализирован?

Было бы очень полезно перечитывать файл исключений хотя бы раз в час - это бы решило обе проблемы с чтением исключений...

Удивило почему при профите в 3.25 сов не закрыл сеть

Очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда QLT прекрасно входит и закрывает серию из 1-2х сделок в маленький +, и после этого цена СИЛЬНО идет в его сторону, и много прибыли упускается.
(click to show/hide)
Вопрос к Автору: Можно ли сделать выход из маленьких(к примеру, до 3-х ордеров) сеток не по QLT, а скажем, по развороту медленного стохастика?. А если цена все-таки пойдет против позиции, и ордеров станет больше 3-х, то выходить так, как сейчас.
Таким образом можно будет извлечь максимум прибыли из сеток, когда QLT выходит точно, и не испортить все то хорошее, что уже есть у QLT.
Или же для маленькой и большой сеток применять разные значения QDC для выхода. К примеру, еси сетка меньше 3-х ордеров, применять большой QDC - 100, а если сетка разрослась, и нам нужно выйти с минимальными потерями - применять QDC 30.

PS - Походу я понял, в настройках этот параметр указан в старых пунктах, а в логе я вижу новые пункты.

К стати часто замечаю такую картину - QLT для закрытия ждет перелоу QDC, хотя QDC это зачастую уровень поддержки, который может устоять.

Спойлер

Было бы неплохо закрывать сделку на уровне QDC - X, где X, к примеру 3 пункта. Возможно это улучшит результаты выхода из прибыльных позиций.

Который раз уже наблюдаю такую картину, когда пропуск сигнала равен 2 а сигналов было 3, но советник почему-то не открыл сделку и счетчик пропущенных сигналов по прежнему показывает, что пропустил всего 2 сигнала. Баг?

Я считаю, в сов нужно добавить страховку в виде лока или закрытия ордеров при определенной просадке. Я пользовался ArgoGuardian но он подвел. Было бы не плохо, если бы это было в одном советнике. В любом случае, лок потом можно разрулить руками. Сложно, но выполнимо. Это всяко лучше, чем потеря депозита.

Выставить лок не сложно, сложно разрулить. Да и он как-то плохо сочетается с автоматизированной торговлей. Опять таки, при какой просадке его ставить? А то так и будем только локи разруливать.

У меня очередной слив, 5 минутка тоже не оправдала надежд, я для себя решил больше не ставить этого советника!

слил на сильном движении, вчера на новостях? не могли бы Вы уточнить

Выставить лок не сложно, сложно разрулить. Да и он как-то плохо сочетается с автоматизированной торговлей. Опять таки, при какой просадке его ставить? А то так и будем только локи разруливать.

Просадку, при которой выставлять лок, каждый должен определять самостоятельно. У меня стоял на просадку 15 процентов и понадобился реально 2 раза за несколько месяцев. Тут вопрос в том, какой ММ используется.
Уже после слива по USDCAD, была еще одна просадка, где народ посливался, а у меня стоял лок, который я успешно закрыл на следующий день и закрыл сетку в хороший плюс.
Подстраховка у мартина должна быть 100%, вы уже это сами поняли. Просто многие работают на депозитах 100-500 долларов, потеря которых неприятна, но не критична, а когда депо несколько килобаксов, тут уже без страховки никуда.

Допустим, у нас сетки по двум парам. Какую из них локировать? Обе? А ведь проблему может создавать совсем не та, у которой текущий минус больше. Может она вообще уже откатывать собралась. А у другой пары, с меньшим минусом, активное движение и набор объема. И что делать после лока, строить сетку дальше?

Цитата

Может она вообще уже откатывать собралась.

Как часто вы видели ситуации, когда большие сетки строились сразу по 2-м парам?

Serg33, а что если сделать ограничения по открытию следующей сделки если цена прошла меньше примером 10 пипсов (значения выставлять в параметрах) так советник не будет набирать позицию при плавном ходе против себя. ?????

Serg33, а что если сделать ограничения по открытию следующей сделки если цена прошла меньше примером 10 пипсов (значения выставлять в параметрах) так советник не будет набирать позицию при плавном ходе против себя. ?????

Serg33, а что если сделать ограничения по открытию следующей сделки если цена прошла меньше примером 10 пипсов (значения выставлять в параметрах) так советник не будет набирать позицию при плавном ходе против себя. ?????

Так и сейчас есть ограничение на расстояние между ордерами:

На самом деле наш советник - отличная машинка для зарабатывания денег.... при наличии ПРАВИЛЬНОГО сигнала на вход, который:
1. легко идентифицируется
2. цели правильно прогнозируются
3. при входе и выходе не превышаются риски для капитала.
В ручной торговле эти проблемы я для себя решил, пока руками и торгую. Логика индикатора Квантум - ведущего индикатора ЕА, не отвечает этим требованиям. Если заменить сигналы индикатора Квантум на более точные сигналы, то возможно ЕА начнет жить по-новому- более продуктивно.

Проблема в том, что с одно стороны SL необходим, а с другой - не понятно где его ставить...

Конечно не понятно! Так как сигналы Квантума относительны - они не привязаны к реальному максимуму или минимуму, а сравнивают максимумы и минимумы какого-то абстрактного интервала в 20 или 200, или ХЗ сколько наоптимизированных бар . v:)
Если в этот интервал попал реальный уровень поддержки или сопротивления и SL встал за ним, то цена отбилась - ЕА в шоколаде, если перед ним - здравствуй лось, а может до ближайшего уровня 800-1000 пунктов и будет ЕА стопы ставить, а цена - сносить.

Например, я считаю что в ближайшие дни фунт будет расти до 1.348 - 1.353, а первые условия для отката возникнут на 1.3288. Цена сейчас на 1.30972.
Значит я могу поставить запрет на вход в рынок по разворотным сигналам Quantum до 1.3288, а для диапазона с 1.3288 до 1.353 поставить в торговлю оптимальный сет.

Может такая фича будет полезна и в QLT?

Коллеги, если рассмотреть советника Setka, если не ошибаюсь, который открывает два разнонаправленных ордера. Если это принцип прикрутить к Quantum? Т.е. ордер по направлению будет идти до момента разворота. Возможно будет увеличивать объем по направлению, в противовес накапливаемой сетке. Единственное нужно как то сформулировать - что считать разворотом/начавшимся откатом. Что бы это противовес своевременно закрыть.

Итак, экспериментальные сетки по GBPUSD и USDCAD закрылись. Правда я влез руками и все испортил.
После слива месяц назад, я не один раз анализировал ту сетку. Конечно, можно подобрать настройки, при которых этот участок будет пройден, но я решил, что это будет пустая трата времени. Тут нужно что-то более существенное. К тому моменту я уже экспериментировал с фильтрацией новостей и имевшиеся результаты подсказали мне новый подход к построению сеток.
1. Ограничить количество ордеров. Например, 10.
2. С помощью ATR растянуть эти ордера на возможное движение цены.
3. Если цена идет дальше, то просто пересиживаем.
Для фильтрации новостей были написаны два скрипта: один скачивал новости с forexfactory и складывал в файл, второй делал выборку из этого файла на основе заданного списка и формировал расписание для каждой валютной пары. Фильтровать нужно было сильные новости, типа нон-фарм, изменения процентной ставки, конец/начало года и некоторые конкретные новости, типа brexit.
Данный подход показал низкую просадку, а значит и небольшие требования к депо. Можно обойтись без мартина, только усреднение.
Дальше я наткнулся на закомментированный код фильтра старта сетки с маленьким ATR. Насколько я помню, тогда результаты были неоднозначные, поэтому код оставил, чтобы покопаться в другой раз. Я изменил фильтр, чтобы не стартовать сетку, пока ATR больше некоторого значения. Результаты оказались весьма не плохими. По EURUSD отфильтровались все большие сетки, которые вылезали за рамки желаемой максимальной просадки. Более того, оказалось, что при отключенной фильтрации новостей, тоже не появилось больших сеток. Аналогичные результаты были получены по AUDUSD. Но некоторые пары все же потребовали некоторую фильтрацию, а именно: изменение процентной ставки по доллару и конец/начало года. Но есть у фильтра и отрицательный момент - срезается много сеток. Возможно, нужно значение порога сделать переменным, но к чему и как привязать пока не знаю.
Возможно, данный поход менее чувствителен к размеру спреда, а значит можно будет попробовать задействовать те валютные пары, которые раньше не использовались именно из-за спреда.
Небольшие требования к депо увеличивают скорость роста за счет реинвеста.
Пока неизвестно, насколько оптимально 10 ордеров, может имеет смысл использовать другое значение.
Эксперименты пока продолжаются, но некоторые конкретные результаты могу показать.
Пары EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD. Плечо 1:1000.
На скрине максимальная совместная просадка по парам. Здесь показано количество задействованных средств выше 50$. В 2011 году картину немного подпортил новозеландец двумя сетками. Их можно отсеять настройками, но доходность несколько упадет, поэтому решил оставить так. Если не считать пару всплесков, то в основном размер не превышает 60$. Значит, при ММ 100$ на 0.01 лота, просадка не будет превышать 60%.
В приложенном портфолио общий результат тестов с коэффициентом 1. Там интересна таблица по годам и месяцам. При указанном выше ММ, результат фактически является процентом за месяц.

Portfolio.pdf73 скач.

Возможно, нужно значение порога сделать переменным, но к чему и как привязать пока не знаю.

Спойлер

Пары EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD. Плечо 1:1000.
На скрине максимальная совместная просадка по парам. Здесь показано количество задействованных средств выше 50$. В 2011 году картину немного подпортил новозеландец двумя сетками. Их можно отсеять настройками, но доходность несколько упадет, поэтому решил оставить так. Если не считать пару всплесков, то в основном размер не превышает 60$. Значит, при ММ 100$ на 0.01 лота, просадка не будет превышать 60%.
В приложенном портфолио общий результат тестов с коэффициентом 1. Там интересна таблица по годам и месяцам. При указанном выше ММ, результат фактически является процентом за месяц.

Кстати, коллеги, всем сообщаю, что у Exness изменились торговые условия по центовым счетам. Максимальный лот ордера увеличен с 1 цент. лота до 100 цент. лотов. Совокупный объем позиций не ограничен. Т.е. имеем еще одного полноценного центового брокера, с чем вас и поздравляю.

Возможно, нужно значение порога сделать переменным, но к чему и как привязать пока не знаю.

Я так понимаю, что надо фильтровать всплески волатильности. Может попробовать привязаться к % от средней за день/неделю... ? Типа: Текущая/средняя

Цитата

Спойлер

Пары EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD. Плечо 1:1000.
На скрине максимальная совместная просадка по парам. Здесь показано количество задействованных средств выше 50$. В 2011 году картину немного подпортил новозеландец двумя сетками. Их можно отсеять настройками, но доходность несколько упадет, поэтому решил оставить так. Если не считать пару всплесков, то в основном размер не превышает 60$. Значит, при ММ 100$ на 0.01 лота, просадка не будет превышать 60%.
В приложенном портфолио общий результат тестов с коэффициентом 1. Там интересна таблица по годам и месяцам. При указанном выше ММ, результат фактически является процентом за месяц.

Это без мартина? При пересиживании длительность сеток должна сильно вырасти. Что говорит ваша статистика?

tests5.zip35 скач.

Возможно, нужно значение порога сделать переменным, но к чему и как привязать пока не знаю.

Я так понимаю, что надо фильтровать всплески волатильности. Может попробовать привязаться к % от средней за день/неделю... ? Типа: Текущая/средняя

Идея в том, чтобы не стартовать сетку пока идет активное движение. А вот когда это движение пойдет на спад, то возможно будет откат или разворот, вот тогда и входить.
А проблема вот в чем. Предположим, активного движения нет, вдруг цена пошла в какую-то сторону, потом движение замедлилось. Вот тут нам и надо входить.
Вариант 1. Вначале ATR примерно 0.0002, потом (активное движение) выросло до 0.0004, потом опустилось до 0.0003.
Вариант 2. Вначале ATR примерно 0.0003, потом (активное движение) выросло до 0.0005, потом опустилось до 0.0004.
Если будем фильтровать все что больше 0.0004, то в варианте 1 войдем не там где надо, т.к. фильтр не сработает. Если будем фильтровать все что больше 0.0003, то в варианте 2 сетки вообще не будет.

Кстати, коллеги, всем сообщаю, что у Exness изменились торговые условия по центовым счетам. Максимальный лот ордера увеличен с 1 цент. лота до 100 цент. лотов. Совокупный объем позиций не ограничен. Т.е. имеем еще одного полноценного центового брокера, с чем вас и поздравляю.

Предлагаю свою концепцию для USDJPY, торговать только на открытии Азии, в мани менеджменте каждый последующий вход всегда с повышенным лотом относительно предыдущего и большое расстояние между входами, чтобы максимально укоротить сетку, вход по квантуму, но выход из сделки фиксированный исходя из волатильности пары, таким образом получается не особо прибыльная, зато стабильная торговля. Предлагаю сет на М5, хотя он менее прибыльный, чем М1, зато менее чувствителен к выходу новостей. Собственно говоря, это основная угроза - нельзя торговать на сильных новостях.
В примере скрины графиков, там где провисание, были сильные новости, можно конечно нивелировать провисание уменьшением параметра фиксации прибыли, но тогда доход совсем будет маленьким, лучше оставить среднюю обычную волатильность, но следить за новостями.
Тестировал на версии 1.53, но на других тоже вроде идет. Пробовал также подключать другие периоды торговли, например открытие Европы и Америки, но получается только хуже. Думаю эту концепцию можно применять и на других парах, надо только для каждой подобрать свое удачное время.

Просьба к Serg33 для уменьшения вероятности открытия ненужных потенциально растянутых рискованных сеток, для каждого из двух временных блоков добавить возможность строить только одну сетку.

QLT_1.53_USDJPY_M5_murzeg.set29 скач.

Продолжаю эксперименты с параметром "закрывать сетку в минус".
Заметил такую ситуацию, что если QLT оптимизируется под какой-то период времени, например, под ночь, то все сетки, которые переваливают за 9 утра, закрываются гораздо хуже, чем если бы их просто закрыть в 9 утра. Аналогично с сетками, открытыми в Пятницу и перенесенными через выходные.

Просьба к Автору добавить в блок временных ограничений опцию возможности закрытия всех открытых сделок по окончании периода, когда можно открывать сетку.

В советник постепенно добавляются новые настройки. Оптимизировать их становится все сложнее, да и скорость оптимизации падает. В связи с этим есть желание несколько облегчить советник и убрать некоторые настройки.
1. NumOtlAgr = 0; // Количество ордеров (>), с которых начнется накопление объема
Сейчас алгоритм выставления ордеров более эффективный и данная настройка, на мой взгляд, лишняя.
2. Использование Laguerre.
Индикатор, конечно, хорош, но как самостоятельный инструмент не подходит. Я уже давно делаю сеты без него, но иногда пытаюсь включить, чтобы посмотреть какие будут изменения. В основном результаты отрицательные. Попытка подобрать параметры тоже не дает положительного результата. Получается, что существующий алгоритм не выполняет поставленной задачи, а другого варианта у меня нет.
3. Трал профита.
В основном у нас закрытие сеток на откате. Использовать трал - значит откусывать часть прибыли, надеясь, что удастся поймать вместо отката разворот.
4. Трал отложек.
При существующем алгоритме работы советника, подтягивать отложки не вижу смысла.

Цитата

В связи с этим есть желание несколько облегчить советник и убрать некоторые настройки.

Does anyone have a good set file to trade the BTC/USD with this strategy? Thanks in advance.