А что если попробовать фильтровать сигналы квантума по размеру свечи?
[Советник] QLT (Quantum)
От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Автор#2027
А что если попробовать фильтровать сигналы квантума по размеру свечи?
И что должно получиться? Ну, допустим, если войти после первой свечи, то можно взять пунктов 7. А что будет после второй и третьей? Или предлагается другая фильтрация?
И что должно получиться? Ну, допустим, если войти после первой свечи, то можно взять пунктов 7. А что будет после второй и третьей? Или предлагается другая фильтрация?
Ну я имел ввиду фильтрацию не первого сигнала, а при построении сетки, она ведь тоже по сигналам квантума строится? Хотя подобный фильтр и на первый ордер тоже мог быть полезен, в случае использования коротких сеток, с маленьким тейком, чем как раз сейчас и занимаюсь.
Автор#2029
И что должно получиться? Ну, допустим, если войти после первой свечи, то можно взять пунктов 7. А что будет после второй и третьей? Или предлагается другая фильтрация?
Ну я имел ввиду фильтрацию не первого сигнала, а при построении сетки, она ведь тоже по сигналам квантума строится? Хотя подобный фильтр и на первый ордер тоже мог быть полезен, в случае использования коротких сеток, с маленьким тейком, чем как раз сейчас и занимаюсь.
При активном движении может быть несколько больших свечей подряд. Войдя после первой свечи, мы получим совсем не то, что хотелось. Такая же ситуация может быть и в процессе построения сетки, когда после первой большой свечи выставили отложку, а цена ее активировала и пошла дальше, нарисовав еще одну большую свечу. Для фильтрации сигналов мелких свечей тоже плохо подходит, т.к. для разной волатильности нужны разные размеры свечей. Сейчас расстояние между ордерами неплохо, на мой взгляд, регулируется с помощью ATR.
Возможно, нужен более сложный механизм как старта сетки, так и выставления отложек. По типу того, что изложено тут: /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=369184
Добавлено: 22-07-2017 09:39:37
ЦитатаВ связи с этим есть желание несколько облегчить советник и убрать некоторые настройки.
Полностью поддерживаю.
Трал профита просьба пока оставить - проверяю определенные условия, при которых он должен отлично работать...
Я думаю, что трал профита стоит включать, только если есть некий сигнал на продолжение движения. Осталось найти этот сигнал :)
Изменено 22 июля, 2017 пользователем Serg33
Сергей, сделали бы на платной основе прикручивание в советник индивидуальных настроек :)
Еще одно наблюдение - у разных брокеров как открытие, так и закрытие происходит по-разному из-за разных котировок. Сгладить это можно было бы, если принимать решение не по Bid/Ask свечи, а по (Open+Close)/2. В этом случае все бектесты/опты и реальная торговля не будут зависеть от шалостей брокера и бектесты/опты будут более точными.
Прошу прощения за мою, может быть наивность в этом вопросе. Мне интересен один момент. В описании советника рекомендуемый депозит 5000 единиц. Но тестировал сову на периоде с 2001 по 2017 годы на депозите 100,000. И всё равно почти всё пары сливают (в разные годы причём). И это с 20-ти кратным запасом депозита. Почему так происходит? Может ли это быть из-за качества тестирования 25%, или по каким то другим причинам?
Автор#2034
Еще одно наблюдение - у разных брокеров как открытие, так и закрытие происходит по-разному из-за разных котировок. Сгладить это можно было бы, если принимать решение не по Bid/Ask свечи, а по (Open+Close)/2. В этом случае все бектесты/опты и реальная торговля не будут зависеть от шалостей брокера и бектесты/опты будут более точными.
Предположим, что сетка на откате вышла в плюс 1 пункт, после чего движение продолжилось в прежнем направлении. При использовании (Open+Close)/2, сетка будет в минусе. Причем, чем больше свеча тем больше минус.
Прошу прощения за мою, может быть наивность в этом вопросе. Мне интересен один момент. В описании советника рекомендуемый депозит 5000 единиц. Но тестировал сову на периоде с 2001 по 2017 годы на депозите 100,000. И всё равно почти всё пары сливают (в разные годы причём). И это с 20-ти кратным запасом депозита. Почему так происходит? Может ли это быть из-за качества тестирования 25%, или по каким то другим причинам?
Такое качество тестирования, в нашем случае, не годится. Кроме того, даже отсутствие сливов не гарантирует такого результата в будущем.
Я долгое время пытался сделать советника без слива, пусть и с небольшой доходностью. К сожалению, это не удалось. Сейчас я отказался от этой идеи. Нужен некоторый баланс между доходностью и вероятностью слива. Представленная недавно новая концепция построения сеток делалась уже с учетом этого критерия. Первоначально сеты были сделаны за небольшой период (с 01.01.2016), потом прогнал их на большем диапазоне и сделал некоторые корректировки. Не нужно пытаться делать сеты, которые пройдут тесты за много лет, достаточно чтобы проходили последние несколько лет. Конечно, если такие сеты получатся, то это хорошо, но они не гарантируют, что завтра не сольют.
Еще одно наблюдение - у разных брокеров как открытие, так и закрытие происходит по-разному из-за разных котировок. Сгладить это можно было бы, если принимать решение не по Bid/Ask свечи, а по (Open+Close)/2. В этом случае все бектесты/опты и реальная торговля не будут зависеть от шалостей брокера и бектесты/опты будут более точными.
ЦитатаПредположим, что сетка на откате вышла в плюс 1 пункт, после чего движение продолжилось в прежнем направлении. При использовании (Open+Close)/2, сетка будет в минусе. Причем, чем больше свеча тем больше минус.
Тут больше играет роль влияние котировок на момент открытия ПЕРВОЙ сделки. Если исключить шалости брокера, то сетка может открыться на несколько десятков пунктов ниже, и шансов выйти в + у нее будет больше даже при продолжившемся движении.
В идеале сделать бектест и сравнить эффективность нескольких вариантов:
1) Вход (Open+Close)/2, выход как обычно.
2) Вход и выход по (Open+Close)/2
3) Вход как обычно, выход по (Open+Close)/2.
Кстати, кому интересно, вот мониторинг QLT с агрессивными сетами по EURUSD и EURJPY которые уже выкладывал ранее. Параллельный мониторинг с теми же сетами слился 4 июля, а этот работает. Разница в том, что кроме QLT здесь стоит разруливатель с локами от cmillion.
Настройки разруливателя - включено перекрытие ордеров, локи начинают строится при просадке 15%. Локирование осуществляется не полным объемом, а постепенно выставляются локирующие ордера при движении цены против нас, исходя из встроенных индикаторов. Локирующие ордера тралятся самим советником. При локе автоторговля не отключается, т.е. QLT продолжает строить сетку. Кому интересно, следите.
WhiteLake, какой версией разрула пользуетесь ? Тоже сейчас решил поэкспериментировать с подобной комбинацией в альтернативной теме Квантума, но с полным локираванием позиций и дальнейшим разруливанием, при просадке в 11%.
поделитесь ссылкой на разруливатель, скачать где?
Он платный, я не могу здесь выкладывать ссылки на платные продукты. Ищите на синем форуме официальную тему "разруливание сложной ситуации с помощью усреднения". Там есть бесплатная демо версия.
А об Арго можно забыть?
Не оправдал надежд?
Автор#2042
Просьба к Serg33 для уменьшения вероятности открытия ненужных потенциально растянутых рискованных сеток, для каждого из двух временных блоков добавить возможность строить только одну сетку.
Сейчас блок временных интервалов сделан по простому: текущее время либо попадает в интервал, либо нет. Добавление в каждый интервал индивидуальных настроек типа "строить одну сетку", "закрывать сетки по окончании интервала" и т.п. приведет к большому количеству вариантов расписания, а значит и к усложнению советника, т.к. все эти комбинации надо будет правильно обработать. Я мог бы пойти на эти доработки, если бы это действительно давало существенный результат. Но я не вижу тут никакого потенциала. Еще осенью прошлого года я экспериментировал с интервалами торговли, пытался найти время, когда нет больших сеток, и пришел к выводу, что большая сетка может стартовать в любое время. Это может быть и первая же сетка за день.
Если уж так хотите одну сетку за интервал, то используйте настройку "строить одну сетку за день". Подберите параметры для каждого интервала отдельно и поставьте два советника, с разными магиками и взаимным исключением старта сеток (Не начинать сетку, если есть эти MagicNumber). Учитывая, что пара всего одна, то два советника не сильно напрягут терминал.
Я долгое время пытался сделать советника без слива, пусть и с небольшой доходностью.
Я тоже сторонник такого подхода, поэтому поскольку у квантума много ложных сигналов на сильных движениях, когда он и сливает, я просто взял и оптимизировал на сильном движении периодом в неделю, получился не часто торгующий сет, зато без сливов. Торговал им на демо есн счете, потом на реале, потом прогонял этот же период в тестере, все сходится тютелька в тютельку.
Я долгое время пытался сделать советника без слива, пусть и с небольшой доходностью.
Я тоже сторонник такого подхода, поэтому поскольку у квантума много ложных сигналов на сильных движениях, когда он и сливает, я просто взял и оптимизировал на сильном движении периодом в неделю, получился не часто торгующий сет, зато без сливов. Торговал им на демо есн счете, потом на реале, потом прогонял этот же период в тестере, все сходится тютелька в тютельку.
ну и где сеты? :)
Не надо стеснятся выкладывать свои сеты к годами тяжко разрабатываемому бесплатному боту!
Я долгое время пытался сделать советника без слива, пусть и с небольшой доходностью.
Я тоже сторонник такого подхода, поэтому поскольку у квантума много ложных сигналов на сильных движениях, когда он и сливает, я просто взял и оптимизировал на сильном движении периодом в неделю, получился не часто торгующий сет, зато без сливов. Торговал им на демо есн счете, потом на реале, потом прогонял этот же период в тестере, все сходится тютелька в тютельку.
ну и где сеты? :)
Не надо стеснятся выкладывать свои сеты к годами тяжко разрабатываемому бесплатному боту!
Я наоптил пока один, но побоялся выкладывать, мне мерещится большой брат в лице брокера, который возьмет и будет козни разные чинить по этом сету, наверняка у него есть для этого технические возможности, или я не прав?
Вообще концепция простая, берешь любой короткий отрезок с сильным движением и оптишь, без разницы какой отрезок, я пробовал разные, для одной и той же пары результаты будут примерно одинаковые.
Ну значит так, выкладываю сет, хотя я бы на месте остальных попробовал бы все-таки сделать что-то свое, исходя из самого принципа, должны быть варианты и получше. Ключевым моментом удачного сета я считаю оптимизировать его на отрезке поближе к настоящему времени, чтобы это был рынок с современными условиями, и самое главное не жадничать, и ставить Кол-во пунктов профита (без QDC) поменьше, я поставил 5 пунктов (то есть этот пункт я не оптимизирую), пусть закроется побыстрее, зато можно входить большими лотами. И я всегда отбираю варианты, чтобы сетка закрывалась как можно быстрее, ну в течение дня однозначно. Я оптил для 500 долл, поэтому наверно чтобы обезопаситься депозит надо брать для реала ну не меньше тысячи, и конечно не торговать на сильных новостях.
Прогонял этот сет на других парах, сливает падла. Видимо надо для каждой пары свои параметры подбирать, хотя интуитивно кажется что должен быть какой-то универсальный вариант для всех пар, но для этого надо досконально представлять как работает квантум и сам советник. Например, я оптил открытие сетки для М5 в пределах от 300 до 500, потому что по опыту знаю, чтобы на этом периоде на этом таймфрейме он показывает оптимальное на мой взгляд кол-во сигналов, не много и не мало. Но это по дилетантски, чисто наблюдение, должна быть тут какая-то чистая математика, универсальный расчет для всех пар, ведь принцип-то универсален для всех.
Буду признателен, кто подскажет, как пооптить этот сет получше, мне кажется я не все правильно оптил, может быть другие значения пробовать или еще и другие параметры?
ostapbender, 8eter и ещё 7я просто взял и оптимизировал на сильном движении периодом в неделю, получился не часто торгующий сет, зато без сливов
Этот путь убыточный. Уже несколько сетов, которые проходили без сливов 7-ми летний тест, слили в этом году. Ваш сет, сколько бы сигналов он не пропускал, точно так же может попасть в безоткатный тренд.
Добавлено: 01-08-2017 18:38:44
А об Арго можно забыть? Не оправдал надежд?
Почему? Это простой лок, который локирует весь объем и отключает торговлю. Дальше только руками. Разруливатель же сам разруливает выставленные им локи, постепенно откусывая объем от профитных и убыточных ордеров.
Изменено 1 августа, 2017 пользователем WhiteLake
я просто взял и оптимизировал на сильном движении периодом в неделю, получился не часто торгующий сет, зато без сливов
Этот путь убыточный. Уже несколько сетов, которые проходили без сливов 7-ми летний тест, слили в этом году. Ваш сет, сколько бы сигналов он не пропускал, точно так же может попасть в безоткатный тренд.
Может, конечно, но мне кажется что этим советником оптимально торговать на небольших подскоках и провалах в течение дня, отсюда я и оптимизировал с определенной небольшой вилкой показателя квантума и именно на М5 для закрытия сетки в течение дня. Оптимизацию именно на сильном тренде я делал как бы про запас, чтобы советник если что, мог его выдержать (насколько это возможно), но реально торговать на сильном тренде на котором он оптимизировался я ему не дам. Если же прозеваю начало тренда и не успею выключить, а сетка уже откроется, то лучше закрыть принудительно с убытком, благо это позволяет мани менеджмент, потому что первые входы низколотовые.
но реально торговать на сильном тренде на котором он оптимизировался я ему не дам. Если же прозеваю начало тренда и не успею выключить, а сетка уже откроется, то лучше закрыть принудительно с убытком, благо это позволяет мани менеджмент, потому что первые входы низколотовые.
Если вы можете вычислить начало тренда, то никакой советник вам не нужен.
А вероятнее всего, вы прозеваете. А т.к. ваш сет не прибыльный, убыток, на котором вы закроетесь, может превысить прибыль за несколько месяцев.
Автор#2049
Тут в ЛС поступила идея использовать для фильтрации сигналов какой-нибудь индикатор силы валют. Кто что думает по этому поводу? Если ли подходящий индикатор с открытым кодом, чтобы можно было встроить в советник?
но реально торговать на сильном тренде на котором он оптимизировался я ему не дам. Если же прозеваю начало тренда и не успею выключить, а сетка уже откроется, то лучше закрыть принудительно с убытком, благо это позволяет мани менеджмент, потому что первые входы низколотовые.
Если вы можете вычислить начало тренда, то никакой советник вам не нужен.
А вероятнее всего, вы прозеваете. А т.к. ваш сет не прибыльный, убыток, на котором вы закроетесь, может превысить прибыль за несколько месяцев.
лучше конечно вручную торговать, в любом случае я не могу доверить советнику серьезную сумму, я рассматриваю его только как дополнение к основной ручной торговле, если он и сольет, ну что ж, не повезло. Главное удачно войти в рынок (анализ+везение), и постоянно выводить прибыль.
Хотя, если поразмыслить, просадки при любом сете и любом советнике всегда будут, поэтому надо чтобы он успел к моменту просадки наторговать "подушку", чтоб не вылететь, либо сразу торговать на депозите в несколько раз превышающем сумму, на которой оптимизировался сет. В первом случае рискуем временем, приближая неизбежный момент просадки, где рискуем потерять деньги, во втором случае рискуем сразу деньгами, но поскольку не знаем, когда будет просадка, рискуем так же и временем. То есть как ни крути, просадка (слив?) неизбежен. Вывод - торговать лучше вручную.
Вообще я заинтересовался квантумом и этим советником в частности, потому что при хорошо подобранных настройках это фактически трендовый индикатор. Идею сеточника я считаю ущербной в принципе, сетка сольет рано или поздно, поскольку не знает, когда пойдет безоткатное движение. Ранее я уже предлагал торговать, например, только на открытии Азии и с настройками только одна сетка в день (то есть при настроенных правильно параметрах читай - одна сделка в день по тренду). Весь вопрос в том, как эти настройки правильно подобрать, если это вообще возможно.
Изменено 2 августа, 2017 пользователем murzeg
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем