[Программа] Изучаем EXCEL в целях алготрейдинга

Спасибо, конечно. но мне чужие деньги без надобности >:dЕсли есть желание, лучше в мой новый ПАММ закинуть пару баксов или VPS открыть, у кого нету, по партнерке со скидкой 5% по промокоду QGDG-NFUD ;)
Глядишь, и взаимовыгода будет какая никакая :d

Не надо никого заставлять :d

/forum-trade-like-a-pro/14/predlozheniya-po-uluchsheniyu-foruma-a-takzhe-voprosy-po-forumu/38/?do=findComment&comment=336093

Уж кого-кого, а меня точно не надо заставлять :d
Всегда рад помочь :))
И от скромности я не умру, и вообще не пропаду :) знаю-знаю v:)

Добрый день! Спасибо автору! Прочел все странички. Прошел занятия по уроку 1! Еще раз спасибо за четкость и доходчивость в изложении материала. Очень рад такой компании.

Начал готовиться к выходу релиза СТАРИКа по сетке и последующему развитию модели Ильнуром с возможностью оптимизации параметров сетки в модели ексель, с учетом свойств пары. Убежден, что такое сочетание ексель и боты – революция в инструментах создания и работы с ботами.

У меня эксель 2013-й, с обрезанными функциями. Попрбовал нагуглить, где скачать 2016-й и притащил на комп вируса и кучу рекламы. Кое как, разгреб с Касперским.

Пожалуйста, скинте ссылочку где скачать 2016-й без «вредной нагрузки», а если возможно, то Экзешный файл на мой ящик chinchilla улитка mail.ru Ящик есть и в моем профиле.

С уважением, и всем профита..

Ну как где, известно где - на торрентЕ :d
Я вот торрентино использую, там этих экселей - как собак нерезаных, на любой вкус и цвет

Пожалуйста, скинте ссылочку где скачать 2016-й без «вредной нагрузки»

Ну вот и готов курс >:d

Уважаемый Дмитрий, огромнейшее спасибо за созданный курс. Испытываю к Вам огромное уважение за то, что передаёте свои знания другим. Созданный вами курс несёт в себе не только бесценные знания Excel, но и очень мощную положительную энергетику, которую несёт в себе любой продукт, созданный бескорыстно и на совесть.
Также передаю отдельное cпасибо Старику за созданную им Модель по Сетке (прошу прощения, что не написал слова благодарности по ней в отдельной ветке) и конечно же отдельное спасибо Павлу как зачинателю и организатору всего проекта.
Всегда с удовольствием читаю и слушаю материалы на вашем сайте и всегда привожу своей семье проект TradeLikeAPro как пример бескорыстия и качественного отношения к делу.
Спасибо, Евгений.

Ну наконец-то это появилось! Архив только еще скачиваю, но автору авансом огромнейшая благодарность за проделанную работу!!! Описание приведенное в статье уже обнадеживает. Уверен теперь я точно смогу объеднить фргменты своей задумки и сваять систему на основе скользящих средних и фибо сетки ))) и по меньшей мере оценить её жизнеспопобность ))))) Еще раз спасибо.

Всем здравствуйте!
Каждый раз, заходя на форум, не перестаю удивляться людям, которые вот так безвозмездно передают свои знания. Аж слезу прошибает :"> Огромнейшее спасибо Silentspec за Ваш неоценимый труд! И, конечно же, всем, кто делится своими знаниями, отдельное спасибо Павлу за такой сайт. Это не просто tradelikeapro- это благотворительный фонд!
Руки пока не доходят до изучения, но по мере возможности буду изучать уроки. Еще раз благодарю всех!

Да, верно, можно было
Вообще создавать много столбцов с простыми вычислениями вместо одного со сложными - это очень хорошая практика: и самому так понятнее (особенно если столбцы подписаны), и процессору так легче.

Да, верно, можно было
Вообще создавать много столбцов с простыми вычислениями вместо одного со сложными - это очень хорошая практика: и самому так понятнее (особенно если столбцы подписаны), и процессору так легче.

Скажем так - это самый простой способ

Покопался в сети, удивился как ексель похож на многие терминалы. Народ торгует не только в мт, но и в квике и пр. Суть та таже - таблица котировок - исходные данные. Затем идут правила построения графиков, правила индикаторов. Но в глубине программы всегда имеем «старый добрый ексель». А если серъезно, не задумывались применить все то же самое но в СУБДД access. Там все может работать как в екселе, но при этом добавляя новые исходные данные, происходит автоматическое обновление остальных таблиц. По сути можно превратить access в терминал. Кто знает, Дмитрий, может именно в этой программе вы сможете осуществить свою идею по созданию терминала. Ведь и спрэд это всего лишь разность bid и ask
P.S. таблицы рулят

Silentspec,спасибо за курс. Узнал несколько новых моментов для себя. Только вот как корректней посчитать текущую просадку? я так понимаю, котироваки все равно подтягивать нужно.. Или есть какой то еще способ?

Смотря какая просадка нужна - по балансу или по эквити. По эквити нужны котировки, как ни крути.

Смотря какая просадка нужна - по балансу или по эквити. По эквити нужны котировки, как ни крути.

Что в вашем понимании динамические котировки?

Смотря какая просадка нужна - по балансу или по эквити. По эквити нужны котировки, как ни крути.

да, об эквити. Эквити= Баланс + Кредит + Плавающая прибыль – Плавающий убыток. Вот этот плавающую прибыль(убыток) относительно котировок. Можно ли в экселе подтягивать динамически котировки(т.е. не хранить их локально, а подтягивать за период с начала открытия сделки ), чтобы сделать как на мухобойке график с балансом и эквити?

Смотря какая просадка нужна - по балансу или по эквити. По эквити нужны котировки, как ни крути.

да, об эквити. Эквити= Баланс + Кредит + Плавающая прибыль – Плавающий убыток. Вот этот плавающую прибыль(убыток) относительно котировок. Можно ли в экселе подтягивать динамически котировки(т.е. не хранить их локально, а подтягивать за период с начала открытия сделки ), чтобы сделать как на мухобойке график с балансом и эквити?

мне хватает значений close за предыдущую свечу. разницы особой не вижу между таким подходом и расчетом Эквити с текущими котировками. Так как режим эмуляции в екселе ступенчатый.

Смотря какая просадка нужна - по балансу или по эквити. По эквити нужны котировки, как ни крути.

да, об эквити. Эквити= Баланс + Кредит + Плавающая прибыль – Плавающий убыток. Вот этот плавающую прибыль(убыток) относительно котировок. Можно ли в экселе подтягивать динамически котировки(т.е. не хранить их локально, а подтягивать за период с начала открытия сделки ), чтобы сделать как на мухобойке график с балансом и эквити?

мне хватает значений close за предыдущую свечу. разницы особой не вижу между таким подходом и расчетом Эквити с текущими котировками. Так как режим эмуляции в екселе ступенчатый.

Тогда может целесообразней брать лоу свечи. Нас же интересует просадка.