Спасибо большое!
Автор#304
Неделя заканчивается, ближе к вечеру буду все закрывать. Торгую пока на центовике, в целом точностью входов доволен. Это вчерашние и сегодняшние трейды.
А по каким настройкам такой результат?
Вот сегодняшний профиль, сырой конечно.
Однако спасибо пиндосам за ралли. Можно достойно отдохнуть в воскресенье.
Где вы смотрите данную статистику?
Автор#306
Источников много. Я смотрю тут http://www.alpari.ru/ru/analytics/calendar_fxstreet/ или тут http://ru.investing.com/economic-calendar/
Где вы смотрите данную статистику?
Ручная торговля для меня приоритет,модернизировал систему под себя ,хочу показать некоторые свои идеи для советника,.Мне кажется фильтрация тренда с помощью мувингов слабой.Вот примеры.На первом мувинги 5 и 21( на осма показаны только входы с мин прибылью),на втором мувинги 3 и 8,на третьем определение тренда по стохастику рси на викли и на 4 тренд на дневке после переноса с викли,на последнем с помощью индиктора.
Автор#308
sergmika Система мультитаймфреймовая, из этого следует, что сигнал полученный на D1 вовсе не означает, что мы обязательно войдем в сделку. В оригинале последовательность такова, сигнал на D1, затем сигнал Н4, затем сигнал Н1. Вы приводите скриншоты только с дневного ТФ, утверждая, что фильтрация слаба. Давайте разберем первый пример по правилам системы, то есть более подробно.
Как я вижу намеренно был выбран пример неудобный для системы, с перелома движения, тут тренд сменился с растущего на убывающий, а так как этого мы на момент сигнала на D1 знать не могли, следовательно при сигнале на Н1 вхоидм в покупки. И что мы видим? Что даже в этом случае могли заработать 80 пипсов, что тоже неплохо.
Как я вижу намеренно был выбран пример неудобный для системы, с перелома движения, тут тренд сменился с растущего на убывающий, а так как этого мы на момент сигнала на D1 знать не могли, следовательно при сигнале на Н1 вхоидм в покупки. И что мы видим? Что даже в этом случае могли заработать 80 пипсов, что тоже неплохо.
Пример сделан на первом графике с шаблона у меня и только,можно посчитать конкретную прибыль в 4 случаях на графиках н1.Есть пример 5-работаем по осма на дневном без оглядки на мувинги или что-либо.Осма наш трендовый индикатор
Автор#310
sergmika Никто не запрещает модифицировать систему по своему усмотрению, более того, именно при таком подходе удается достичь максимальной производительности.
Навскидку пример 5,если пользоваться тралом и осма 5.21.5 на н1, ни одного убытка на истории с 22 января и хорошая прибыль.Да и нужно подтверждение стохастика на н4.
Изменено 7 марта, 2015 пользователем sergmika
Автор#312
sergmika Распишите, пожалуйста свою схему поподробнее. Не один скриншот, все ТФ которые участвуют в выборе точки входа, стоплос, профит и пр.
Brom,схем много,последняя с примера 5, вход на дневном, стандартный по осма,например 7.15.5,на скользящие не смотрим.Н4-подтверждение стохастиком,обязательно.Н1 вход по осма,надо еще смотреть параметры,5.21.5.Стопы от 80 пунктов ,на высоковолатильных больше,потом тесты скажут точно .Одно изменение, не смотрим на скользящие(5-21).А так все ваше.Выход по фиксированному тейку ,тралу или при изменении сигнала на дневном,доливки при подтверждении всех сигналов.
Добавлено: 07-03-2015 17:12:31
ошибка на дневном осма 7.15.5
Изменено 8 марта, 2015 пользователем sergmika
Автор#314
Думаю, что фильтр на D1 все же нужен. Скажем в виде того же стохастика. Нужно смотреть на истории.
Мне не приходит в голову ни один индикатор, который бы справлялся с функцией определения тренда вернее и нагляднее нежели скользящие. Система задумана как трендовая, среднесрочная, здесь нет цели взять всю прибыль с движения. Довольно длительное время уходит на определение направления движения цены, затем фильтрация входа.
Изменено 7 марта, 2015 пользователем Brom
Мне кажется, стохастик на н4 прекрасно справится с этим.И еще стохастик на дневном, иногда будет противоречить осма.Тесты покажут,но чем проще тем лучше.Основной фильтр- стохастик на н4.Стохастик на недельном и дневном точнее покажет тренд,чем скользящие,только лучше стохастик с рси.
Добавлено: 07-03-2015 19:04:08
Да,стохастик не помешает на дневном,изменю мнение.У меня кстати и осма и стохастик с диверами.Например на гистограмме осма предыдущие 2 бара равны,тут нам поможет стохастик.
Изменено 7 марта, 2015 пользователем sergmika
Brom. в посте №307 Вы описали вход, в котором сигнал на Н1 произошел на следующий день после сигнала на D1. Но на следующий день на D1 сигнал исчез, разве не нужно прекратить поиск внутри дня?
Я пока с параметрами неразбериха решил для ручной реальной торговли шагнуть назад и перестроил свой индикатор под первоисточник системы от Альпов. Т.к. у них был сложно формализуемый сигнал на Н1 решил использовать ATR, как индикатор флета, также добавил фильтр по OsMA. Его можно в параметрах настроить и под новый Штирлиц.
Я пока с параметрами неразбериха решил для ручной реальной торговли шагнуть назад и перестроил свой индикатор под первоисточник системы от Альпов. Т.к. у них был сложно формализуемый сигнал на Н1 решил использовать ATR, как индикатор флета, также добавил фильтр по OsMA. Его можно в параметрах настроить и под новый Штирлиц.
По AUDCAD была возможность зайти в 08-00,с н1
sergmika , какие Вы использовали настройки для этого сигнала?
RoboForex демо-счёт. Работа Shtirlits v2r021 на полном автомате (с разрешением открывать ордера). Сделки, отмеченные треугольником, закрыты руками. На первый ордер от 6.03. не обращайте внимание, к делу не относится. Задействованы все пары,кроме золота, из профиля уважаемого Brom. На мой взгляд достойно. Огромная благодарность Brom и CNT
Настройки по умолчанию.
Изменено 10 марта, 2015 пользователем bagrist
Igorrrr, e-CloseByEquity Вам в помощь.
Изменено 10 марта, 2015 пользователем bagrist
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем