[Советник] [Скальпер] "Азия" (только обсуждение)

felagund
Молюсь :)
Иногда помогает.

Вообще по уму все пары с фунтом кроме gbp/cad имеющие уши уже сняли с торгов этим ботом (по крайней мере с авторскими настройками)

А как же EURGBP? Без него выглядит погрустнее.
(Это вариант с выключенными средами)

Что у Вас за риск с такими просадками? Вот это грустно.

Вообще по уму все пары с фунтом кроме gbp/cad имеющие уши уже сняли с торгов этим ботом (по крайней мере с авторскими настройками)

А как же EURGBP? Без него выглядит погрустнее.
(Это вариант с выключенными средами)

Какой минимальный депозит нужен для этого советника?

Ну давайте отключим среду (я там ничего такого страшного не вижу), пятницу и понедельник. Остается вторник и четверг?

Добрый вечер,

Торгую данным ботом уже определенное время. Всё нормально. Вот сижу и размышляю на тему какой всёже минимальный депо нужен сову на 0,1 лота чтоб выжать максимум? Так как на прямую от данного фактора зависит,эффективность бота и конечный результат.

Допустим моя цель выжать максимальный результат от депозита с 2000 евро на котором советник торгует по всем восьми парам при максимальной просадке в 33%. Данный подход ММ уже был затронут Стариком гдето на стр.30 ветки.
Я сделал бэктесты 99% с 2010 по по 18.02.2016.(кому интересно могу выложить). По каждой паре определил максимальную просадку(примерно на пару от 90 € до 200 € на 0,1 лота ) умножаем на 3. Получаем нужную нам сумму для торговли ботом на пару. Для примера : EURCHF Max. Drawdown 162 € * 3 = 486 € на 0,1 лота.(ну или 48,6 на 0,01)
В принципе всё понятно ничего нового.

Вот что меня интересует. Если я допустим торгую только одной парой на все 2000€, тогда мне понадобится 486€ для 0,1 лота. Соответственно я повышаю лот до 0,4 (2000 евро / 486 евро(0,1 лот) для максимальной отдачи результата. И если просадка случится как на истории я теряю примерно 33% от депо.(для когото это может быть много просто тогда умножте тестированную просадку на 4 или 5) Я думаю это всё понятно едем дальше.

Если же я торгую сразу всеми парами и при одновременном мультивалютном бэктесте по всем парам с 2010 по 2016 максимальная просадка депо была всего лишь 190 € на 0,1лот . Тогда я по тойже формуле, что выше, повышаю лот только уже по всем парам. Торгуются объёмы на депо на много выше, чем в первом случае с одной парой, при теоретически похожей просадке. Соответственно и результат от депо будет на много выше.

И здесь мне не совсем всё понятно и возникают вопросы. Какой вариант приведённого выше ММ использавать? Делать расчёты просадки по каждой паре отдельно и вычислять необходимую сумму для каждой. а потом складывать и раскидать на весь депо. Или всёже мултивалютный подход где просадка одна на все пары? Но смущают высокие торговые объёмы в сумме.

В принципе, ставим риск 100% и выжимаем из депозита по максимуму. Но даже если вы поставите риск 3%, теоретически бот может слить за какое-то время весь Ваш депозит; но Вы вряд ли это выдержите и снимете его с торгов раньше. Таким образом, Если Вы все же решите ставить высокий риск (десятки процентов) , то желание снять советник нахрен с торгов наступит гораздо раньше, чем радость от звона золота в карманах и выжмете Вы разве что из себя жизненные силы. Не самая комфортная машинка для разгона депозита. Пожалуйста, ставьте в тексте запятые, тире и прочие знаки препинания, давайте уважать друг друга - Ваш текст читать и понимать очень сложно.
P.S. В среднем риск 3-5% на каждую пару обычно довольно оптимален, кроме пар-аутсайдеров . Если Вы, конечно, не любитель утром увидеть результат в виде -20% от своего депозита . Не изобретайте велосипед и ставьте адекватные риски.

Ну почему сразу 100%, какой к чёрту велосипед. Не о каком разгоне депозита и речи не было. Я привёл нормальный ММ, где в первую очередь определяется возможно максимальная просадка и отталкиваясь от неё ведётся дальнейше вычисление торгуемого лота. Сказать, что ставьте 2% риска на каждую пару - это не о чем. Намного важней соотношение просадки и профита, для оптимальной работы денежного капитала на депо.

Вы не до конца разобрались в тексте и даёте рекомендации. Наверное вина тому запятые, тире и прочие знаки препинания. Ну тогда я извиняюсь.

У разных пар разная стоимость пипсов. Поэтому на мониторинге в роботесте, строго говоря, есть перекос в сторону кроссов, хоть везде и выставлен лот 0,01. Мне кажется, что для определения теоретически оптимальных соотношений лотов нужно учитывать разную стоимость пипсов и вероятность одновременной просадки по нескольким парам.

Коллеги, я знаю как в этой ветке негативно относятся к попыткам сверить сделки, поэтому, кому не сложно, укажите, где про это написано.

Всем доброго времени суток! Я торгую на счете NANO(евро центы)брокер Альпари,если честно я не понимаю как заставить торговать робота круглые сутки и нужно ли это? Сейчас выставил настройки
auto gmt - off
Calculate_DST - off
Broker GMT =-1
Start_Trade_Hour-6
End_Trade_Hour -5
На данный момент он открыл сделку "BAY" но график упал и робот закрыл сделку с минусом что в принципе меня порадовало так как график пошел дальше вниз.
Вопрос:стоит ли торговать круглые сутки и если да то правильно ли я поставил настройки?
Кто давно и успешно торгует этим роботом просьба хотя бы направить в нужном направлении,заранее спасибо.

Просто до этого у меня 100% сделок совпадало с официальным мониторингом (брокер Alpari, счет ECN.Pro), а тут первая сделка, которой нет на мониторинге у Мерлина - и сразу stop loss (также, между прочим первый).

2016.02.22 01:19:14.514 '29525075': order #1805342183 buy 0.02 GBPCAD at 1.97020 was modified -> sl: 1.96021 tp: 1.98121

Заранее прошу прощения за загрязнение ветки.

Да, стоп сработал (Alpari ECN).
И проблема в том, что такого стопа (100 п.) не было на всей истории с 2007 года. Максимум был -76.
И тут сбоев в работе терминала или VPS никакого не было. Алгоритм бота именно довел сделку до такого результата. А это проблема, риски нужно пересмотреть. Плохо что исходника нету, алгоритм зашит. О правилах входа и выхода можно только догадываться.

Просто до этого у меня 100% сделок совпадало с официальным мониторингом (брокер Alpari, счет ECN.Pro), а тут первая сделка, которой нет на мониторинге у Мерлина - и сразу stop loss (также, между прочим первый).

2016.02.22 01:19:14.514 '29525075': order #1805342183 buy 0.02 GBPCAD at 1.97020 was modified -> sl: 1.96021 tp: 1.98121

Заранее прошу прощения за загрязнение ветки.

Да, стоп сработал (Alpari ECN).
И проблема в том, что такого стопа (100 п.) не было на всей истории с 2007 года. Максимум был -76.
И тут сбоев в работе терминала или VPS никакого не было. Алгоритм бота именно довел сделку до такого результата. А это проблема, риски нужно пересмотреть. Плохо что исходника нету, алгоритм зашит. О правилах входа и выхода можно только догадываться.

Сов, как я понял в алгоритме не учитывает гэп, вот и клинит его.

Выход - отключать сову на вечер пятницы по понедельник утро. По крайне мере, я так начал делать.

2009-2015.xlsx31 скач.

Беда с левыми постами продолжается. И стращайте не стращайте, с каждым стопом будет повторяться. Даже немного жалко людей. Ну какой нафиг - 1 время на Альпари. разжёваны же ириски в первом посте.

Уважаемые модераторы. если некогда самим. скажите пожалуйста где лучше это сделать и я создам тему - флудилку по Азии. Меня ещё и в личке долбят постоянно. как прилично здесь засветившегося, лучше там буду отвечать оптом.

В кои то веки "случился" стоп-лосс, и всё - сразу "грааль сломался" :d

Slava2007, ГЭП после выходных (в частности по GBPCAD) сова посчитала в качестве "работы" американской сессии. И сова, как полагается,открыла позицию против - на бай. Но в этом и прикол, что снижении цены было обусловлено простым ГЭПом, а не работой биржи днем. Поэтому твои твой высокий профит с ПТ по ПН - только лишь стечение обстоятельств, и отсутствие сильных гэпов после выходных. Продолжая в таком духе не раз можешь схватить не предвиденных лосей. А то, что лось у тебя отработал по максимуму - это причина в сильном движении, которое не смог спасти динамический стоп-лосс, вшитый в советник.

Обсуждение сделок по Азии в отдельной теме - ИМХО, хорошая идея :) Ибо раз уж такие вопросы есть и будут (советник весьма популярный), лучше их утилизировать в отдельную тему :)

Обсуждение сделок по Азии в отдельной теме - ИМХО, хорошая идея :) Ибо раз уж такие вопросы есть и будут (советник весьма популярный), лучше их утилизировать в отдельную тему :)