...Oanda - AUDJPY buy/sell 69/31
Ну и какой вывод Вы собираетесь делать? Я - никакой.
Маячит гэп на север. Вот это уже интересно ...
А из этого какой вывод? Это же тоже хорошо для нас
А из этого какой вывод? Это же тоже хорошо для нас
[Обсуждение торговли] ТС "Ва-Банк"
От Kiman, 7 июня, 2015 в Интерактивная Торговля
А из этого какой вывод? Это же тоже хорошо для нас
Уважаемые, а почему никто не рассматривает вход по парам GBPUSD и CHFJPY. По ним так же сигнал на вход, и по истории отрабатывают очень четко.
Ваше мнение.....
Я лично буду заходить по AUDJPY с параметрами тп 40, сл 72. По тестеру с 2010 года при таких параметрах получается 88%. Согласен с Alliviz, что в основе движения на неделе - йена и откат будет (или не будет) по всем парам с ней, так что это во многом не принципиально, но мне нравится такое соотношение прибыльных к убыточным сделкам на истории
Уважаемые, а почему никто не рассматривает вход по парам GBPUSD и CHFJPY. По ним так же сигнал на вход, и по истории отрабатывают очень четко.
Ваше мнение.....
GBP/USD можно рассмотреть, если будут по парам с йеной сильные гэпы, про вторую пару что вы указали лучше забыть, по ней нет достаточных данных.
Уважаемые, а почему никто не рассматривает вход по парам GBPUSD и CHFJPY. По ним так же сигнал на вход, и по истории отрабатывают очень четко.
Ваше мнение.....
GBP/USD можно рассмотреть, если будут по парам с йеной сильные гэпы, про вторую пару что вы указали лучше забыть, по ней нет достаточных данных.
Пока что гэп около 20п, бывало и хуже в принципе.. думаю подождать как закроется и продавать спокойно
не нравится мне движуха по йене, зайду по gbp/usd :-?
А можно по-подробнее? Что не нравится? Гэп?
не нравится мне движуха по йене, зайду по gbp/usd :-?
Из личных наблюдений. Фунтяра по большей части отрабатывается либо перед америкой, либо в ее начале.... Ничего плохого, но нервы частенько треплет, тогда когда остальные отработались. Т.к. вхожу обычно по парам из первой группы, то фунт зачастую. Сегодня не вошел по нему т.к. лоты еще с прошлой среды стоят.
Увы пал жертвой жадности и получил маржин кол...зашел по трем парам не изменив показатель риска в протрейдере, везде стоял 100% :( Увы...
Я лично буду заходить по AUDJPY с параметрами тп 40, сл 72. По тестеру с 2010 года при таких параметрах получается 88%. Согласен с Alliviz, что в основе движения на неделе - йена и откат будет (или не будет) по всем парам с ней, так что это во многом не принципиально, но мне нравится такое соотношение прибыльных к убыточным сделкам на истории
Давно задумывался об оптимизации параметров, т.к. 50/100 ИМХО не оптимально. Вариант 40/70 мне показался похожим на правду, решил попробовать по всем парам. Точнее 50/70 с установкой БУ на 40. Заходил по 4 парам. По двум профит, по двум лось. По AUDJPY и GBPJPY лоси пунктов по 70, на хаях как раз сработало. Развернулось потом и пошло в нашу сторону:) Но все равно считаю что стоплосс надо уменьшать. Т.е. более правильный этот стоп, по 70. Понятно что стоп в 1.5 раза больше реже сработает. Если не жалко, может кто напишет оптимальные СЛ/ТП для разных, или хоть примерно сколько там в среднем.
Кто-то в этой теме выкладывал свою историю статистики за несколько месяцев в формате Эксель файла. Хотелось бы увидеть обновленные результаты.
Кто-то в этой теме выкладывал свою историю статистики за несколько месяцев в формате Эксель файла. Хотелось бы увидеть обновленные результаты.
Пожалуйста, не жалко. Вчера чуть изменил параметры вход/выход. Да и решил зайти двумя парами.
Я лично буду заходить по AUDJPY с параметрами тп 40, сл 72. По тестеру с 2010 года при таких параметрах получается 88%. Согласен с Alliviz, что в основе движения на неделе - йена и откат будет (или не будет) по всем парам с ней, так что это во многом не принципиально, но мне нравится такое соотношение прибыльных к убыточным сделкам на истории
Давно задумывался об оптимизации параметров, т.к. 50/100 ИМХО не оптимально. Вариант 40/70 мне показался похожим на правду, решил попробовать по всем парам. Точнее 50/70 с установкой БУ на 40. Заходил по 4 парам. По двум профит, по двум лось. По AUDJPY и GBPJPY лоси пунктов по 70, на хаях как раз сработало. Развернулось потом и пошло в нашу сторону:) Но все равно считаю что стоплосс надо уменьшать. Т.е. более правильный этот стоп, по 70. Понятно что стоп в 1.5 раза больше реже сработает. Если не жалко, может кто напишет оптимальные СЛ/ТП для разных, или хоть примерно сколько там в среднем.
Переводить в БУ в этой ТС нет смысла вообще, ИМХО. Могу привести примеры, когда на азии пара ехала в нашу сторону,достигала уровня БУ(40-45пп), потом франкфурт шваркал по стоплосу, которых стоял уже в БУ, и как правило всего то на пару пунктов. Затем Лондон лихо разворачивал цену, и все были в шоколаде, кто не ставил безубыток. А кто ставил- просто испытали кайф от адреналиновой атаки и остались при своих. Опять же повторюсь это мое скромное мнение, никому его не навязываю.
По параметрам согласен, 70 СЛ в большинстве случаев на истории в тестере показывает хорошие результаты. Но ТП меньше 50 не ставлю, опять же после прогонов в тестере.
В этот кон все отработало чинно и благородно. Взял профит по евроене, аудиене, как они закрылись в профите еще и по фунтику зашел, он как раз развернулся, и по нему взял . Автору в очередной раз спасибо! Система рабочая!
Изменено 15 сентября, 2015 пользователем michel055
Блин, у меня такое уже не первый раз. Как считаете стоит ли закрываться или подождать?
Извините, а сколько ТП у вас выставлен?
По стратегии в случае, если до вторника цена стоит в колебании, то есть не сработал ни ТП ни СЛ, то выходим из сделки.
Блин, у меня такое уже не первый раз. Как считаете стоит ли закрываться или подождать?
По правилам системы нужно держать до истечения этих суток. Хотя пара уже как бы и откатывала на 50 пп. Вы зашли рано, надо было отложкой от цены закрытия пятницы. На ваше усмотрение, тем более вроде опять вниз развернулась.
Извините, а сколько ТП у вас выставлен?
По стратегии в случае, если до вторника цена стоит в колебании, то есть не сработал ни ТП ни СЛ, то выходим из сделки.
ТП - 47 пунктов. 3 пункта - спред
Собственно ответ на пост выше. Могу сказать по себе, захожу по рынку и нет проблем. Хотя по истории встречаются ситуации что сигнал не отрабатывает полность и цена идет в нужную сторону на 10-49п, то есть ТП не срабатывает
Переводить в БУ в этой ТС нет смысла вообще, ИМХО. Могу привести примеры, когда на азии пара ехала в нашу сторону,достигала уровня БУ(40-45пп), потом франкфурт шваркал по стоплосу, которых стоял уже в БУ, и как правило всего то на пару пунктов. Затем Лондон лихо разворачивал цену, и все были в шоколаде, кто не ставил безубыток. А кто ставил- просто испытали кайф от адреналиновой атаки и остались при своих. Опять же повторюсь это мое скромное мнение, никому его не навязываю.
По параметрам согласен, 70 СЛ в большинстве случаев на истории в тестере показывает хорошие результаты. Но ТП меньше 50 не ставлю, опять же после прогонов в тестере.
Я БУ ставлю не в 0, а на 20. По сути тоже невыгодно, но тем не менее 45-то надо крыть, да и 40 так просто отпускать нежелательно. Может стоит визуально наблюдать, если картина похожа на откат, скажем от уровня, то тоже около 40 крыть.
Кто-то в этой теме выкладывал свою историю статистики за несколько месяцев в формате Эксель файла. Хотелось бы увидеть обновленные результаты.
Помнится какой-то хороший человек выкладывал. Я в меру своих сил продолжил. С апреля, это уже моя статистика с указанием валютных пар.
Кто-то в этой теме выкладывал свою историю статистики за несколько месяцев в формате Эксель файла. Хотелось бы увидеть обновленные результаты.
Помнится какой-то хороший человек выкладывал. Я в меру своих сил продолжил. С апреля, это уже моя статистика с указанием валютных пар.
Толковое сравнение, спасибо. Из него четко следует что 75/75 в 1.5 (!) раза прибыльнее. Не пробовали 50/50, 50/75 или что-то вроде?
PS только по графику почему-то разницы не видно
Изменено 17 сентября, 2015 пользователем nevvermind
Кто-то в этой теме выкладывал свою историю статистики за несколько месяцев в формате Эксель файла. Хотелось бы увидеть обновленные результаты.
Помнится какой-то хороший человек выкладывал. Я в меру своих сил продолжил. С апреля, это уже моя статистика с указанием валютных пар.
Толковое сравнение, спасибо. Из него четко следует что 75/75 в 1.5 (!) раза прибыльнее. Не пробовали 50/50, 50/75 или что-то вроде?
PS только по графику почему-то разницы не видно
Графики отображают кол-во пунктов, а по пунктам перевеса в 1.5 раза и не наблюдается. Примерно вровень идут.
Пробовал еще варианты 100/100, 50/50, 100/150, но так как тестил все вручную, то пройти длительный период по всем парам усидчивости не хватило. Прошел несколько месяцев, уже не помню какого года, вроде 2010, и так как другие варианты сразу стали отставать по доходности от двух предложенных, то продолжать тестить не стал.
Кто-то в этой теме выкладывал свою историю статистики за несколько месяцев в формате Эксель файла. Хотелось бы увидеть обновленные результаты.
Помнится какой-то хороший человек выкладывал. Я в меру своих сил продолжил. С апреля, это уже моя статистика с указанием валютных пар.
Толковое сравнение, спасибо. Из него четко следует что 75/75 в 1.5 (!) раза прибыльнее. Не пробовали 50/50, 50/75 или что-то вроде?
PS только по графику почему-то разницы не видно
Графики отображают кол-во пунктов, а по пунктам перевеса в 1.5 раза и не наблюдается. Примерно вровень идут.
Пробовал еще варианты 100/100, 50/50, 100/150, но так как тестил все вручную, то пройти длительный период по всем парам усидчивости не хватило. Прошел несколько месяцев, уже не помню какого года, вроде 2010, и так как другие варианты сразу стали отставать по доходности от двух предложенных, то продолжать тестить не стал.
Сет 1 судя по результатам хуже на 20 % (или сет 2 лучше на 25 % что одно и то же), и дисперсия по сету 2 ниже
из этого можно сделать вывод что стопы-тейки критично важны
Понятно. Логично, но при таком подходе не учитываются сделки, закрытые по времени. То есть наоборот они зря учитываются как закрытые по тейку или стопу. Ведь в графу прибыльные внесены и сделки с прибылью 1пп, также в графу убыточные внесены убытки меньшие чем СЛ.
А, ну значит просто плохо смотрел ваш отчет. Тогда да, примерно одинаково. Как ни странно. Причем там даже по варианту 100/150 дисперсия вроде как ниже. Но это скорее всего потому что удачно сложилось, по идее по 75/75 должна быть меньше дисперсия.
Посмотрел отчет по вариантам 50/100 и 75/75. Возникли вопросы:
1. почему разные наборы пар?
2. Почему количество сделок по одним и тем же парам разное? Причем разница в два раза, в частности евро/ена и фунт/бакс. Вы ведь меняли только ТП/СЛ, без изменений условий входа?
Изменено 20 сентября, 2015 пользователем Shumr
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем