От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Переменная use_rollover_filter подписана, как "Торговать в ролловер", хотя должно быть "Не торговать в ролловер". Раньше было наоборот (фильтр активировался в выключенном состоянии), в 11-й версии какой-то исправили, а описание поменять забыли.
Изменено 26 августа, 2016 пользователем machine
Цитатаauthor=pegaskrs link=topic=13593.msg303924#msg303924 date=1472200897]
проверь пожалуйста эту ,в распоряжении только демо терминал с котировками за пол года вроде один
в один ,изначально 1мин.10сек
предыдущая 25сек
эта 16
ну думаю это предел
Сравнил тесты оригинальной азии и 9 версии (http://tradelikeapro.ru/sovetnik-generic-a-tlp/ http://tradelikeapro.ru/sovetnik-aziya/)
Результат в среднем азия в 2 раза профитней 9 версии.
Предлагаю забить на 9 версию и уделить время 12.
Сравнил тесты оригинальной азии и 9 версии (http://tradelikeapro.ru/sovetnik-generic-a-tlp/ http://tradelikeapro.ru/sovetnik-aziya/)
Результат в среднем азия в 2 раза профитней 9 версии.
Предлагаю забить на 9 версию и уделить время 12.
Кто-нибудь делал тесты 99%?
Сравнил тесты оригинальной азии и 9 версии (http://tradelikeapro.ru/sovetnik-generic-a-tlp/ http://tradelikeapro.ru/sovetnik-aziya/)
Результат в среднем азия в 2 раза профитней 9 версии.
Предлагаю забить на 9 версию и уделить время 12.
Сравнил тесты оригинальной азии и 9 версии (http://tradelikeapro.ru/sovetnik-generic-a-tlp/ http://tradelikeapro.ru/sovetnik-aziya/)
Результат в среднем азия в 2 раза профитней 9 версии.
Предлагаю забить на 9 версию и уделить время 12.
Что вы так накинулись я просто сравнил тесты на сайте.
Я предположил что они делались одним человеком на одних котировках одно и того же брокера.
Да спред мог для скальпера дать большую разницу.
Спойлер
Уважаемые новички!
Читаем очень внимательно - чтобы потом не говорили, что не поняли!
1) Актуальная версия та, которая указана в блоге и прикреплена к нулевому посту данного топика.
Если изменилось название архива с ботом, но не изменился № версии - скачиваем новый архив и используем бота и сэты из него.
...........
Все хорошо и грамотно изложено, но почему-то в архиве из блога я не нашел никаких сетов, есть только два файла советника и больше ничего.
Что вы так накинулись я просто сравнил тесты на сайте.
Я предположил что они делались одним человеком на одних котировках одно и того же брокера.
Да спред мог для скальпера дать большую разницу.
Изменено 26 августа, 2016 пользователем Старик
Кто-нибудь делал тесты 99%?
Изменено 26 августа, 2016 пользователем Старик
Актуализация МТ5 версии, изменения относящиеся к визуализации не переносил, они для оптимизации не нужны.
ps: Может кто то из модераторов будет вести историю изменений 12 версии в шапке и обновлять ссылки на актуальные версии?
pps: История есть в исходнике, достаточно её просто копировать.
И так по пытаюсь свести всю историю разработки в один пост и прошу Старика запихнуть ее в первый пост под спойлер в раздел "История разработки". И соответственно потом обновлять его по мере изменений:
1) Прародитель "Generic" -а был выложен пользователем Alexandr69 и назывался DynamicProScalper_2.1_edu.mq4
2) master_255 выкладывает советника Generic A-TLP.mq4 который был сделан на основании сигналов МА и ССI этот момент можно считать появлением рабочего имени "Generic". Так как эта версия советника не получила дальнейшего развития. Правда из нее потом в основную перекочевали МА и ССI
3) yur4ello выкладывает первую рабочую версию Generic A-TLP DPS v.1.0. сделанную на основе DynamicProScalper_2.1_edu и которая работает на основе полос Боллинджера
4) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP DPS v.2. . Добавлен флажок на открытие одной сделки за торговую сессию. Добавлено ведение лог-файла по фильтрам закрытия.
5) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP DPS v.3.0. Исправлены замеченные ошибки.
6) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP DPS v.4.0. Добавлен Max_Daily_Range, который был выявлен nixxer-ом здесь
7) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP DPS[BE+%%TP]v.5.0.. Добавлено: Тайм-фильтр по дням и часам с минутами + 1 пауза в день. БУ если текущая цена лучше цены входа на Х пунктов, то перемещаем СЛ на Y пунктов в профит -Тру/фалс. Расчёт размера ТП в %% от размера канала при открытии сделки, но не менее Z пунктов - Тру/фалс.
8) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP DPS[BE+%%TP]v.6.0.. Добавлено: Блок проверки ошибок. Полностью удален GMT и всё с ним связанно, теперь счет времени идет от времени терминала.
9) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP DPS[BE+%%TP]v.7.0.. Удален флажок на одну сделку за торговую сессию.
10) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP DPS[BE+%%TP]v.8.0.. Добавлен ролловер. Опционально (тру/фалс) запретить подачу сигнала на закрытие в специально установленное время. Время определяем отдельно в настройках. Ориентировочно это 23-55 - 00-35.
11) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP DPS[BE+%%TP]v.9.0.. Исправлены ошибки и недочеты.
12) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP DPS[BE+%%TP][CCI]v.9.5.. Добавлен фильтр по CCI.
13) Sergey5 объявляет о создании базовой версии 9.0 (на базе какого из советников 9 серии она была сделана не знаю, скорее всего 9.5.).
14) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP DPS[BE+%%TP]v.10.0.. Исправления в коде для ускорения оптимизации.
15) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP v.11.1.. Исправления в коде для ускорения оптимизации. Добавление паузы после сделки в секундах.
16) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP v.11.2.. Добавлен CCI и вынесен во внешние параметры - параметр StDev полос боллинджера.
17) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP v.11.3.. Исправление ошибок предыдущих версий.
18) yur4ello выкладывает версию Generic A-TLP v.11.4.. Добавлено использование всех тиков.
Для начала пока все....потом продолжу...ибо дальше разработка приобрела очень хаотичный характер и надо поразбираться.....
Красным цветом выделены значительные этапы создания советника.
Результаты оптимизации USDCAD с 2014 по 2016г.
Мне кажется, не учитывать размер стопа при расчете размера лота это весьма нехорошо, стоп на то и ставится, что по закону подлости "пойдет не так" :)
Давненько уже написал скрипт, где используется расчет лота таким вот образом, как в приложении. Но есть два эмпирических коэффициента, которые надо подбирать под рынок. Если кто в качестве ответного шага "наведет порядок" в этом вопросе, то может пригодиться формула всем желающим.
Сама процедура в файле code.txt чтобы не рыться кто хочет глянуть только формулу, а вообще то схема работы - запускаем первый скрипт, растаскиваем линии куда считаем нужным, красная - стоп, зеленая - профит, желтая - точка открытия. Можете удалять некоторые линии, скрипт понимает что вы хотели открыть, по рынку, или отложенный. Затем вызываете второй скрипт и открываете ордер. Ошибки открытия подробно не анализируются, поскольку это скрипт, а не советник - надо самому подумать что не так было. Я привязывал горячие клавиши к вызову скриптов, получается вполне оперативненько... Из пожеланий - не дошли руки сделать перемещение линий не мышью, а клавиатурой. Если в терминале включено управление позицией мышью, то высок риск вместо линии перетащить стоп :) Ну где то так... Используется стандартная виндовая библиотека, не забудьте разрешить DLL, общение между первым и вторым скриптом - через глобальные переменные.
Изменено 27 августа, 2016 пользователем TeaCat
Сделал оптимизацию, котировки 99,9%, EURCHF, бот Generic A-TLP v.9.02.1_Optimizaciy_mod1, брокер Альпари.
Во вложении результаты оптимизации, настройки, сет.
Подскажите - в какие настройки лучше не лезть, чтоб ускорить оптимизации?
тейк-профит в большинстве случаев не срабатывает, поэтому, либо отключить, либо поставить диапазон на небольшой дистанции.
Подскажите - в какие настройки лучше не лезть, чтоб ускорить оптимизации?
Изменено 27 августа, 2016 пользователем machine
Ну что, уважаемый коллега yur4ello, давайте все же сделаем то, что должны. Да? :)
Давайте сообща подготовим нормальное описание параметров 11.86 и, где получится, по ходу доработаем описание параметров 9+ в помощь Мерлину.
Я подготовил первичную заготовку для описания параметров обеих стабильных ботов - 9+ и 11.86.
О таком злостном намерении я вас предупреждал. :d
Поскольку вы не только добавили параметров в 11.86, но и существенно поменяли порядок их следования, то я не смог сделать полное совмещение параметров из описания 9.0 из блога и объявления переменных в 11.86.
В той части, где последовательность параметров не менялась, я вставил новые параметры из 11.86 между общими с 9.0 параметрами.
Но где расхождение было большое, я просто разместил новые параметры 11.86 в логически приемлемом месте.
Параметры 9+ уже "причесанные" и выделены жирным шрифтом.
Новые (или иначе размещенные) параметры из 11.86 сейчас выкопированы со всеми атрибутами из 11.86
О чем я хочу вас попросить?
1) убедитесь, что в заготовку я перенес все новые параметры из 11.86.
Заготовку я делал ночью и глаза с мозгами к тому времени уже пытались мне втолковать, что я конкретно не прав и им давно пора спать. :)
2) не затрудняйтесь оформлением черновика - я имею навыки и смогу быстро разобрать файл заготовки описаний параметров 9+ и 11.86 на два раздельных документа, которые читаемо оформлю.
3) в первую очередь, пожалуйста, сделайте описание параметров 11.86 - на русском.
Если вы захотите дополнить/расширить описание параметров 9+, было бы отлично.
Особенно важно выписать описания параметров, имеющих одинаковое название, но по разному используемых/вычисляемых в 9+ и 11.86 (если таковые есть). Лот в %%?
4) среди уже 1000+ скачивающих придут сотни новичков. Описание параметров должно быть доступным большинству.
Параметры стандартного индикатора особо не распишешь - но пользовательские параметры надо бы разъяснить.
5) как пример/вариант структуры описаний параметров приложу черновик описания параметров бота к готовящемуся релизу очередной версии бота из соседней ветки. Это краткое описание параметров - полное описание новых параметров в релизах.
Стандартное описание включает наименование параметра, дефолтное значение, значение при котором не_задается/отключается, собственно описание и иногда пример.
Как правило, все укладывается в 1.5-2 строки.
От вас такая тщательность не требуется, но если выпишите с соблюдением предлагаемой структуры описания параметра, то было бы превосходно.
Повторяю, выпишите смысловую часть - наполненную текстом заготовку я причешу и рассортирую.
Этим не заморачивайтесь и не тратьте время.
коллега yur4ello, каждый бот должен сопровождаться описание параметров. Это норма.
Давайте вместе подготовим эти справочники для более чем 1000 скачавшиих ботов людей. :)
Generic_A-TLP_v.11.86_ENG_-_Описание_настроек_заготовка_-_20160824.doc
EAQj_-_Setka_v1.38_-_Таблица_параметров_-_20160820_проект.doc
Проверил спред на Альпари, период 2000.01.03 - 2016.08.28
Настройки для теста как рекомендовал master_255 в посте #821,
_/topic/13593-open-source-sovetnik-generic-a-tlp/page/29/#comment-303915
Sumbol Spread
EURUSD 26 2,6
USDCHF 39 3,9
USDCAD 32 3,2
AUDUSD 37 3,7
AUDCAD 53 5,3
USDJPY 29 2,9
AUDNZD 73 7,3
AUDCHF 49 4,9
CHFJPY 46 4,6
AUDJPY 66 6,6
EURAUD 75 7,5
EURGBP 31 3,1
EURJPY 31 3,1
EURCHF 37 3,7
EURCAD 63 6,3
EURNZD 79 7,9
GBPCHF 79 7,9
GBPUSD 31 3,1
GBPJPY 75 7,5
CADCHF 46 4,6
CADJPY 38 3,8
У альпари нет реальных тиков за этот период.
В журнале тестера скорее всего будет "EURUSD : real ticks begin from 2016.01.13 00:00:00"
То-есть тест начнется с 2016.01.13
Спойлер
Уважаемые новички!
Читаем очень внимательно - чтобы потом не говорили, что не поняли!
Если время сервера вашего ДЦ в МТ4 у вас совпадает с Московским - вообще не трогаем ничего.
Если время сервера вашего ДЦ в МТ4 у вас НЕ совпадает с Московским - корректируем в сэтах настройки времени в ту же сторону и настолько же, насколько время сервера вашего ДЦ отличается от московского.
Например, в Альпари и Робофорекс время сервера совпадает с московским - не трогаем вообще ничего.
А вот для Форекс4ю, где время сервера на 1 час меньше московского, настройки времени в сэтах надо сдвинуть/уменьшить на 1 час.
Как быть если ставлю бота на Forex4You, соответственно нужно сместить настройки времени на 1 час, но в сетах уже стоит, допустим, tuesday_open 00:00, и если уменьшить на час то по логике будет 23:00. И если код привязан и ко дню недели, то условие скорее всего никогда и не выполнится
Друзья, а параметр Auto_Risk, который по умолчанию "0.0" стоит, измеряется в процентах?
То есть, если я хочу рисковать 1% депозита на сделку, надо его менять на "1.0"?
С параметром, определяющим размер лота, делать ничего не нужно при этом?
Результаты оптимизации USDCAD с 2014 по 2016г.
Результаты оптимизации USDCAD с 2014 по 2016г.
Уважаемый, un7ppo!
Ваше сообщение было бы информативнее, если бы Вы выложили OptimizationResults.xls или данные для него, после ознакомления с темой Обработка результатов оптимизации в Excel на
forum.mql4. com/ ru/ 5524 (пробелы)
С уважением, Александр
Изменено 28 августа, 2016 пользователем Aktsioner
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем