Полное руководство по созданию торгового плана
(часть 1)
Том Данте: видео, семинары, интервью
Сегодня мы приступаем к изучению процесса создания торгового плана. Начать хочу с благодарностей! Спасибо за то, что присоединились к этому вебинару, это был смелый шаг с вашей стороны. Ведь это – не такая уж впечатляющая тема! Подобные вебинары никогда не становятся самыми популярными. Одна из причин… Если зайти на YouTube и вбить в строку поиска «trading plan», вы получите примерно 162 тысячи результатов. Я проверял! Множество роликов, начиная от часовых презентаций и заканчивая краткими видео-резюме длиной всего в несколько минут. Как эту тему только не освещали!
Но… Просматривая эти видео (а я просмотрел их немало), я наткнулся на один интересный момент. Ни в одном из них автор не показал своего собственного торгового плана! Все с готовностью делятся информацией о том, что стоит учесть в плане и как его нужно структурировать, но почему-то никто не показывает своего! Уверен, если оставить под видео комментарий типа «Это, конечно, хорошо, но что насчет вашего плана? Можете нам его показать?», большинство авторов подобных видео дадут ответ вроде «мой план уникален, я создал его лично для себя. Я рассказываю о том, что нужно учесть, чтобы вы смогли создать свой собственный торговый план. А мой план – это мой план!». Но в то же время… Любопытно, что эти же люди утверждают, что торговый план – это залог успеха на рынках, можно сказать, его краеугольный камень… Но если это так, то нам просто необходимо разобрать чей-нибудь план в подробностях! А не просто сидеть и слушать красивые истории о том, что нужно учесть в своем плане.
Так что сегодня я хотел бы провести вас через свой торговый план. Я подробно расскажу о том, как я его структурировал и какие нюансы в нем учел. Но одного вебинара нам на это не хватит… Причина перед вами на экране – как видите, план у меня подробный! Он представляет собой презентацию из 63 слайдов. Я описал в ней все, что я делаю. Моя цель – оградить себя от ситуации, в которой я сижу перед рынком, цена двигается, а я думаю – так, что мне делать?.. У меня должны быть расписаны все варианты развития событий! Это я и попытался сделать в своем плане.
Важно подметить еще кое-что… Вы можете торговать, используя мой стиль. Если он вам нравится – на здоровье! Но со временем у вас неизбежно начнут появляться вопросы… Постарайтесь ответить на них самостоятельно! Потому что… Даже если вы посещаете мои вебинары с единственной целью – научиться торговать, как я – у вас все равно будут возникать свои собственные мысли, вы будете получать свой собственный опыт, и со временем у вас, возможно, появятся свои собственные пожелания насчет того, что нужно учесть в своем торговом плане. Если хотите, пусть он в целом будет похож на мой! Но его отдельные составляющие, уверен, у каждого будут свои.
Итак, давайте перейдем к моему торговому плану… Он озаглавлен так: Trading Plan Volume 1.4. Это потому, что я уже четыре раза успел его обновить! Первая версия была написана мной в 2007 году. С тех пор прошло семь лет… За это время я внес в план четыре изменения. Причем под изменением я понимаю не просто добавление строчки-другой… Новая версия означает, что в план были внесены какие-то серьезные правки – может, в торговую стратегию, может, в риск-менеджмент. Я перепроверяю свой план каждый квартал. Квартал заканчивается – я прохожусь по всему плану и смотрю, насколько я им доволен и не нужно ли что-нибудь в нем изменить.
В самом начале плана у меня сохранено две цитаты. На мой взгляд, они отлично передают суть игры, которой мы с вами занимаемся.
«Рынки могут поддерживать иррациональность дольше, чем вы можете поддерживать платежеспособность» – Джон Мейнард Кейнс. Всегда помните об этом! Эта цитата не раз помогала мне воздержаться от лишних рисков.
«Вот гепард – самое быстрое животное в мире. На равнине он способен поймать кого угодно, но и он нападает лишь при полной уверенности в успехе. Он может неделю прятаться в кустах, выжидая подходящего момента. Он выберет детеныша антилопы, и не просто детеныша, а, скорее всего, больного или хромого. И нападет лишь тогда, когда добыча от него наверняка не уйдет. В этом я вижу суть профессиональной торговли» – Марк Вайнстайн.
А это цитата одного из Магов рынка. Наверное, моя самая любимая! Она прекрасно подводит итог тому, как мы должны играть в эту игру, чтобы достичь в ней успеха… По крайней мере, на мой взгляд. Определенно, я в нее играю именно так! Я спокойно дожидаюсь появления своих сетапов с высокой вероятностью отработки. И торгую только их! Когда я утром сажусь за графики, я не думаю «как бы мне сегодня сделать деньги?». Я жду, когда деньги придут ко мне сами… Можно даже сказать «легкие деньги». Сначала дождитесь появления подходящих условий, а потом – появления сетапа с высокой вероятностью отработки… И только тогда входите в рынок. Рецепт успешного трейдинга – торговать только сетапы с высокой вероятностью отработки… И не делать глупостей, пока вы их ждете.
В следующем пункте своего плана я решил записать свою мотивацию – то, почему я хочу быть трейдером… Определенно, вам тоже стоит об этом подумать. Это полезно! Моя мотивация – это в первую очередь деньги. Ради этого я и играю в эту игру – чтобы зарабатывать себе на жизнь!
Многие говорят «я решил стать трейдером, потому что мне нравится, что в этой профессии я сам себе начальник». Меня это всегда поражало… Сама идея о том, чтобы заняться трейдингом, потому что в нем ты сам себе начальник, кажется мне немного нелепой! На мой взгляд, рынок – самый суровый начальник в мире. Начать с того, что он говорит вам, когда торговать… Вы можете просидеть за графиком весь день, а он так и не даст вам шанса открыть сделку… Но он может внезапно передумать! И сказать – окей, ладно, начинай работать. И вот ты работаешь, прикладываешь усилия, идешь на риск… И только после этого твой начальник решает, хочет он тебе заплатить или нет! Можете представить себе такого босса в любой другой профессии? Который не только решает за вас, когда вам работать, а когда нет, но еще и в зависимости от своего настроения либо платит вам, либо отбирает ваши деньги… Даже если вы проделали хорошую работу! Рынок гораздо хуже любого начальника.
Еще многие говорят – я хочу стать трейдером, чтобы жить более сбалансированной жизнью! Например, проводить больше времени с семьей. Но, опять же… Конечно, не мне принижать чужую мотивацию! Но на мой взгляд, это тоже звучит немного нелепо. В начале пути вам придется тратить массу времени на обучение, плюс вся та боль и фрустрация, которые несет в себе трейдинг, плюс отслеживание торговых сессий… Последнее, что вы будете делать – проводить время с семьей! По крайней мере, насколько я могу судить. Так что… Прежде чем начинать, подумайте хорошенько, в чем заключается ваша мотивация и является ли она реалистичной.
Как я и сказал, моя главная мотивация – деньги. Но именно трейдинг мне нравится по двум причинам. Во-первых, я показываю наилучшие результаты, когда работаю в среде с высокой конкуренцией! Я обожаю соревноваться. А рынки – самое большое игровое поле в мире! Во всяком случае на мой взгляд. А еще я просто обожаю тот факт, что успех в трейдинге зависит от долгосрока! Иногда тебе везет, иногда – нет… Но это все в краткосроке! Если ты хорошо торгуешь, то в долгосроке всегда будешь выигрывать.
Этим трейдинг выгодно отличается от многих других профессий… Как я вам уже рассказывал, я в своей жизни успел поработать актером, журналистом и веб-дизайнером. И, насколько я могу судить, во многих профессиях ваш навык – не главное. Некоторые получают должность благодаря вранью, некоторые – благодаря своей привлекательной внешности, некоторые – благодаря знакомствам… Но все это не играет роли на рынках. В трейдинге неважно, насколько хорошо вы выглядите и сколько раз поцеловали задницу своему боссу… Если вы не умеете определять прибыльные сетапы и правильно сопровождать свои сделки, вы ничего не добьетесь. Вот что мне нравится в трейдинге!
А еще мне нравится то, что это – профессия, которая никогда не наскучит. Ведь рынки постоянно меняются! Во многих профессиях ты рано или поздно достигаешь удовлетворенности своим текущим уровнем. В трейдинге за такое наказывают! Стоит тебе почувствовать, что все, ты добился успеха – и рынок тебя растопчет. Так что здесь нет места скуке! Этим трейдинг отличается от всех других работ, которыми я занимался раньше. В торговле ты никогда не ждешь окончания рабочего дня… Это – моя мотивация.
Следующий пункт в моем плане – программное заявление. Всем новичкам в моей проп-фирме давали задание написать такое. Мы должны были проговаривать написанное про себя перед началом торговли… Ну, может, не буквально! Но мы всегда должны были помнить о том, что мы написали, и верить в это. Вот мое программное заявление:
«У меня есть преимущество, в котором я уверен. И я обладаю экстраординарной дисциплинированностью и терпеливостью, что позволяет мне использовать это преимущество.
Отдельные прибыли и убытки не важны. Самое важное – открывать хорошие сделки, соответствующие моим торговым правилам. Они обладают высокой вероятностью отработки. Если я буду это делать, в долгосроке я неизбежно буду выигрывать».
Как видите, я использую достаточно категоричные формулировки! Я насаждаю себе идею о том, что мне не нужно волноваться насчет отдельных сделок, как прибыльных, так и убыточных. Все, что мне нужно – просто хорошо торговать, и тогда я останусь в выигрыше. Дальше:
«Моя личная цель – стать наилучшей версией самого себя. Я постоянно сопоставляю то, что я сделал сегодня, с тем, что я сделал вчера. Я буду делать больше того, что работает, и меньше того, что не работает». Это – принцип хорошего трейдера! «Я буду изучать то, что не работает, с целью найти способ получать прибыли, делая противоположное». По сути, я утверждаю: если я делаю что-то хорошо – здорово! Я продолжу это делать, причем буду делать это больше. А если я делаю что-то плохое – я буду делать это меньше! Но не только! Еще я буду изучать это, ведь если мне удастся обнаружить какое-то слабое место или убыточный принцип, то у меня, возможно, получится перевернуть его с ног на голову и начать на нем зарабатывать! Превратить свою слабую сторону в сильную.
«Во мне нет ни страха, ни сомнений». Страх и сомнения убивают трейдеров! «Я буду торговать безжалостно, решительно и сосредоточенно».
«Следование торговому плану принесет мне финансовый успех и чувство удовлетворения». Я постоянно напоминаю себе о том, что я делаю и почему.
Следующий шаг при составлении торгового плана – понять, что вы за трейдер. Это важно! Я постоянно сталкиваюсь с тем, что трейдеры, которые, как я знаю, учатся торговать H1, вдруг начинают отслеживать какой-нибудь краткосрочный таймфрейм типа M3. Если вы тоже прыгаете между M3 и W1… Мне не остается ничего иного, кроме как предположить, что вы не знаете, что вы за трейдер! Позиционный, который старается брать долгосрочные движения? Скальпер, который пытается забирать быстрые?.. Вам нужно в этом разобраться! В начале своего плана я четко расписал, что я за трейдер.
«Я – дискреционный трейдер.
Я торгую краткосрочно, в основном – внутри дня. Однако если я увижу сетап на дневном графике, который заставит меня предположить, что рынок может сдвинуться дальше моей внутридневной цели, я могу принять решение не закрывать сделку, чтобы постараться ухватить крупное движение. Время удержания сделки может колебаться от одного до нескольких дней».
Следующая тема – в чем заключается ваше преимущество перед другими трейдерами? Говорят, что 95% трейдеров торгуют в убыток. У меня есть для вас пугающая статистика: в проп-трейдинге дела обстоят не лучше. Я видел, как в моей фирме работают с новичками… Всех их учат одному и тому же. Им дают в управление одинаковые депозиты. Им предоставляют одинаковые брокерские услуги и софт для графического анализа… Им дают одинаковое оборудование! У всех одинаковое количество мониторов, все находятся в одной и той же торговой среде. И все же только около 5% становились прибыльными трейдерами, а 95% не справлялись и в итоге покидали фирму.
Тяжело в это поверить! Это показывает, как велика в трейдинге роль психологии. Ведь если все получают одинаковые инструменты, одинаковый капитал, одинаковое образование… Должно же что-то отделять прибыльных трейдеров от убыточных?.. И тут в игру вступают личные качества! Насколько трейдер прилежен? Имеет ли он природную предрасположенность к этой игре? Некоторые трейдеры действительно обладают чертами характера, которые немного облегчают для них это занятие.
Сейчас на этом вебинаре присутствуют 30 человек. Если только 5% трейдеров добиваются успеха… Получается, двое из вас смогут стать приличными трейдерами. А 28 ничего не добьются… Если, конечно, судить по статистике.
Если спросить трейдера, в чем заключается его преимущество, многие ответят «я терпелив», «я дисциплинирован». Но что, если все считают себя терпеливыми и дисциплинированными? Возьмем для примера вас, трейдеров, присутствующих на этом вебинаре. Грэхем С говорит, что он терпелив, и Дэвид Н говорит, что он терпелив. Вы оба терпеливы, здорово. Но в чем ваше преимущество перед другим трейдером? Ведь если верить статистике, шансы не на вашей стороне! У вас обоих. Так что задумайтесь, какими именно качествами вы обладаете, которые помогут вам превзойти других трейдеров?
Составляя торговый план, я об этом подумал. Вот что, как мне кажется, делает меня прибыльным трейдером... «У меня есть способность запоминать крупные движения и сравнивать их с тем, что происходит в данный момент, что помогает мне определять наиболее вероятные ценовые реакции». Поскольку я буквально живу и дышу рынками, со временем я приобрел, как мне кажется, сверхъестественную способность в мельчайших подробностях запоминать, как развиваются события в крупных движениях. Отчасти именно это позволило мне предсказать разворот на рынке серебра в 2011! Я вспомнил, что три года назад на пшенице сформировался точно такой же пик. Эта способность не раз меня выручала! У многих трейдеров плохая память… Более того – они при этом еще и не ведут торговый журнал! Это – мое первое преимущество.
«Я обладаю аналитическим и методическим складом ума». Как, впрочем, и многие другие. Так чем же я лучше их? Вот чем: «Я готов тратить все свое время на тщательное изучение своей торговли. Ни один нюанс у меня не остается неучтенным». Ради достижения успеха я готов пойти на все, что от меня может потребоваться! Пока остальные тратят свои выходные на прогулки в парках и вечеринки с пивом, я сижу за своим торговым журналом, пытаясь найти способ хотя бы немножко увеличить свой перевес, чуть дольше удерживать свои прибыльные сделки, чуть раньше закрывать убыточные… Я действительно прикладываю максимум усилий!
Следующее: «Я обладаю редкой способностью к безжалостной самооценке, которую я использую в бесконечном стремлении обыграть самого себя». Многие не любят заниматься самоанализом… Для них нелегко заглянуть в самого себя, определить свои слабые стороны и разобраться, как можно стать лучше. Но лично для меня это никогда не было проблемой. И, на мой взгляд, это серьезное преимущество… Потому что если ты хорошо понимаешь, как ты устроен, ты знаешь, как себя обыграть. А в данной игре обыгрывать себя – это самое важное… Потому что ваш главный враг в трейдинге – это вы сами.
«Я исключительно терпелив. Я не предрасположен к импульсивному поведению и не начинаю торговать сетапы с низкой вероятностью отработки, когда мне становится скучно». Я почти никогда этого не делаю! Интересный момент – сегодня я прошелся по своему торговому журналу, у меня в нем есть специальный столбец, в котором я делаю пометку, когда совершаю ошибочный вход, например, когда я открываю сделку по плохому сетапу из-за скуки. Я посмотрел – последний раз это случилось 95 сделок назад! То есть за последние 95 сделок я ни разу не поддался импульсивному поведению. Стоит отметить, что я открываю в среднем 3-4 сделки в неделю. Как видите, эту ошибку я совершаю нечасто…
«Я обладаю способностью садиться себе на руки, когда среда не располагает к трейдингу». Это – навык, который мне пришлось освоить. На днях в фирме ко мне подошел один крупный трейдер, который раньше торговал в ямах... Очень хороший трейдер! Он глянул ко мне через плечо, увидел, что я сегодня не открыл ни одной сделки, и сказал: «Боже, вот это терпеливость! Провел весь день за графиками – и ни одной сделки». Я ему ответил – так сетапа не было! А он – молодец, конечно, но это все равно удивительно! Как я и сказал, это – приобретенный навык, причем усвоил я его на горьком опыте. Но многие этого не умеют... Когда ты не только торгуешь, но еще и учишь торговле, быстро понимаешь, чем ты отличаешься от большинства. Большинство трейдеров нетерпеливы!
И наконец… «Особенности моей психологии позволяют мне быстро восстанавливаться после убытков. Они меня не напрягают». Просто не напрягают! Я знаю многих людей, которые тоже так говорят… Но стоит им получить три убыточных сделки подряд – и у них выступает нервный пот! Четыре подряд – к ним закрадываются сомнения… Когда приходит время для пятой сделки, они могут начать колебаться. Но меня убытки просто не волнуют. Не раз бывало, что я получал два-три убытка подряд – и не чувствовал ничего особенного. Я быстро восстанавливаюсь! Честно говоря, думаю, за это мне нужно благодарить все те унижения, которым подверг меня рынок… Я начал торговать в 2000, а в прибыль вышел в 2007. Выходит, я семь лет получал убытки! Я успел к ним привыкнуть. Я так рад тому, что теперь я торгую в прибыль, что периодические серии убытков меня совершенно не напрягают. Ведь их уже столько было…
Вот чем я лучше других трейдеров! Вам, ребята, тоже стоит задуматься о своих сильных сторонах… И, как я и сказал, не нужно записывать общие формулировки типа «я дисциплинирован». В чем именно вы дисциплинированы? Придумайте примеры! Почему вы дисциплинированнее, чем другие трейдеры?
Далее мы переходим к слабым сторонам. Слабые стороны есть у всех! Нет смысла притворяться, что это не так. В своем торговом плане нужно учесть две вещи… Во-первых, напишите, в чем заключаются ваши слабые стороны. Во-вторых, напишите, что вы будете делать, чтобы компенсировать их.
Если позволите мне немножко поныть… Я постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией! Какой-нибудь трейдер пишет: «Эх, сегодня я проявил недисциплинированность и открыл не очень хорошую сделку». Проходит пара недель – опять! «Эх, у меня снова проблемы с дисциплинированностью… Ну ладно, ничего страшного». Не ладно! Если вы поняли, что у вас есть какое-то уязвимое место – не нужно принимать его как данность! Найдите способ закрыть уязвимость. Потому что если вам это удастся, вы выйдете на новый уровень. Недостаточно перечислить свои слабые стороны, нужно еще и найти способ справиться с ними!
У меня есть две главные слабые стороны… Я отношусь к себе со всей строгостью! Моя первая слабая сторона – мне не нравится выходить за пределы зоны комфорта. В особенности это касается риска. Бывает, я прямо чувствую, что схватил рынок за… Что нахожусь в исключительно выгодной позиции, и цена должна просто улететь от моего входа. Но я не выхожу за пределы своей зоны комфорта, не повышаю риск! Не использую пирамидинг, чтобы выстроить крупную позицию… Я вхожу с обычным риском и торгую свою обычную сделку.
Как я с этим борюсь? Я заставляю себя идти на риски! Если я вижу, что могу долиться к своей позиции, я заставляю себя сделать это. Я очень внимательно слежу за этим аспектом своей торговли, потому что знаю, что для меня очень легко сделать шаг назад и торговать прекрасный сетап так, как обычный, потому что я знаю, что это работает… Но я постоянно напоминаю себе, что если я хочу развиваться, мне нельзя прекращать прикладывать усилия.
Моя вторая слабая сторона – я подвержен прокрастинации. Я люблю откладывать решение на потом, оттягивать момент, сомневаться… По самым разным причинам! Бывает, я не очень уверен в сетапе и жду, чтобы все сложилось идеально… Например, я могу заметить хорошую возможность для входа, но решаю, что мне нужно дождаться появления какой-нибудь мелочи, с которой сделка получится совершенно фантастической. Но дело может быть и в другом!
Расскажу вкратце одну историю, возможно, вы ее уже слышали… Дело было в проп-фирме, в 2008 году. Я заметил, что на казначейских облигациях сформировался очень хороший сетап. У меня не было лимитов, чтобы торговать их, но сетап был просто отличный! Я заметил его случайно, листая графики… И побежал в офис главы фирмы. Его все боялись, но мне хватило смелости завалиться к нему в кабинет и сказать: «Я был бы вам очень признателен, если бы вы повысили мне лимит на торговлю казначейскими облигациями, потому что рынок вот-вот обрушится». Вот насколько я был уверен в сетапе! Он ответил – да, я тоже настроен по-медвежьи, но сомневаюсь, что обвал произойдет сегодня, скорее всего, это случится в течение пары дней. Этот парень был прекрасным трейдером! Он много лет торговал в ямах, сделал на этом миллионы. Я сказал ему: «При всем уважении… Не знаю, что там насчет пары дней, но я вижу, что они упадут прямо сейчас, буквально прямо сейчас! Можете повысить мне лимит?». Он посмотрел на меня и ответил: «Ну ладно! Повышу, раз уж тебе хватило смелости вот так заявиться ко мне». Он снял телефонную трубку, договорился, мне выделили 10 лотов на торговлю облигациями – я тогда был еще практически новичком… И я побежал торговать!
Я вернулся за свое рабочее место, и… Угадайте, что? Я просто не смог спустить курок! До сих пор не знаю, почему. Наверное, я испугался, что дело окончится неудачей, и это после такого смелого поступка! Я ведь, можно сказать, ввалился в кабинет к боссу и сказал ему «рынок сейчас обрушится, так что прекрати делать то, что ты там делаешь, и повысь-ка мне лимит». Я испугался – а если рынок не рухнет?.. И началась прокрастинация… Я сидел и сомневался – стоит ли?.. Или не стоит?.. Может, открыться не 10 лотами, а только 2?..
Пока я мучился сомнениями, рынок рухнул… Я не шучу! Он прямо нырнул вниз! Помню, как диктор из сервиса вещания, который у нас всегда работал на фоне, тараторил: «Казначейские облигации только что рухнули на 80 пунктов! Причины пока неизвестны, мы их уточняем!». Я упустил возможность! Не вошел даже одним лотом.
И тут ко мне подходит босс и говорит: «Отличная работа, Том! Сколько ты заработал на этой сделке?». А я ему: «Ну-у, э-э, я, в общем, типа, так ее и не открыл»… Скажу вот что: прошло уже немало лет, но мне с тех пор так и не довелось повидать подобной ярости. В фирме это считалось одним из смертных грехов! Когда ты уверен в своей сделке, но не открываешь ее… Это меня многому научило.
Не знаю, почему, но склонность к прокрастинации – моя слабая сторона. Чтобы справиться с ней, я каждый вечер планирую, что буду делать на следующий день. Те из вас, кто знаком с моей торговой стратегией, знают, что планирование я начинаю с анализа дневных графиков. Я провожу его в девять вечера и заранее решаю, что буду делать завтра… Я размечаю уровни, которые буду торговать, и представляю, куда может пойти цена. Утром я сажусь за графики с готовым фреймворком. Например, я могу спрогнозировать, что рынок ночью откатит, а на следующий день случится крупное движение вниз. Я смотрю, воплотится мой прогноз в реальность или нет!
Я планирую все заранее, а на следующий день просто следую плану. Его наличие повышает мою решительность. Судя по моему опыту, прокрастинация сильнее всего тогда, когда ты сталкиваешься с неизвестностью. Если сетап появляется совершенно внезапно, поневоле начинаешь сомневаться, торговать ли его?.. Или нет?.. Так что я всегда стараюсь учесть все возможные варианты развития событий! Если рынок пойдет вверх и сформирует там SFP, буду ли я его торговать? А что, если он упадет до минимума и сформирует SFP там? Я не погружаюсь в раздумья, когда рынок доходит до уровня! Я всегда стараюсь распланировать все заранее. Это помогает мне компенсировать мою слабую сторону.
Далее – мой образ мыслей. Во время трейдинга нет ничего важнее… Мое первое правило: «Я торгую только в те дни, когда чувствую себя хорошо отдохнувшим и морально готовым к торговле. Я удаляю все отложки и никогда не торгую, если я заболел, не очень хорошо себя чувствую, устал или не могу сосредоточиться». Такое случается нечасто, но иногда я действительно чувствую себя уставшим… Или, например, иногда я замечаю, что в азиатскую торговую сессию может случиться крупное движение. В этом случае я вполне могу засидеться за графиками допоздна, сопровождая свою сделку, и на следующее утро буду чувствовать себя уставшим… Терпеть этого не могу! Когда устал, очень тяжело сосредоточиться, а в трейдинге это просто необходимо. И возвращаясь к теме прокрастинации… Я заметил, что в состоянии усталости она практически гарантирована! Уставший ум не испытывает ясности в отношении того, что ему нужно делать. Один из способов избежать этой уязвимости – проверять, хорошо ли я отдохнул, и не торговать, если мой ум отвлечен на что-то другое. А насчет уточнения про отложки… Я добавил его в свой торговый план не просто так! Вот причина…
Я добавил уточнение про отложки из-за убытка по USDJPY, который получил в ноябре 2011. До этого я их не удалял! Почему? Потому что я думал, что когда у меня есть прекрасный уровень типа такого… Не страшно, если я не смогу следить за графиком из-за болезни! Я все равно могу дать своей сделке шанс отработать, ведь сетап хороший, а отложенный ордер выставлен со стопом. Если я заболел, это еще не значит, что я не могу извлечь выгоду из отложки, установленной накануне.
В данном случае у меня начался сильный жар, и я слег с простудой… Я чувствовал себя так плохо, что даже не мог проверить графики. Как видите, когда цена вернулась к уровню, она отскочила, немного до него не дойдя… Целых четыре раза! Я этого не видел. Потом цена пробила его, и меня вынесло по стопу.
Это – убыток всего в 1R. Возможно, вы думаете – что тут такого? Никаких проблем, просто переходим к следующей сделке! Но… Я не люблю разбрасываться деньгами. И неважно, о какой сумме речь, 1R или даже 0,5R… Мне не нравится выбрасывать деньги на ветер. Как вы, возможно, знаете, обычно я с удовольствием торгую ретесты уровней с тремя касаниями. Но если цена отскакивает, немного не дойдя до моего ордера, я отменяю отложку… А здесь она отскочила целых четыре раза! Если бы я следил за графиком, то ни в коем случае не оставил бы этот ордер в рынке. Это было просчетом с моей стороны. Поэтому я и решил добавить в свой торговый план пункт про то, что если я себя плохо чувствую, то не только не торгую, я еще и удаляю отложенные ордера… Так же я поступаю и в том случае, когда куда-нибудь уезжаю! Каким бы хорошим ни был уровень, я не стану оставлять в рынке отложку, если знаю, что у меня не будет возможности следить за рынком. Все из-за развивающихся структур! Если бы я видел график, я бы не стал торговать эту сделку. А значит, она не укладывается в мой торговый план.
В том, что касается меня как трейдера – на этом все! Я описал в плане свои сильные стороны, слабые стороны, написал немного про себя лично и про свой образ мыслей. Следующее, что я решил учесть в своем торговом плане – цели. Цели – важная вещь! Цели у каждого свои… Но мне все же хотелось бы рассмотреть эту тему.
Возможно, вы относитесь к той категории трейдеров, которые показывают более хорошие результаты, когда перед ними не ставят четких целей. В некоторых проп-фирмах настаивают на том, чтобы трейдеры ставили перед собой цели. Чтобы они стремились к какой-то определенной прибыли в деньгах, процентах или R… За день, неделю, месяц, год. Но некоторые трейдеры начинают испытывать давление, когда перед ними ставят цели, что приводит к ухудшению результатов.
Например, им могут сказать – постарайтесь делать 2R в неделю. Наступает четверг, трейдер в плюсе на 1R… Он думает – ничего страшного, у меня есть еще два дня… Но сетап так и не появляется! И в итоге трейдер открывает сделку по плохому сетапу, лишь бы только получить возможность достичь цели в 2R. Или, например, трейдер может открыть сделку с тейк-профитом в 4R, но цена затормозит, пройдя всего 1R… И трейдер подумает – лучше не буду дожидаться тейк-профита, выйду сейчас, ведь я смогу закрыть недельную цель. В общем, иногда доходит до того, что трейдер начинает руководствоваться не планом, а целью!
Так что этот пункт целиком и полностью будет зависеть от того, как относитесь к целям лично вы. Я – не раб своих целей! Обычно я ставлю перед собой такие цели, которых, как мне кажется, я смогу достичь достаточно легко… Но которые при этом все же будут ощущаться мной как испытание. Нет смысла ставить себе нелепые цели, которых невозможно достичь! Но нет смысла и в слишком простых целях. Цель должна представлять собой небольшое испытание!
Расскажу немного о том, как я ставлю себе цели. Но сначала нужно сказать пару вещей… Во-первых, возможно, некоторые из вас думают – зачем вообще нужны цели? Ведь, очевидно, наша цель – заработать как можно больше! Заработать как можно больше – это, конечно, здорово… Но это просто нереалистично! Представьте, как какой-нибудь Goldman Sachs заявляет: «В этом году мы решили не ставить себе никаких целей! Мы просто покажем класс и постараемся заработать как можно больше… Сколько получилось – скажем в конце года». Нет, они тоже ставят себе цели и пытаются их достичь. Если вы не знаете, какую цель себе выбрать… Запишите хотя бы что-то! Просто запишите какую-нибудь цель, а в конце года посмотрите, удалось ли вам ее достичь. Если вы легко справились – в следующем году усложните себе задачу! А если вы не смогли даже приблизиться к своей цели, и это при том, что вы весь год торговали просто отлично – возможно, лучше поставить перед собой цель попроще. Но всегда стоит иметь перед собой хотя бы какую-то цель.
На этот год я поставил себе такую цель… Кстати, важное уточнение: мой торговый год начался в июле (текущий месяц). Закончится он в июне 2014. Потому что в прибыль я вышел в июне 2007! Так что для меня торговый год начинается не с января. Он начинается сейчас! Это – мой седьмой год прибыльной торговли…
Моя цель на год – сделать 86R. Реальная цель – 72R, но в каждом новом году я стараюсь показать более высокий результат, чем в предыдущем, так что я увеличил это значение на 20%. 72R – прибыль, которую я могу ожидать, если верить статистике моего трейдинга, с ней я вас познакомлю через минуту. Кроме того, я поставил себе цель и по максимальной просадке – не более 20R! Это – максимум, потерять больше я не готов. Подробнее – тоже через минуту!
Если вы вдруг гадаете, что такое R… 1R – это ваш риск на сделку. Если вы торгуете с рисками 3% от депозита, 86R прибыли будет равняться 258%. Возможно, вы подумали – нет, это уже какой-то развод! Никто столько не зарабатывает! Даже лучшие хедж-фонды делают всего по 40%, и то, это просто невероятный результат! Но не забывайте: все зависит от риска… У меня есть друг, который раньше работал в одном из крупнейших хедж-фондов Великобритании. Он сказал, что для них агрессивный риск – это 0,25% на торговую идею! Если умножить 0,25% на 86R, получится 21.5% прибыли в год! Что, конечно, неплохо, но совершенно не впечатляет. Как раз на уровне обычной доходности хедж-фондов. Так что все зависит от риска!
Как я пришел к такому числу, к 86R, то есть к 72R, увеличенных на 20%? Это важно! Откуда я его взял? Для этого я воспользовался статистикой, накопленной за шесть лет моей прибыльной торговли! С 2007 по 2013. Стоит отметить, что в 2007 году мой подход немного отличался от того, который я использую сейчас. По своему текущему подходу я торгую примерно с 2009 года. Так что первые два года я торговал немного иначе… Но если мы все же учтем в статистике и их, то мой винрейт составит 70.50%.
Вероятность выигрыша: 70.50%
Вероятность убытка: 29.50%
Средняя прибыль (выраженная через множитель среднего убытка): 1.28
Среднее количество сделок в год: 142
Выглядит неплохо! Не хочу испытывать судьбу, делая громкие заявления, но я практически полностью уверен, что к концу следующего года я смогу улучшить эту статистику. Потому что последний год выдался для меня достаточно сложным… И это отразилось на статистике. Так что следующий год должен получиться лучше. Используя эти данные, я рассчитал свое математическое ожидание на год:
Вероятность прибыли (0.705) х средняя прибыль (1.28) = 0.902
Вероятность убытка (0.295) х средний убыток (1) = 0.295
Математическое ожидание на сделку:
0.902 – 0.295 = 0.607R
0.607 х 142 сделки = 86.19R в год
Если статистика не ухудшится, можно ожидать 86.19R прибыли в год. Те из вас, кто следит за числами и до сих пор не уснул, вероятно, подумали: погодите-ка, что за 86R, ты ведь говорил про 72R? Да! Если бы я торговал весь год, я мог бы ожидать 86R прибыли. Но в этом году я планирую не торговать в июле и августе! Собираюсь уехать на два месяца. Так что я вычел их из статистики:
142 / 12 = 11.83 сделки в месяц
11.83 х 2 = 23.66 сделок за июль и август
142 – 23.66 = 118.34 сделки в год
Год 7, первый квартал: 7.2R
Год 7, второй квартал: 21.6R
Год 7, третий квартал: 21.6R
Год 7, четвертый квартал: 21.6R
Вот мои вычисления… Надеюсь, вы все еще слушаете! В первом квартале (с июля по сентябрь) я заработаю меньше всего, потому что в июле и августе буду отдыхать. Так что я не ожидаю от него каких-то сногсшибательных результатов, всего 7.2R за три месяца… Но в последующих кварталах я планирую набрать обороты.
Такую цель я себе поставил! Может, мне не удастся ее достичь, а может, я ее легко преодолею… Но у меня хотя бы есть, к чему стремиться. Составляя план на следующий год, я смогу посмотреть, как хорошо я справился с предыдущим.
Дэвид, этот план не имеет никакого отношения к M5. Он касается только моей торговли на H1!
Далее в плане идет пункт «другие цели». Я ставлю себе не только финансовые цели! Бывают и другие.
«Моя цель на год – обнаружить новый сетап, анализируя накопленную статистику по сделкам, сохраненную в моем торговом журнале.
2011: SFP
2012: Паттерн накопления/распределения»
Я добавил эту цель в свой торговый план два года назад. И за два года я открыл два новых сетапа! Все благодаря журналу… Подробнее об этом – в вебинаре по ведению торгового журнала. Опять же, недостаточно просто написать «моя цель – найти новый сетап»… И все! Всегда нужно стараться выражать все количественно! Придерживаюсь ли я этого правила? Если нет – значит, это только слова, не более! Слова, которые я забуду, как только закрою свой торговый план. Так что убедитесь, что отвечаете за свои слова и действительно делаете то, что утверждаете.
Кроме того, у меня есть квартальная цель. Сложная! Каждый квартал я стараюсь найти, используя торговый журнал, какой-нибудь способ:
А) Быстрее закрывать убыточные сделки;
Б) Дольше удерживать прибыльные сделки;
В) Определить условия, в которых сетап лучше не торговать.
Я стараюсь найти что-то одно из этих трех пунктов! И плевать, если прогресс окажется небольшим, например, если мне удастся снизить размер своих стопов с 30 пунктов до 27… Разница небольшая! Но это все же прогресс. Я хочу постоянно двигаться вперед! В каждом новом квартале я стараюсь показать более хороший результат, чем в предыдущем. Для этого я и стараюсь найти одно из трех…
В третьем квартале 2012-2013 торгового года (статистику по четвёртому кварталу я еще не добавил) я определил дополнительные правила для торговли паттерна SFP. Подробно они описаны в вебинаре «Продвинутые техники торговли сетапа SFP». Когда я получаю крупный бар, который закрывается у своего минимума/максимума (в пределах 20% от него), я использую другой вид входа, который называю консервативным. Он тоже подробно расписан в моем торговом плане, мы до него еще дойдем. Благодаря журналу я обнаружил, что когда SFP формируется таким баром, цена после него обычно продолжает движение в том же направлении. Если это действительно происходит, то я размещаю в рынке отложенный стоп-ордер на вход на том же уровне, на котором я бы вошел в обычных условиях. Если импульс меняет направление, я вхожу там же, где обычно, но при этом использую более короткий стоп, выставляя его за экстремум. Все это – на H1!
Некоторые могут обвинить меня в том, что сначала я учил одному способу торговать SFP, а теперь – другому, который немного отличается… Возможно, вы даже подумаете, что я меняю свои правила постоянно. Это не так! Моя база уже много лет остается неизменной – уровни поддержки-сопротивления и SFP. Но моя цель – всегда стремиться к лучшим результатам! Вот почему я, торгуя уровни поддержки-сопротивления, всегда закупаюсь на последнем максимуме до пробоя…
Обычно я провожу уровень по трем максимумам и говорю: это – уровень с тремя касаниями. Но отложенный ордер я ставлю не на него, а под ним! На последний максимум до пробоя. Несколько кварталов назад я, исследуя свой торговый журнал, обнаружил, что цена часто доходит именно до этой отметки. Нельзя сказать, что это улучшило мой винрейт, ведь сделка отрабатывает и так, и так, просто при входе на уровне часто приходится провести какое-то время в просадке. Но покупки на последнем максимуме до пробоя позволяют использовать более короткий стоп! Более короткий стоп – более хороший R! Винрейт тот же, но соотношение риска к прибыли улучшилось. Нужно стремиться к постоянному развитию! Это – моя цель на каждый квартал.
Далее идет моя цель на месяц. Моя цель на месяц – каждую неделю заполнять свой торговый журнал. Если по какой-то причине я этого не сделал, я не торгую до тех пор, пока его не заполню. Исключение – форс-мажоры, например, болезнь. Причина проста! Как вы поняли по моей цели на квартал, ведение торгового журнала жизненно необходимо для моего прогресса. А значит, я просто обязан регулярно его заполнять. Иногда ужасно не хочется этого делать, особенно если выдалась тяжелая неделя… Думаешь – ничего страшного, заполню на следующей неделе! И… Глазом не успеваешь моргнуть, как прошел месяц, а в журнале ни одной новой записи.
Такое происходит постоянно! Поэтому я дисциплинирую себя с помощью цели на месяц. Если я не заполнил на выходных свой торговый журнал, я не буду торговать до тех пор, пока этого не сделаю. И плевать, если цена подходит к лучшему в мире уровню! Я не открою сделку. Хреново, но ничего не поделаешь, я наказан. Не заполнил журнал – не торгуешь! Вот так просто. Так что я всегда следую этому правилу! Нет смысла просто написать «я всегда буду заполнять свой торговый журнал»… Ведь это – всего лишь слова! Вы их напишете и сразу забудете. Вы должны взять на себя ответственность! Если вы не заполните торговый журнал – как вы себя накажете?
Можно пойти и по другому пути! Если вам не по душе наказания, воспользуйтесь позитивным подкреплением. «Если я заполню свой торговый журнал – я…». Не знаю! Похвалю себя, выпью вечером на одно пиво больше, неважно! Лично у меня наказания работают лучше, чем поощрения, так что я использую их…
Следующий пункт – цель на день. «Моя цель на день – торговать согласно моему плану. Это делает возможным выход на пиковую продуктивность и полностью исключает вероятность получения урона, который отразился бы на моей психологии». В общем, не отклоняться от плана! Сюда же я записываю последний раз, когда это принесло мне пользу. Потому что, опять же, я предпочитаю, чтобы каждый пункт моего плана был чем-нибудь подкреплен! Не просто «я буду торговать по плану, ну… Просто по приколу» или «потому что это круто». Я торгую по плану, потому что это приносит мне деньги!
«Последний раз это принесло мне пользу 20 июня 2013 года. Я получил убыток в 1R по серебру, потом убыток в 1R по AUDUSD, но я не стал открывать третью сделку по DAX, которая тоже окончилась бы убытком». Как вы скоро увидите, одно из моих правил заключается в том, что я ограничиваю свои убытки 2R в день. Получаю 2R убытка – прекращаю торговлю до завтра! 20 июня я получил убыток сначала по серебру, а потом по австралийскому доллару. Я не стал отклоняться от плана и остановил торговлю. После этого появился сетап на DAX, просто фантастический! Я был совершенно уверен, что он отработает… Но я сказал себе: «Нет, я уже потерял свои 2R, все, конец! Отработает – ну и ладно». И так вышло, что он не отработал! Если бы не эта цель, я мог бы получить дополнительный убыток и закрыть день с минусом в 3R. Чтобы следовать правилам, я должен понимать, что они написаны не просто так.
Переведено специально для Tlap.io
